資信評級

序
前言
第一章 資信評級概述
第一節(jié) 資信評級的產(chǎn)生與發(fā)展
一、資信評級的產(chǎn)生 二、資信評級的發(fā)展
第二節(jié)資信評級機(jī)構(gòu)概覽
一、海外評級機(jī)構(gòu)概覽 二、三大全球性評級機(jī)構(gòu)簡介
三、其他部分機(jī)構(gòu) 四、我國資信評級行業(yè)的基本狀況
第三節(jié) 資信評級的概念和內(nèi)涵
第四節(jié) 資信評級的功能和作用
一、資信評級的功能——有效揭示風(fēng)險
二、評級的作用——為市場參與各方提供決策依據(jù)
第五節(jié) 資信評級的現(xiàn)實(shí)需求
第二章 資信評級的業(yè)務(wù)品種和評級程序
第一節(jié) 資信評級的業(yè)務(wù)品種
第二節(jié) 資信評級的程序
一、標(biāo)準(zhǔn)普爾公司采用的一般評級程序 二、穆迪公司采用的一般評級程序
三、資信評級的基本過程
第三章 資信評級的方法和準(zhǔn)則
第一節(jié) 國內(nèi)外評級方法的比較
一、國際評級技術(shù)的發(fā)展 二、我國資信評級技術(shù)的發(fā)展特點(diǎn)
三、中外資信評級技術(shù)比較
第二節(jié)資信評級的一般準(zhǔn)則
第四章 資信評級的符號及報告解讀
第一節(jié) 資信評級符號解讀
一、全球性評級機(jī)構(gòu)采用的長短期評級符號
二、長期和短期資信等級的比較 三、我國評級機(jī)構(gòu)早期采用的評級符號
四、中國人民銀行對銀行間債券市場和信貸市場評級符號的規(guī)定
第二節(jié) 評級報告解讀
一、資信評級報告的作用類型 二、我國資信評級報告
三、國際資信評級報告 四、資信評級報告的使用
第五章 我國資信評級的發(fā)展及現(xiàn)實(shí)需求
第一節(jié) 我國資信評級的產(chǎn)生與發(fā)展
一、我國資信評級的產(chǎn)生 二、我國資信評級的發(fā)展
第二節(jié) 我國資信評級的現(xiàn)實(shí)需求
一、傳統(tǒng)信貸市場日益擴(kuò)張 二、債券發(fā)行規(guī)模逐年上升
三、金融創(chuàng)新速度加快 四、監(jiān)管部門大力推動
五、其他現(xiàn)實(shí)需求
第三節(jié) 我國資信評級的現(xiàn)狀分析
一、業(yè)務(wù)范圍相對狹窄 二、評級聲譽(yù)難以建立
三、評級特色難以彰顯 四、行業(yè)發(fā)展地域特色顯著
第六章 主權(quán)國家資信評級
第一節(jié) 主權(quán)評級與國家風(fēng)險分析的概念、產(chǎn)生與發(fā)展
第二節(jié) 已有的國家風(fēng)險分析方法簡介
一、非評級機(jī)構(gòu)的國家風(fēng)險分析 二、三大評級機(jī)構(gòu)的國家主權(quán)評級
第七章 商業(yè)銀行資信評級
第一節(jié) 商業(yè)銀行及其業(yè)務(wù)
一、商業(yè)銀行的職能 二、商業(yè)銀行的主要業(yè)務(wù)
三、我國銀行業(yè)的現(xiàn)狀
第二節(jié) 商業(yè)銀行資信評級的概述
一、銀行信用評級與財務(wù)實(shí)力評級 二、銀行信用評級方法簡介
第三節(jié) 商業(yè)銀行資信評級的基本原則和分析框架
一、商業(yè)銀行資信評級的基本原則 二、商業(yè)銀行資信評級的分析框架
三、銀行評級中需注意的問題
第八章 保險公司和擔(dān)保公司資信評級
第一節(jié) 保險概述
一、保險的概念和特點(diǎn) 二、保險業(yè)務(wù)的分類
三、保險的產(chǎn)生與發(fā)展 四、我國保險市場的發(fā)展迅速
第二節(jié) 保險公司資信評級
一、保險公司資信評級概述 二、保險公司資信評級的基本框架
第三節(jié) 我國的保險公司資信評級
一、我國保險公司資信評級 二、評級體系
第四節(jié) 擔(dān)保公司資信評級
一、擔(dān)保公司評級概述 二、評級體系
第九章 證券公司資信評級
第一節(jié) 證券公司概述
一、證券市場的產(chǎn)生與發(fā)展 二、我國證券公司的產(chǎn)生與發(fā)展
三、我國證券業(yè)的現(xiàn)狀和特點(diǎn)
第二節(jié) 證券公司風(fēng)險及評級
一、證券公司的業(yè)務(wù)概述 二、證券公司的風(fēng)險
三、證券公司信用評級 四、我國的證券公司評級
第十章 基金公司及基金資信評級
第一節(jié) 基金概述
