金融數(shù)學(xué)模型與計(jì)算

定　價(jià)：￥196.00

作　者：	[荷]科內(nèi)利斯·W.歐思德禮，[波]萊赫·A.格瑞茲拉科，梁進(jìn)
出版社：	中國(guó)科學(xué)技術(shù)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

購(gòu)買這本書可以去

當(dāng)當(dāng)網(wǎng) (￥168.60)

ISBN：	9787504698766	出版時(shí)間：	2024-03-01	包裝：	軟精裝
開本：	16開	頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書綜合了當(dāng)今國(guó)際金融領(lǐng)域先進(jìn)的專業(yè)數(shù)學(xué)理論、模型和計(jì)算技術(shù)，以及它們?cè)趯?shí)務(wù)中的應(yīng)用，提供了優(yōu)化控制、模型市場(chǎng)校驗(yàn)、金融衍生品定價(jià)及各種風(fēng)險(xiǎn)管理等金融問題的解決方案，是填補(bǔ)該領(lǐng)域空白的力作。主要討論了數(shù)量金融領(lǐng)域的隨機(jī)性和偏微分方程的著名模型及其數(shù)值分析和計(jì)算方法，著力于用數(shù)學(xué)方法研究金融問題。本書為學(xué)術(shù)界展現(xiàn)了一個(gè)全方位的最新理論結(jié)果和發(fā)展方向，對(duì)完善學(xué)科建設(shè)，加強(qiáng)學(xué)科專業(yè)性和系統(tǒng)性是極大的補(bǔ)充。同時(shí)，為業(yè)界提供了具有國(guó)際視野又適合我國(guó)國(guó)情的數(shù)據(jù)處理、計(jì)算方法和應(yīng)用程序的工具包，通過閱讀啟發(fā)高層次優(yōu)秀科研人員，為我國(guó)金融領(lǐng)域發(fā)展和經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出貢獻(xiàn)。

作者簡(jiǎn)介

　　內(nèi)利斯·W. 歐思德禮，荷蘭人，國(guó)際著名的金融數(shù)學(xué)家、荷蘭烏得勒支大學(xué)教授，研究方向?yàn)橛?jì)算金融。他著力于發(fā)展新穎、強(qiáng)健和高效的計(jì)算方法和相關(guān)的理論研究，特別是其在金融中的應(yīng)用。發(fā)表了160篇學(xué)術(shù)論文和2本學(xué)術(shù)專著。萊赫·A. 格瑞茲拉科，波蘭人，荷蘭烏得勒支大學(xué)高級(jí)金融工程師，研究方向?yàn)殡S機(jī)金融衍生品、局部波動(dòng)率模型和混合模型的數(shù)值計(jì)算、模型校驗(yàn)及其在工業(yè)界的應(yīng)用。發(fā)表了26篇學(xué)術(shù)論文。梁進(jìn)，同濟(jì)大學(xué)數(shù)學(xué)科學(xué)院教授、金融數(shù)學(xué)博士生導(dǎo)師。研究領(lǐng)域?yàn)榻鹑跀?shù)學(xué)、信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等。發(fā)表100多篇學(xué)術(shù)論文，已出版《碳減排：數(shù)學(xué)模型與應(yīng)用》《利率互換及其衍生產(chǎn)品》等6本學(xué)術(shù)專著、譯著及教材。并著有多部通俗和科普著作。

圖書目錄

第1章隨機(jī)過程基礎(chǔ)
1.1 隨機(jī)變量
1.2 隨機(jī)過程, 鞅性質(zhì)
1.3 隨機(jī)積分, Itô 積分
第2章金融資產(chǎn)動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)介
2.1 資產(chǎn)價(jià)格的幾何Brown 運(yùn)動(dòng)
2.2 第一推廣
2.3 鞅和資產(chǎn)價(jià)格.
第3章 BlackScholes 期權(quán)方程
3.1 期權(quán)合同定義
3.2 FeynmanKac 定理和BlackScholes 模型
3.3 BlackScholes 模型下的Delta 對(duì)沖
第4章局部波動(dòng)率模型
4.1 BlackScholes 隱含波動(dòng)率
4.2 期權(quán)價(jià)格和密度
4.3 非參數(shù)局部波動(dòng)率模型
第5章跳躍過程
5.1 跳擴(kuò)散過程
5.2 跳擴(kuò)散過程的FeynmanKac 定理
5.3 指數(shù)Lévy 過程 120
5.4 無窮活動(dòng)的Lévy 過程
5.5 關(guān)于資產(chǎn)價(jià)格動(dòng)態(tài)中跳躍的討論
第6章歐式期權(quán)定價(jià)的COS 方法
6.1 數(shù)值期權(quán)定價(jià)的引入
6.2 用COS 方法定價(jià)歐式期權(quán)
6.3 數(shù)值COS 方法結(jié)果
第7章高維, 測(cè)度變換和仿射過程
7.1 高維SDE 系統(tǒng)預(yù)備知識(shí)
7.2 測(cè)度變換和Girsanov 定理
7.3 仿射過程
第8章隨機(jī)波動(dòng)率模型
8.1 隨機(jī)波動(dòng)率模型的引入
8.2 Heston 隨機(jī)波動(dòng)率模型
8.3 Heston SV 貼現(xiàn)特征函數(shù)
8.4 Heston PDE 的數(shù)值解
第9章 Monte Carlo 模擬
9.1 Monte Carlo 基礎(chǔ)
9.2 隨機(jī)Euler 和Milstein 格式
9.3 CIR 過程的模擬
9.4 Heston 模型的Monte Carlo 格式
9.5 計(jì)算Monte Carlo 希臘字母
第10章遠(yuǎn)期啟動(dòng)期權(quán): 隨機(jī)局部波動(dòng)率模型
10.1 遠(yuǎn)期啟動(dòng)期權(quán)
10.2 隨機(jī)局部波動(dòng)率模型的簡(jiǎn)介
第11章短期利率模型
11.1 利率簡(jiǎn)介
11.2 HeathJarrowMorton 框架下的利率
11.3 HullWhite 模型
11.4 T 遠(yuǎn)期曲線下的HJM 模型
第12章利率衍生品 323
12.1 基本利率衍生品和Libor 率
12.2 更多的利率衍生品
第13章混合資產(chǎn)模型
13.1 混合資產(chǎn)的仿射模型的引入
13.2 混合Heston 模型
第14章高級(jí)利率模型及其推廣
14.1 Libor 市場(chǎng)模型
14.2 對(duì)數(shù)Libor 市場(chǎng)模型
14.3 參數(shù)局部波動(dòng)率模型
14.4 負(fù)利率與多曲線設(shè)定
第15章匯率模型
15.1 FX 世界及其交易的介紹
15.2 短期利率下的多幣種FX 模型
15.3 具利率微笑的多幣種FX 模型
第16章風(fēng)險(xiǎn)管理
16.1 信用價(jià)值調(diào)整和風(fēng)險(xiǎn)管理
16.2 混合模型下的CVA 和風(fēng)險(xiǎn)敞口
第17章信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估模型
17.1 違約模型
17.2 信用等級(jí)遷移模型
17.3 具信用等級(jí)遷移風(fēng)險(xiǎn)的信用衍生品的定價(jià)
索引
中英文名詞對(duì)照
縮寫詞注釋