期權(quán)波動(dòng)率與定價(jià)：高級(jí)交易策略與技巧（原書第2版）

定　價(jià)：￥128.00

作　者：	（美）謝爾登·納坦恩伯格
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	期貨投資理財(cái)

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ISBN：	9787111589662	出版時(shí)間：	2018-01-01	包裝：
開本：	16開	頁數(shù)：	542	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書是期權(quán)投資策略領(lǐng)域中非常的專著，是結(jié)合期權(quán)理論和交易實(shí)務(wù)完整的一本著作，是金融資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理方面經(jīng)典之一，也是期權(quán)交易者的必讀之書。在新版中，本書反映了期權(quán)產(chǎn)品及投資策略領(lǐng)域的新發(fā)展。主要內(nèi)容包括期權(quán)定價(jià)模型、波動(dòng)率計(jì)算、基礎(chǔ)與高級(jí)的交易策略、風(fēng)險(xiǎn)管理工具等。本書語言通俗易懂，深入淺出，易于操作。謝爾登.納坦恩伯格基于自己的專業(yè)投資經(jīng)驗(yàn)以及期權(quán)定價(jià)理論，闡述了如何在交易中識(shí)別并有效利用投資機(jī)會(huì)，列舉了適合各種市場(chǎng)情況的多種期權(quán)交易策略。在新的一版中，擴(kuò)充了股票期權(quán)、股票指數(shù)期貨與期權(quán)、利用期權(quán)實(shí)現(xiàn)跨市場(chǎng)價(jià)差投資策略等內(nèi)容。

作者簡介

　　謝爾登·納坦恩伯格（Sheldon Natenberg）自1982年開始他的交易生涯，開始是作為芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）個(gè)股期權(quán)的獨(dú)立做市商。1985~2000年，他涉足商品期權(quán)交易領(lǐng)域，擔(dān)任芝加哥期貨交易所（CBOT）的獨(dú)立場(chǎng)內(nèi)交易員。2000年以來，他加入了一家自營衍生品交易公司——芝加哥交易公司，并成為教育團(tuán)隊(duì)的講師。做交易的同時(shí)，納坦恩伯格先生還是一位著名的期權(quán)作家和活躍的培訓(xùn)師。他在全球各主要交易所（包括芝加哥商品交易所（CME）、芝加哥期貨交易所（CBOT）、芝加哥期權(quán)交易所、紐約商業(yè)交易所（NYME）、倫敦國際金融期貨交易所（LIFFE）、德國期貨期權(quán)交易所、悉尼期貨交易所、新加坡國際金融期貨交易所等）舉辦了多次培訓(xùn)會(huì)，他還為世界范圍內(nèi)的許多專業(yè)交易公司舉辦了大量的內(nèi)部培訓(xùn)。

