銀行操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)與控制

緒論
上篇 操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)
第1章 操作風(fēng)險(xiǎn)基礎(chǔ)知識(shí)
1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的概念與特點(diǎn)
1.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義
1.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)
1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的分類(lèi)
1.2.1 按損失事件的成因分類(lèi)
1.2.2 按不同業(yè)務(wù)線的分類(lèi)
1.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法
1.3.1 基本指標(biāo)法
1.3.2 標(biāo)準(zhǔn)法
1.3.3 高級(jí)計(jì)量法
1.4 操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管
1.4.1 巴塞爾新資本協(xié)議
1.4.2 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的要求
第2章 操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)研究概述
2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)研究綜述
2.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
2.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)
2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的主要理論與方法
2.2.1 基于經(jīng)濟(jì)學(xué)的傳導(dǎo)理論
2.2.2 基于業(yè)務(wù)流程的傳導(dǎo)模型
2.2.3 基于傳染病動(dòng)力學(xué)的傳導(dǎo)模型
第3章 銀行網(wǎng)絡(luò)及操作風(fēng)險(xiǎn)的形成
3.1 銀行網(wǎng)絡(luò)的組成及性質(zhì)
3.1.1 復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)理論概述
3.1.2 銀行網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成
3.1.3 銀行網(wǎng)絡(luò)的無(wú)標(biāo)度性
3.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的形成
3.2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)源
3.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)載體
第4章 操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)機(jī)理
4.1 操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)動(dòng)力學(xué)分析
4.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)過(guò)程
4.1.2 基于BA模型的操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)
4.2 操作風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)的負(fù)荷模型
4.2.1 模型描述
4.2.2 模型計(jì)算
第5章 基于BA網(wǎng)絡(luò)的操作風(fēng)險(xiǎn)模擬
5.1 操作風(fēng)險(xiǎn)損失模擬
5.1.1 模擬思路及框架
5.1.2 模擬的具體步驟
5.1.3 模擬結(jié)果及分析
5.2 節(jié)點(diǎn)重要性對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的影響
5.2.1 BA網(wǎng)絡(luò)中節(jié)點(diǎn)度的意義
5.2.2 模擬計(jì)算及結(jié)果
5.3 初始節(jié)點(diǎn)選擇對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失額的影響
5.3.1 初始節(jié)點(diǎn)的選擇方式
5.3.2 模擬計(jì)算及結(jié)果
5.4 網(wǎng)絡(luò)規(guī)模對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失額的影響
5.5 模擬結(jié)果對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)控制的啟示
本篇總結(jié)
中篇 操作風(fēng)險(xiǎn)控制方法
第6章 操作風(fēng)險(xiǎn)控制研究概述
6.1 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述
6.1.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀
6.1.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀
6.2 操作風(fēng)險(xiǎn)控制流程與方法
6.2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的控制流程
6.2.2 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制基本原則
第7章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理模型
7.1 計(jì)分卡模型
7.2 因果模型
7.3 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)模型
第8章 操作風(fēng)險(xiǎn)事件樹(shù)向貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)化
8.1 事件樹(shù)的建立
8.2 操作風(fēng)險(xiǎn)和事件成因
8.3 事件樹(shù)和貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)化
8.3.1 事件樹(shù)和貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的轉(zhuǎn)化的基本原則
8.3.2 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的分解與合并
8.3.3 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)建模
第9章 基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的操作風(fēng)險(xiǎn)控制模型
9.1 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)
9.2 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型的建立和應(yīng)用
9.2.1 基于貝葉斯理論的風(fēng)險(xiǎn)分析步驟
9.2.2 數(shù)據(jù)的處理
9.2.3 模型變量的選取
9.2.4 構(gòu)建貝葉斯網(wǎng)絡(luò)模型圖
9.3 基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的操作風(fēng)險(xiǎn)模擬
第10章 基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的操作風(fēng)險(xiǎn)管控策略
10.1 我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)控制指引
10.2 基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的操作風(fēng)險(xiǎn)控制節(jié)點(diǎn)的管理
10.2.1 內(nèi)部流程的控制
10.2.2 對(duì)內(nèi)部員工的控制
10.2.3 對(duì)外部事件的管理
10.2.4 對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的控制
10.2.5 綜合操作風(fēng)險(xiǎn)的控制
10.3 基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)
本篇總結(jié)
下篇 操作風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估
第11章 操作風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估研究概述
11.1 操作風(fēng)險(xiǎn)控制基本措施
11.1.1 風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避
11.1.2 風(fēng)險(xiǎn)降低
11.1.3 風(fēng)險(xiǎn)緩釋
11.1.4 風(fēng)險(xiǎn)承受
11.2 操作風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估綜述
11.2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)控制價(jià)值模型
11.2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)控制績(jī)效
11.2.3 控制自我評(píng)估法
第12章 RAROC模型
12.1 基于成本收益的操作風(fēng)險(xiǎn)控制研究
12.2 RAROC模型原理
12.3 RAROC模型與操作風(fēng)險(xiǎn)
第13章 基于RAROC的操作風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估模型
13.1 模型構(gòu)建
13.1.1 經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益
13.1.2 經(jīng)濟(jì)資本
13.2 模型原理
13.3 模型計(jì)量方法
13.3.1 原始操作風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量
13.3.2 控制后操作風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值計(jì)量
13.3.3 經(jīng)濟(jì)資本計(jì)提
13.3.4 成本歸集
13.4 模型應(yīng)用流程
第14章 基于RAROC的操作風(fēng)險(xiǎn)控制評(píng)估模型
14.1 保險(xiǎn)控制要素影響規(guī)則
14.1.1 保險(xiǎn)控制要素
14.1.2 控制要素影響規(guī)則
14.2 RAROC模型在保險(xiǎn)方法上的應(yīng)用
14.2.1 模型應(yīng)用思路
14.2.2 分布擬合
14.2.3 模擬結(jié)果分析
第15章 基于RAROC的操作風(fēng)險(xiǎn)控制框架
15.1 操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程概述
15.2 基于RAROC的操作風(fēng)險(xiǎn)控制框架設(shè)計(jì)
15.3 基于RAROC的操作風(fēng)險(xiǎn)控制框架實(shí)施
15.3.1 基于RAROC的操作風(fēng)險(xiǎn)度量
15.3.2 基于RAROC的操作風(fēng)險(xiǎn)控制決策與處理
15.3.3 基于RAROC的操作風(fēng)險(xiǎn)控制保障機(jī)制
本篇總結(jié)
附錄
附錄A 蒙特卡洛模擬的實(shí)現(xiàn)代碼
附錄B BA網(wǎng)絡(luò)的實(shí)現(xiàn)代碼
附錄C 操作風(fēng)險(xiǎn)控制策略的蒙特卡洛模擬的實(shí)現(xiàn)代碼
附錄D 保險(xiǎn)控制模擬的實(shí)現(xiàn)代碼
附錄E 操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)
參考文獻(xiàn)