統(tǒng)計預測：方法與應用（第二版）

定　價：￥38.00

作　者：	易丹輝著
出版社：	中國人民大學出版社
叢編項：	數據分析系列教材
標　簽：	社會科學統(tǒng)計學

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ISBN：	9787300193694	出版時間：	2014-08-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數：	304	字數：

內容簡介

　　隨著社會經濟的迅速發(fā)展和計算機技術更新加快，人們越來越重視并容易收集到實際發(fā)生的各種數據。如何運用這些數據認識事物發(fā)展變化的規(guī)律并預測其未來，也愈發(fā)為人們所關注，各種預測方法應運而生并不斷發(fā)展。在從事教學和實際問題研究的過程中，感覺原來的內容有些過于陳舊，希望能夠奉獻一些新的思路和方法給學生和其他需要應用的讀者。

作者簡介

　　易丹輝：中國人民大學統(tǒng)計學院教授、博士生導師。研究方向：風險管理與保險、預測與決策。主要從事統(tǒng)計方法在經濟、金融、保險、醫(yī)療、管理等領域應用的研究。講授課程統(tǒng)計預測、預測動態(tài)、實驗設計、Categorical Data Analysis、金融風險分析技術、Structural Equations Model、時間序列分析、數據挖掘技術及應用等課程。

圖書目錄

第一章一元線性回歸分析法
第一節(jié) 模型和參數估計

第二節(jié) 模型的檢驗
第三節(jié) 預測精度的測定
第四節(jié) 預測實例
附錄

第二章多元回歸分析法
第一節(jié) 模型和參數估計
第二節(jié) 模型的檢驗
第三節(jié) 自變量的選擇
第四節(jié) 多重共線性
第五節(jié) 預測實例
第六節(jié) 滯后變量模型
附錄

第三章非線性回歸分析法
第一節(jié) 非線性回歸模型
第二節(jié) 模型參數的估計
第三節(jié) 模型分析與評價
第四節(jié) 含虛擬變量的回歸模型
第五節(jié) 預測實例
附錄

第四章時間序列平滑法
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 移動平均法
第三節(jié) 指數平滑法
第四節(jié) 方法的比較
附錄

第五章趨勢模型
第一節(jié) 趨勢模型類型
第二節(jié) 模型選擇
第三節(jié) 參數估計
第四節(jié) 模型分析與評價
附錄

第六章季節(jié)模型
第一節(jié) 季節(jié)性水平模型
第二節(jié) 季節(jié)性交乘趨向模型
第三節(jié) 季節(jié)性迭加趨向模型

第七章馬爾可夫法
第一節(jié) 基本概念
第二節(jié) 馬爾可夫預測法
第三節(jié) 馬氏鏈的穩(wěn)定狀態(tài)及其應用

第八章 ARMA模型
第一節(jié) 概述
第二節(jié) 時序特性的分析
第三節(jié) ARMA模型及其改進
第四節(jié) 隨機時序模型的建立
第五節(jié) 時序模型預測
附錄

第九章 ARCH類模型
第一節(jié) 單位根過程
第二節(jié) ARCH模型
第三節(jié) 廣義ARCH模型
第四節(jié) 拓展的ARCH模型
第五節(jié) 多元ARCH模型
附錄

附表1 t分布表
附表2 F分布表
附表3 D．W．檢驗表
附表4 χ2分布表
附表5 DF檢驗t統(tǒng)計量經驗概率分布表
附表6 Engle Granger檢驗表
參考文獻