基于有界記憶與共同沖擊的投資和再保險(xiǎn)策略研究

定　價(jià)：￥68.00

作　者：	李勝
出版社：	西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

ISBN：	9787550455818	出版時(shí)間：	2023-08-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	175	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書基于有界記憶與共同沖擊模型框架，在不同的模型設(shè)定和經(jīng)濟(jì)環(huán)境假設(shè)下，應(yīng)用隨機(jī)線性二次控制理論、隨機(jī)延遲控制理論、博弈論框架中的隨機(jī)控制理論以及鞅方法和魯棒控制方法對保險(xiǎn)公司的投資和再保險(xiǎn)決策進(jìn)行分析。

作者簡介

暫缺《基于有界記憶與共同沖擊的投資和再保險(xiǎn)策略研究》作者簡介

圖書目錄

1 緒論
1.1 研究背景與意義
1.2 研究現(xiàn)狀
1.3 研究內(nèi)容
1.4 主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)
2 跳擴(kuò)散金融市場和賣空限制下的投資和再保險(xiǎn)策略
2.1 引言
2.2 模型設(shè)定和問題描述
2.3 輔助問題和粘性解
2.4 有效策略和有效前沿
2.5 數(shù)值算例
2.6 本章小結(jié)
3 Heston模型和違約風(fēng)險(xiǎn)下的投資和再保險(xiǎn)策略
3.1 引言
3.2 模型設(shè)定
3.3 優(yōu)化問題與廣義HJB方程
3.4 時(shí)間一致策略
3.5 數(shù)值算例
3.6 本章小結(jié)
4 狀態(tài)相依風(fēng)險(xiǎn)回避下的投資和再保險(xiǎn)策略
4.1 引言
4.2 模型設(shè)定
4.3 優(yōu)化問題與廣義HJB方程
4.4 狀態(tài)相依時(shí)間一致策略
4.5 數(shù)值算例
4.6 本章小結(jié)
5 模型不確定下的投資和再保險(xiǎn)策略
5.1 引言
5.2 模型設(shè)定
5.3 優(yōu)化問題與廣義HJB方程
5.4 穩(wěn)健時(shí)間一致策略
5.5 數(shù)值算例
5.6 本章小結(jié)
6 結(jié)論與展望
6.1 主要結(jié)論
6.2 研究展望
參考文獻(xiàn)