鋼鐵行業(yè)套期保值操作指南

第一部分 鋼鐵套期保值基礎(chǔ)
第一章 金融衍生品的應(yīng)用與套期保值的功能
第一節(jié) 金融衍生品的應(yīng)用
一、衍生品在國(guó)際市場(chǎng)的應(yīng)用
二、黑色系品種交易日益成熟
第二節(jié) 衍生品的基本經(jīng)濟(jì)原理
一、期貨和期權(quán)合約的基本要素
二、期貨期權(quán)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)功能
三、投機(jī)的作用
第二章 套期保值基礎(chǔ)知識(shí)
第一節(jié) 套期保值的概念與原理
一、套期保值的概念
二、套期保值的原理
第二節(jié) 套期保值理論的發(fā)展
一、傳統(tǒng)套期保值理論
二、基差逐利理論
三、組合套期保值理論
第三節(jié) 套期保值工具
一、遠(yuǎn)期交易
二、互換交易
三、期貨合約
四、期權(quán)交易
第四節(jié) 套期保值的功能
一、鎖定采購(gòu)成本、鎖定銷(xiāo)售價(jià)格，轉(zhuǎn)移價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
二、鎖定預(yù)期利潤(rùn)、熨平企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
三、提升接單效率．穩(wěn)健企業(yè)經(jīng)營(yíng)
四、創(chuàng)新商業(yè)模式．用價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理能力為客戶(hù)創(chuàng)造價(jià)值
五、期貨市場(chǎng)的其他功能
第三章 國(guó)內(nèi)商品期貨市場(chǎng)概述
第一節(jié) 商品期貨市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
一、期貨市場(chǎng)的起源
二、國(guó)內(nèi)商品期貨市場(chǎng)的產(chǎn)生及發(fā)展
三、國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)主體概述
第二節(jié) 期貨交易的基本特征及套期保值交易流程
一、期貨交易的基本特征
二、期貨套期保值流程
第三節(jié) 鋼鐵相關(guān)交易品種
一、大商所上市品種
二、上期所上市品種
三、鄭商所上市品種
第二部分 鋼鐵套期保值實(shí)務(wù)
第四章 套期保值管理體系
第一節(jié) 套期保值管理體系的組織結(jié)構(gòu)
一、組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的原則
二、套期保值業(yè)務(wù)常見(jiàn)的管理結(jié)構(gòu)模式
三、部門(mén)與崗位設(shè)置
四、大型鋼鐵企業(yè)套保業(yè)務(wù)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)案例
第二節(jié) 套期保值管理
一、套期保值的業(yè)務(wù)流程
二、套期保值業(yè)務(wù)的管理流程
三、套期保值制度設(shè)計(jì)
第三節(jié) 套期保值過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制
一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理理論
二、套期保值風(fēng)險(xiǎn)管理
三、套期保值風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的挑戰(zhàn)
四、套期保值的內(nèi)控制度
五、案例：國(guó)內(nèi)某公司套期保值業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法
第四節(jié) 套期保值的績(jī)效評(píng)價(jià)
一、套期保值績(jī)效評(píng)價(jià)體系設(shè)計(jì)
二、套期保值評(píng)價(jià)方法
三、企業(yè)套期保值績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)
四、極端市場(chǎng)環(huán)境下企業(yè)套期保值行為的績(jī)效評(píng)價(jià)
……
第三部分 鋼鐵套期保值實(shí)踐
附錄