金融期貨與期權(quán)

     目錄
   前言
    上篇 金融期貨
   第一章 金融期貨概述
    第一節(jié) 金融期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
    一、金融期貨的定義
    二、金融期貨的產(chǎn)生
    三、金融期貨的發(fā)展
    第二節(jié) 金融期貨的基本特性
    一、金融商品的基本特性
    二、金融期貨交易的基本特性
    第三節(jié) 金融期貨交易的基本規(guī)則
    一、金融期貨合約的基本要素
    二、金融期貨的保證金制度
    三、金融期貨交易的訂單
    第四節(jié) 金融期貨市場(chǎng)
    一、金融期貨市場(chǎng)的基本類型
    二、金融期貨市場(chǎng)的基本結(jié)構(gòu)
    三、金融期貨市場(chǎng)的基本功能
    四、世界主要金融期貨市場(chǎng)簡(jiǎn)介
   第二章 外匯期貨
    第一節(jié) 外匯與匯率
    一、外匯的概念
    二、匯率及其標(biāo)價(jià)方法
    三、決定和影響匯率的基本因素
    四、外匯風(fēng)險(xiǎn)及其防范
    第二節(jié) 外匯期貨及其特點(diǎn)
    一、外匯期貨的概念
    二、外匯期貨與遠(yuǎn)期外匯交易的區(qū)別和聯(lián)系
    第三節(jié) 外匯期貨的交易規(guī)則
    一、外匯期貨的報(bào)價(jià)方式與行情表解讀
    二、外匯期貨的合約規(guī)格
    第四節(jié) 購(gòu)買力平價(jià)說與利率平價(jià)說
    一、購(gòu)買力平價(jià)說
    二、利率平價(jià)說
   第三章 利率期貨
    第一節(jié) 債務(wù)憑證及其價(jià)格與收益
    一、債務(wù)憑證的種類
    二、債務(wù)憑證的價(jià)格與收益
    第二節(jié) 利率期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
    一、利率期貨的產(chǎn)生
    二、利率期貨的發(fā)展
    三、利率期貨的主要種類
    第三節(jié) 短期利率期貨的交易規(guī)則
    一、國(guó)庫(kù)券期貨的交易規(guī)則
    二、歐洲美元定期存款期貨的交易規(guī)則
    第四節(jié) 長(zhǎng)期利率期貨的交易規(guī)則
    一、長(zhǎng)期國(guó)債期貨的報(bào)價(jià)方式與行情表解讀
    二、長(zhǎng)期國(guó)債期貨的合約規(guī)格
    三、轉(zhuǎn)換系數(shù)與發(fā)票金額的確定
    四、最便宜可交割債券
   第四章 股價(jià)指數(shù)期貨
    第一節(jié) 股價(jià)指數(shù)及其編制
    一、股價(jià)指數(shù)的概念
    二、股價(jià)指數(shù)的編制方法
    三、世界著名股價(jià)指數(shù)簡(jiǎn)介
    第二節(jié) 股價(jià)指數(shù)期貨的產(chǎn)生與發(fā)展
    一、股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
    二、股價(jià)指數(shù)期貨的產(chǎn)生
    三、股價(jià)指數(shù)期貨的發(fā)展
    第三節(jié) 股價(jià)指數(shù)期貨的交易規(guī)則
    一、股價(jià)指數(shù)期貨的報(bào)價(jià)方式
    二、股價(jià)指數(shù)期貨的合約規(guī)格
    三 股價(jià)指數(shù)期貨的現(xiàn)金結(jié)算方式
   第五章 金融期貨的套期保值
    第一節(jié) 金融期貨套期保值的基本原理
    第二節(jié) 金融期貨套期保值的基本步驟
    一、金融風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)與套期保值目標(biāo)的確定
    二、套期保值工具的比較與選擇
    三、套期保值比率的確定