一、證券投資基金的概念和種類 二、證券投資基金的產(chǎn)生與發(fā)展
第二節(jié) 基金評級的主要內(nèi)容
一、基金信用評級 二、評級的主要作用
三、國外基金評級的現(xiàn)狀和常用方法 四、我國的基金評級
第三節(jié) 基金公司及基金資信評級框架l
一、評級的總體原則 二、評級框架 三、現(xiàn)行框架存在的不足
四、正確看待并運(yùn)用基金評級結(jié)果
第十一章 工業(yè)性公司資信評級
第一節(jié) 工業(yè)性公司資信評級的基本要素和分析框架
一、工業(yè)性公司資信評級的基本要素
二、工業(yè)性公司資信評級的分析框架
第二節(jié) 工業(yè)性公司資信評級分析的基本原則
一、定量分析和定性分析 二、動態(tài)分析和靜態(tài)分析
三、微觀分析和宏觀分析 四、注重現(xiàn)金流量的分析
第三節(jié) 工業(yè)性公司資信評級分析內(nèi)容
一、工業(yè)性公司外部因素分析 二、工業(yè)性公司內(nèi)部因素分析
第十二章債券資信評級
第一節(jié) 普通債券資信評級
一、普通債券評級概述 二、普通債券評級體系
第二節(jié) 可轉(zhuǎn)換債券資信評級
一、可轉(zhuǎn)換債券評級概述 二、可轉(zhuǎn)換債券評級體系
第十三章 資產(chǎn)證券化資信評級
第一節(jié) 資產(chǎn)證券化概述
一、資產(chǎn)證券化的定義 二、資產(chǎn)證券化的兩種類型
三、資產(chǎn)證券化的產(chǎn)生與發(fā)展 四、我國資產(chǎn)證券化發(fā)展概況
五、資產(chǎn)證券化信用風(fēng)險的防范 六、資產(chǎn)證券化評級
第二節(jié) 支持資產(chǎn)風(fēng)險分析
一、評估支持資產(chǎn)的一般原則
二、消費(fèi)貸款契約支持組合的信用風(fēng)險分析
三、商業(yè)性債權(quán)資產(chǎn)支持組合的信用風(fēng)險分析
四、市場價值資產(chǎn)證券化證券的支持資產(chǎn)風(fēng)險分析
第三節(jié) 融資結(jié)構(gòu)風(fēng)險分析
第四節(jié) 資產(chǎn)證券化的國際與國內(nèi)監(jiān)管
一、國外的相關(guān)監(jiān)管措施 二、我國相關(guān)的監(jiān)管舉措
第十四章 短期信用評級
第一節(jié) 商業(yè)票據(jù)評級
一、商業(yè)票據(jù)市場的發(fā)展 二、商業(yè)票據(jù)的風(fēng)險
三、商業(yè)票據(jù)資信評級
第二節(jié) 資產(chǎn)支持商業(yè)票據(jù)評級
一、ABCP的產(chǎn)生與發(fā)展 二、ABCP市場快速發(fā)展的理論解釋
三、ABCP交易的參與方及職責(zé) 四、ABCP的分類
五、ABCP的特點(diǎn) 六、ABCF評級要點(diǎn)及框架
第十五章 內(nèi)部評級法
第一節(jié) 內(nèi)部評級法概述
一、巴塞爾新資本協(xié)議簡介 二、內(nèi)部評級法概述
三、內(nèi)部評級法采用的評級技術(shù) 四、采用內(nèi)部評級法的銀行過渡期
第二節(jié) 部分國家或地區(qū)商業(yè)銀行實(shí)行內(nèi)部評級法的情況
第三節(jié) 我國商業(yè)銀行實(shí)行內(nèi)部評級法的前景和挑戰(zhàn)
第十六章 資信評級的質(zhì)量檢驗(yàn)
第一節(jié) 進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的理論分析
一、進(jìn)行資信評級質(zhì)量檢驗(yàn)的原因 二、現(xiàn)有文獻(xiàn)中對評級質(zhì)量的檢驗(yàn)
第二節(jié) 國外評級機(jī)構(gòu)對評級結(jié)果檢驗(yàn)的實(shí)踐
第三節(jié) 我國資信評級質(zhì)量的初步檢驗(yàn)
一、評級結(jié)果分布的合理性檢驗(yàn)
二、Z計分模型與資信評級結(jié)果的對應(yīng)關(guān)系檢驗(yàn)
三、違約率統(tǒng)計檢驗(yàn) 四、遷移矩陣的穩(wěn)定性檢驗(yàn)
第四節(jié) 其他檢驗(yàn)方法——以違約損失率為例
一、違約損失率的概念
二、國外理論界和著名評級機(jī)構(gòu)對L，GD或RR的研究發(fā)展
三、我國開展違約損失率研究的必要性
四、我國違約損失率研究的路徑選擇
第五節(jié) 建立我國的評級質(zhì)量檢驗(yàn)框架