商品期貨市場風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的實(shí)證測度與分層應(yīng)對

章 研究背景、意義與文獻(xiàn)綜述
節(jié) 研究背景與意義
一、黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象研究的背景與意義
二、有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象研究的背景與意義
三、農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象研究的背景與意義
第二節(jié) 相關(guān)研究綜述
一、金融市場風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象研究綜述
二、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象建模方法研究綜述
三、黑色金屬期貨相關(guān)研究綜述
四、有色金屬期貨相關(guān)研究綜述
五、農(nóng)產(chǎn)品期貨相關(guān)研究綜述
第三節(jié) 研究方法與主要內(nèi)容
一、研究方法
二、主要研究內(nèi)容
第二章 相關(guān)概念、方法與理論基礎(chǔ)
節(jié) 研究對象的相關(guān)概念介紹
一、一般金融市場界定
二、期貨市場產(chǎn)生與發(fā)展
三、中國期貨市場發(fā)展歷程
四、價(jià)格收益與價(jià)格波動(dòng)
第二節(jié) 基礎(chǔ)理論與一般方法介紹
一、兩類條件異方差模型
二、格蘭杰因果檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?br />三、MCMC迭代求解方法
第三節(jié) 擴(kuò)展類風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象測度模型分析
一、動(dòng)態(tài)傳染現(xiàn)象與高頻傳染現(xiàn)象研究背景
二、動(dòng)態(tài)傳染現(xiàn)象測度模型相關(guān)研究內(nèi)容
三、動(dòng)態(tài)傳染現(xiàn)象測度模型的構(gòu)建
四、基于MCMC方法的測度模型一次性求解
五、考慮高頻因素的風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象測度模型
第四節(jié) 實(shí)證市場與實(shí)證對象分析
一、國際主要金屬期貨交易所及其比較
二、上海金屬期貨交易所
三、倫敦金屬期貨市場
四、上海期貨交易所和倫敦金屬交易所的區(qū)別與聯(lián)系
五、農(nóng)產(chǎn)品期貨交易所及其產(chǎn)品
第五節(jié) 期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象產(chǎn)生的機(jī)理分析
一、金融市場風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的一般特征
二、期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的理論機(jī)理
三、期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象產(chǎn)生的路徑分析
四、期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的一般管理步驟
第三章 黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象實(shí)證測度與分層應(yīng)對
節(jié) 黑色金屬期貨的外交易市場與交易合約分析
一、中國黑色金屬期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展
二、中國黑色金屬期貨產(chǎn)品與期貨合約介紹
三、國外黑色金屬期貨產(chǎn)品與期貨合約介紹
第二節(jié) 黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染特征與傳染路徑
一、黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的特征分析
二、黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染的路徑分析
第三節(jié) 黑色金屬期貨傳染效應(yīng)測度模型及計(jì)算方法
一、黑色金屬期貨的傳染樣本選取
二、樣本數(shù)據(jù)的相關(guān)系數(shù)計(jì)算
三、基于格蘭杰分析的黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象測度模型
四、基于GARcH過程的黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象測度模型
五、基于脈沖響應(yīng)函數(shù)的黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象測度模型
第四節(jié) 外黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象實(shí)證測度
一、數(shù)據(jù)選取與基本統(tǒng)計(jì)描述
二、外黑色金屬期貨價(jià)格變動(dòng)的相關(guān)性分析
三、外黑色金屬期貨價(jià)格變動(dòng)的格蘭杰因果分析
四、基于GARcH模型的黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象分析
五、基于脈沖響應(yīng)函數(shù)的黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象分析
六、結(jié)果對比與分析
第五節(jié) 黑色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的分層應(yīng)對策略
一、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的宏觀應(yīng)對策略
二、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的中觀企業(yè)應(yīng)對策略
三、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的微觀投資者應(yīng)對策略
第四章 有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象實(shí)證測度與分層應(yīng)對
節(jié) 有色金屬期貨外交易市場分析
一、外有色金屬期貨市場的產(chǎn)生與發(fā)展
二、外有色金屬期貨市場簡介
三、有色金屬期貨產(chǎn)品與期貨合約介紹
第二節(jié) 有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染、動(dòng)態(tài)效率的研究方法與模型選擇
一、有色金屬期貨實(shí)驗(yàn)樣本與數(shù)據(jù)處理
二、有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的相關(guān)分析
