國際金融市場（第三版）

     I篇 國際金融體系的歷史
   1章 布雪頓森林的升起與降落
    外匯和黃金價格的固定化
    冷戰(zhàn)，馬歇爾計劃和歐洲的統(tǒng)一
    美元的限制和歐洲美元市場的起源
    黃金政治與特別提款權
    《布雷頓森林協(xié)議》的崩潰
   2章 全球化和金融衍生工具的成長
    外匯市場的發(fā)展
    歐洲貨幣市場的發(fā)展
    國際債券市場的發(fā)展
    從“蛇”到歐洲貨幣體系
    《馬斯特里赫特條約》
    國際債務危機
    日本金融市場的開放
   3章 1994年—1996年的崩潰及以后
    概論：未來的印象
    世界貿易與經(jīng)濟學的重商主義理論
    對金融衍生工具的政治性的和經(jīng)常性的攻擊
    國際金融政策的社會影響
    金融崩潰的過程
    Ⅱ篇 外匯市場
   4章 外匯市場導論
    造市者與瓦爾拉斯式拍賣者
    貨幣交易的機制
    來自外匯敞口的風險
    結算日期
    外匯管制
   5章 遠期交易、掉期交易和利率平價
    遠期匯率報價
    利率平價
    利率平價與掉期交易
    利率平價偏差
    存在買/賣差們的利率平價
    利率平價與信息成本
    遠期市場與利率：歷史背景
    遠期合約與雙重貨幣債券
   6章 外幣期貨
    導論
    國際貨幣市場
    監(jiān)管與擔保
    保證金要求
    期貨合約與遠期合約的比較
    外匯交易及買賣
    通過期貨套期保值
    期貨價格與現(xiàn)貨價格的關系
    計算德爾塔 套期保值的風險
    注意易變的相關系數(shù)
    外匯風險管理與賭博者的毀滅性問題
    保證金管理
    外匯期貨市場的經(jīng)濟功能
   7章 外幣期權
    導論
    現(xiàn)匯期權
    外幣期貨期權
    期貨式期權
    外幣期權市場
    作為外幣保險的外匯期權
    開立外幣期權
    外匯期權定價的一些基本原則
    外匯期權定價的更深奧原則
    外匯期權定價模型
    美式外匯期權的定價
    套期保值和風險管理中的一些期權概念
    隱含的波動性
    外匯期權中的造市
    范圍遠期與柱形期權
    其他遠期期權
    平均匯率（亞式）外匯期權
    障礙期權
    期權的期權
    回頭期權
    期權與期貨：一個簡短的歷史回顧
    附錄：計算美式外匯期權的價值
    Ⅲ篇 歐洲貨幣市場
   8章 歐洲銀行和歐洲貨幣中心
    歐洲銀行業(yè)務
    歐洲貨幣中心
    西歐
    歐洲貨幣存款和國家風險
    歐洲貨幣市場規(guī)則
   9章 存款交易和歐洲貨幣的利率期限結構
    銀行同業(yè)市場
    利率的期限結構
    遠期利率合約
    收益率曲線
   10章 歐洲貨幣的期貨和期權
    歐洲貨幣的期貨與期權
    歐洲美元的收益率曲線與國際貨幣市場上的掉期
    利用歐洲美元期貨進行套期保值
    利率期權與歐洲美元期貨期權
    利率上限，利率下限和利率上下限
    LIBOR利率期權與遠期利率合約
   11章 歐洲貨幣的辛迪加貸款
    辛迪加銀團
    貸款成本
    貸款協(xié)議和貸款風險
    歐洲貨幣貸款的二級市場
    參與貸款
    互換
    歐洲票據(jù)和歐洲商業(yè)票據(jù)
    Ⅳ篇 國際債券市場
   12章 國際債券市場導論
    歐洲債券特點
    美國對歐洲美元債券發(fā)行的法律規(guī)定
    銷售限制
    私募豁免
    預扣稅和無記名債券
    揚基債券
    德國馬克歐洲債券與德國馬克外國債券
    武士債券和日元歐洲債券
    瑞士法郎國際債券
   13章 歐洲債券市場發(fā)債程序
    傳統(tǒng)的歐洲債券銀團組織結構
    歐洲債券發(fā)行的費用結構
    歐洲債券發(fā)行的傳統(tǒng)時間安排
    灰色市場
    穩(wěn)定市們
    發(fā)債程序的變化
   14章 歐洲債券的定價和套期保值
    交易
    利率市場的時間測度
    清算
    利率與附息票債券的價格
    歐洲債券的定價
    附息票債券的遠期價格
    債券期貨
    債券期貨套期保值
   15章 利率掉期和貨幣掉期
    掉期的經(jīng)濟目的
    貨幣掉期的種類
    利率掉期
    掉期市場
    掉期定價
    上限、下限和上下限
    掉期期權
    掉期期權的定價
    掉期協(xié)議的風險
   16章 具有期權性質的國際債券的定價
    導論
    確定債券的期權特性
    具有期權性質的債券定價：數(shù)字實例
    債券現(xiàn)貨的期權
    債券期貨的期權
    可提前贖回債券
    V篇 國際金融選題
   17章 預測和對未來的設想
    社會；一個自組織系統(tǒng)
    自組織和對未來的設想
    信息交易者和現(xiàn)實的社會建設
    無成本預測：投機效率假說
    投機者特征
    即期匯率的鞅特征
    附錄：一元線性回歸及統(tǒng)計推斷
   18章 國際金融市場上的混沌
    金蘋果的滾動
    預測以多快的速度出錯：李雅普諾夫指數(shù)
    構造預測模型的困難
    外匯建模和預測的方法
    預測模型的評估
   19章 外匯和利率的分形分布
    分形，跳蚤和灰塵
    分形分布 布朗運動
    分形布朗運動和赫斯特指數(shù)
    市場驟跌和非正態(tài)穩(wěn)定分布
    相關積分與相關維數(shù)
    預測誤差及風險
    國際大環(huán)境下的組合選擇
   20章 購買力平價說
    引言
    一價定律
    購買力平價的絕對形式
    購買力平價的相對形式
    相對通貨膨脹率
    實際匯率
    經(jīng)驗證明及理論上的重新設定
   21章 中央銀行和國際收支
    國際交易賬戶
    經(jīng)常項目
    資本項目
    資本項目和中央銀行干預
    資產組合選擇和國際收支
    外匯市場上央行有選擇地干預
   22章 歐洲貨幣體系
    匯率機制
    平價關系中平價值的計算
    圍繞平價干預幅度的計算
    偏離指數(shù)的計算
    貨幣危機和歐洲貨幣體系前景展望