圖書目錄

目錄
Option Volatility and Pricing
序言
中文版序
前言
第1章金融合約
1.1買入與賣出
1.2遠(yuǎn)期合約的名義價(jià)值
1.3結(jié)算流程
1.4市場(chǎng)誠信
第2章遠(yuǎn)期定價(jià)
2.1實(shí)物商品（糧食、能源產(chǎn)品、貴金屬等）
2.2股票
2.3債券與票據(jù)
2.4外匯
2.5股票與期貨期權(quán)
2.6套利
2.7股利
2.8賣空
第3章合約規(guī)范與期權(quán)術(shù)語
3.1合約規(guī)范
3.2期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成
第4章期權(quán)到期損益
4.1平價(jià)關(guān)系圖
第5章理論定價(jià)模型
5.1概率的重要性
5.2一種簡單的方法
5.3布萊克-斯科爾斯模型
第6章波動(dòng)率
6.1隨機(jī)游走和正態(tài)分布
6.2均值和標(biāo)準(zhǔn)差
6.3遠(yuǎn)期價(jià)格作為分布的均值
6.4波動(dòng)率作為標(biāo)準(zhǔn)差
6.5按時(shí)間衡量波動(dòng)率
6.6波動(dòng)率和觀測(cè)到的價(jià)格變化
6.7關(guān)于利率產(chǎn)品
6.8對(duì)數(shù)正態(tài)分布
6.9解釋波動(dòng)率數(shù)據(jù)
第7章風(fēng)險(xiǎn)度量Ⅰ
7.1Delta
7.2Gamma
7.3Theta
7.4Vega
7.5Rho
7.6風(fēng)險(xiǎn)度量的解釋
第8章動(dòng)態(tài)對(duì)沖
8.1初始對(duì)沖
第9章風(fēng)險(xiǎn)度量Ⅱ
9.1Delta
9.2Theta
9.3Vega
9.4Gamma
9.5Lambda（Λ）
第10章價(jià)差導(dǎo)論
10.1什么是價(jià)差
10.2期權(quán)價(jià)差
第11章波動(dòng)率價(jià)差
11.1跨式期權(quán)
11.2寬跨式期權(quán)
11.3蝶式期權(quán)
11.4鷹式期權(quán)
11.5比例價(jià)差
11.6圣誕樹形期權(quán)
11.7日歷價(jià)差
11.8時(shí)間蝶式期權(quán)
11.9利率和股利變化的影響
11.10對(duì)角價(jià)差
11.11選擇一個(gè)恰當(dāng)?shù)牟呗?
11.12調(diào)整
11.13價(jià)差指令輸入
第12章牛市價(jià)差與熊市價(jià)差
12.1裸頭寸
12.2牛、熊比例價(jià)差
12.3牛、熊蝶式期權(quán)與牛、熊日歷價(jià)差
12.4垂直價(jià)差
第13章風(fēng)險(xiǎn)因素
13.1波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)
13.2現(xiàn)實(shí)的考慮
13.3誤差限度是多少
13.4股利與利息
13.5什么是好的價(jià)差第14章合成頭寸
14.1合成標(biāo)的合約
14.2合成期權(quán)
14.3價(jià)差策略中的合成頭寸
14.4鐵蝴蝶期權(quán)和鐵鷹式期權(quán)
第15章期權(quán)套利
15.1期貨期權(quán)
15.2鎖定的期貨市場(chǎng)
15.3股票期權(quán)
15.4套利風(fēng)險(xiǎn)
第16章美式期權(quán)提前行權(quán)
16.1套利邊界
16.2股票看漲期權(quán)提前行權(quán)
16.3股票市場(chǎng)提前執(zhí)行看跌期權(quán)
16.4賣空提前行權(quán)股票的影響
16.5期貨期權(quán)的提前行權(quán)
16.6保護(hù)價(jià)值與提前行權(quán)
16.7美式期權(quán)的定價(jià)
16.8提前行權(quán)策略
16.9提前行權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)
第17章利用期權(quán)套保
17.1保護(hù)性看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
17.2持保立權(quán)
17.3領(lǐng)子期權(quán)
17.4復(fù)雜套保策略
17.5降低波動(dòng)率套保
17.6投資組合保險(xiǎn)
第18章布萊克-斯科爾斯模型
18.1n（x）與N（x）
18.2一種有用的近似估算方式
18.3Delta
18.4Theta
18.5Gamma、Theta和Vega的最大值
第19章二項(xiàng)式期權(quán)定價(jià)
19.1一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)中性的世界
19.2期權(quán)估值
19.3Delta
19.4Gamma
19.5Theta
19.6Vega與Rho
19.7u值與d值
19.8Gamma值的租賃
19.9美式期權(quán)
19.10股息
第20章再論波動(dòng)率
20.1歷史波動(dòng)率
20.2波動(dòng)率預(yù)測(cè)
20.3隱含波動(dòng)率是對(duì)未來波動(dòng)率的預(yù)測(cè)
20.4遠(yuǎn)期波動(dòng)率
第21章頭寸分析
21.1關(guān)于做市的一些想法
21.2配股
第22章股指期貨與期權(quán)
22.1什么是指數(shù)
22.2股指期貨
22.3股指期權(quán)
第23章模型與真實(shí)世界
23.1市場(chǎng)是無摩擦的假設(shè)
23.2期權(quán)有效期內(nèi)利率不變的假設(shè)
23.3期權(quán)有效期內(nèi)波動(dòng)率不變的假設(shè)
23.4交易連續(xù)假設(shè)
23.5到期跨式期權(quán)
23.6波動(dòng)率與標(biāo)的合約價(jià)格大小無關(guān)假設(shè)
23.7到期時(shí)標(biāo)的合約價(jià)格呈對(duì)數(shù)正態(tài)分布
23.8偏度與峰度
第24章波動(dòng)率傾斜
24.1對(duì)傾斜建模
24.2偏度和峰度
24.3傾斜風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度
24.4波動(dòng)率的移動(dòng)
24.5偏度與峰度策略
24.6隱含分布
第25章波動(dòng)率合約
25.1已實(shí)現(xiàn)的波動(dòng)率合約
25.2隱含波動(dòng)率合約
25.3交易VIX
25.4復(fù)制波動(dòng)率合約
25.5波動(dòng)率合約運(yùn)用
寫在最后
附錄A期權(quán)術(shù)語表與相關(guān)專有名詞
附錄B一些有用的數(shù)學(xué)知識(shí)
譯后記