三、有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的因果檢驗(yàn)
四、有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的GARcH過程分析
五、有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染的效率評價(jià)
六、模型構(gòu)建的邏輯關(guān)系
第三節(jié) 外主流有色金屬期貨的風(fēng)險(xiǎn)傳染與動(dòng)態(tài)效率測度
一、數(shù)據(jù)處理與基本統(tǒng)計(jì)描述
二、外主流有色金屬期貨價(jià)格變動(dòng)的相關(guān)性與因果關(guān)系
三、外有色金屬期貨價(jià)格收益的因果關(guān)系分析
四、外有色金屬期貨價(jià)格收益的風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象測度
五、外有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的動(dòng)態(tài)效率評價(jià)
六、結(jié)合動(dòng)態(tài)效率的有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象分析
七、實(shí)證結(jié)論比較
第四節(jié) 高頻環(huán)境下有色金屬期貨的風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)實(shí)證
一、外主流有色金屬期貨高頻樣本的選取與分析
二、有色金屬期貨高頻交易數(shù)據(jù)的日內(nèi)效應(yīng)處理
三、高頻數(shù)據(jù)下SHFE市場金屬期貨間風(fēng)險(xiǎn)傳染效應(yīng)實(shí)證
四、有色金屬期貨高頻傳染效應(yīng)實(shí)證結(jié)論分析
第五節(jié) 有色金屬期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象應(yīng)對的分層應(yīng)對策略
一、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的宏觀應(yīng)對策略
二、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象中觀企業(yè)的應(yīng)對策略
三、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的微觀期貨投資者應(yīng)對策略
四、結(jié)合動(dòng)態(tài)效率的風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象應(yīng)對
第五章 農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象實(shí)證及其分層應(yīng)對
節(jié) 農(nóng)產(chǎn)品期貨交易市場及其期貨合作介紹
一、農(nóng)產(chǎn)品期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
二、主要農(nóng)產(chǎn)品期貨介紹
第二節(jié) 農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的機(jī)理及路徑分析
一、農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的機(jī)理分析
二、農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染因素路徑分析
三、農(nóng)產(chǎn)品期貨的風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象管理步驟
第三節(jié) 危機(jī)環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的預(yù)判及其測度
一、危機(jī)環(huán)境下的農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染及其測度
二、危機(jī)環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨間風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅?br />三、危機(jī)環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的測度模型
四、基于VAR估計(jì)和脈沖響應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象測度模型
第四節(jié) 危機(jī)環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨問風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的實(shí)證分析
一、農(nóng)產(chǎn)品期貨實(shí)證的樣本分析
二、數(shù)據(jù)選擇與統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)
三、危機(jī)環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨問風(fēng)險(xiǎn)交叉?zhèn)魅緦?shí)證分析
四、危機(jī)環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨間風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)傳染實(shí)證分析
五、危機(jī)環(huán)境下基于VAR估計(jì)和脈沖響應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象影響分析
六、一般危機(jī)下農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象實(shí)證分析
七、實(shí)證結(jié)論與對比
第五節(jié) 危機(jī)環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品期貨風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的分層應(yīng)對策略
一、危機(jī)環(huán)境下風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的宏觀應(yīng)對策略
二、危機(jī)環(huán)境下風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的中觀企業(yè)應(yīng)對策略
三、風(fēng)險(xiǎn)傳染現(xiàn)象的微觀投資者應(yīng)對策略
第六章 總結(jié)與展望
節(jié) 全書總結(jié)
第二節(jié) 研究展望
參考文獻(xiàn)