高維時間序列序列相關性和條件異方差檢驗：基于bootstrap方法

定　價：￥36.00

作　者：	周澤人
出版社：	中國統(tǒng)計出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

ISBN：	9787523001233	出版時間：	2023-04-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	104	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書主要討論高維時間序列的白噪聲檢驗方法和條件異方差檢驗方法。由于高維時間序列的一個特點是其內(nèi)部結(jié)構往往十分復雜，構造的白噪聲檢驗和條件異方差檢驗的統(tǒng)計量的漸近分布形式通常十分復雜，同時包含一些難以直接估計的參數(shù)，這就導致其臨界值難以獲得。針對上述問題的一個解決方法是構造適當?shù)腷ootstrap方法獲得統(tǒng)計量的臨界值，bootstrap方法的優(yōu)點是可以避免對漸近分布中的復雜參數(shù)的估計，直接獲得統(tǒng)計量的漸近分布。本書分為三章。章介紹一元和多元時間序列的白噪聲檢驗方法和條件異方差檢驗方法，同時介紹一些用于時間序列上的bootstrap方法；第二章介紹高維時間序列的白噪聲檢驗方法；第三章介紹高維時間序列的條件異方差檢驗方法。

作者簡介

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圖書目錄

第1章時間序列的序列相關性檢驗和異方差檢驗綜述
1.1 背景
1.2 白噪聲檢驗
1.2.1 一維情況的白噪聲檢驗
1.2.2 多維情況的白噪聲檢驗
1.3 自回歸條件異方差效應
1.3.1 一維情況的條件異方差檢驗
1.3.2 多維情況的條件異方差檢驗
1.4 時間序列的bootstrap方法
1.5 高維數(shù)據(jù)的bootstrap方法
第2章高維白噪聲的檢驗
2.1 引言
2.2 基于正態(tài)bootstrap方法的高維白噪聲檢驗
2.2.1 統(tǒng)計量的提出
2.2.2 基于bootstrap方法的臨界值選取
2.2.3 理論性質(zhì)
2.3 基于多個值的高維白噪聲檢驗方法
2.3.1 統(tǒng)計量的提出
2.3.2 基于bootstrap方法獲得臨界值
2.4 基于秩的高維白噪聲檢驗方法
2.4.1 假設檢驗方法
2.4.2 數(shù)據(jù)篩選
2.5 基于均勻分布bootstrap方法的高維白噪聲假設檢驗方法
2.5.1 統(tǒng)計量的提出和bootstrap方法
2.5.2 理論性質(zhì)
2.6 數(shù)值模擬
2.6.1 Empiricalsize
2.6.2 經(jīng)驗功效
2.7 附錄
2.7.1 定理2.4和定理2.5的證明
2.7.2 定理2.6的證明
第3章高維ARCH效應的假設檢驗方法
3.1 引言
3.2 基于L1規(guī)范的假設檢驗方法
3.2.1 基于L1規(guī)范的假設檢驗方法
3.2.2 基于L1規(guī)范和秩的假設檢驗方法
3.3 基于L2規(guī)范和秩的假設檢驗方法
3.3.1 假設檢驗方法
3.3.2 基于糾偏的統(tǒng)計量
3.4 數(shù)據(jù)模擬
3.4.1 Empirical size
3.4.2 檢驗ARCH效應的empirical power
3.4.3 檢驗序列相關性的empirical power
3.5 實際數(shù)據(jù)分析
3.6 附錄
3.6.1 定理3.3的證明
3.6.2 定理3.4的證明
3.6.3 定理3.5的證明
3.6.4 定理3.6的證明
參考文獻