    四、套期保值策略的制定與實(shí)施
    五、套期保值過程的監(jiān)控與評(píng)價(jià)
    第三節(jié) 外匯期貨的套期保值
    一、多頭套期保值
    二、空頭套期保值
    三、交叉套期保值
    第四節(jié) 短期利率期貨的套期保值
    一、國(guó)庫(kù)券期貨的套期保值
    二、歐洲美元期貨的套期保值
    第五節(jié) 長(zhǎng)期利率期貨的套期保值
    一、轉(zhuǎn)換系數(shù)模型
    二、回歸模型
    三、存續(xù)期模型
    第六節(jié) 股價(jià)指數(shù)期貨的套期保值
    一、股價(jià)指數(shù)期貨的空頭套期保值
    二、股價(jià)指數(shù)期貨的多頭套期保值
    三、貝他系數(shù)與股價(jià)指數(shù)期貨的套期保值
   第六章 金融期貨的套利與投機(jī)
    第一節(jié) 套利與投機(jī)的異同
    一、套利的定義與性質(zhì)
    二、投機(jī)的定義與性質(zhì)
    三、套利與投機(jī)的區(qū)別
    第二節(jié) 套利與投機(jī)在金融期貨交易中的作用
    一、承擔(dān)金融風(fēng)險(xiǎn)，為套期保值者轉(zhuǎn)移金融風(fēng)險(xiǎn)提供必備的條件
    二、平衡金融期貨合約的供求，縮小金融期貨價(jià)格的波動(dòng)幅度，促進(jìn)均衡價(jià)格的形成
    三、增加市場(chǎng)流動(dòng)性，為套期保值者提供交易上的便利
    第三節(jié) 金融期貨的套利策略
    一、合約內(nèi)價(jià)差
    二、合約間價(jià)差
    三、市場(chǎng)間價(jià)差
    第四節(jié) 金融期貨的投機(jī)策略
    一、金融期貨的多頭投機(jī)
    二、金融期貨的空頭投機(jī)
    三、金融期貨投機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)管理
   第七章 金融期貨價(jià)格的分析與預(yù)測(cè)
    第一節(jié) 金融期貨的理論價(jià)格及其決定
    一、金融期貨價(jià)格與金融現(xiàn)貨價(jià)格的關(guān)系
    二、持有成本與理論期貨價(jià)格的決定
    三、現(xiàn)貨——持有套利與金融期貨之理論價(jià)格的形成
    四、金融期貨之理論價(jià)格的計(jì)算方法
    第二節(jié) 金融期貨價(jià)格的基本分析法
    一、市場(chǎng)供求原理
    二、決定與影響金融期貨價(jià)格的基本因素
    三、政府的財(cái)政政策與貨幣政策
    四、對(duì)基本分析法的簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)
    第三節(jié) 金融期貨價(jià)格的技術(shù)分析法
    一、圖形分析法
    二、統(tǒng)計(jì)分析法
    三、對(duì)技術(shù)分析法的簡(jiǎn)要評(píng)價(jià)
    下篇 金融期權(quán)
   第八章 金融期權(quán)概述
    第一節(jié) 金融期權(quán)的基本概念
    一、期權(quán)購(gòu)買者與期權(quán)出售者
    二、買入期權(quán)與賣出期權(quán)
    三、協(xié)定價(jià)格
    四、期權(quán)費(fèi)
    五、歐洲式期權(quán)與美國(guó)式期權(quán)
    六、實(shí)值、虛值與平價(jià)
    第二節(jié) 金融期權(quán)市場(chǎng)及其交易制度
    一、金融期權(quán)市場(chǎng)的產(chǎn)生與發(fā)展
    二、金融期權(quán)市場(chǎng)的交易制度
    三、金融期權(quán)的報(bào)價(jià)方式與行情表解讀
    第三節(jié) 金融期權(quán)的主要種類
    一、金融期權(quán)的分類
    二、主要金融期權(quán)合約簡(jiǎn)介
    第四節(jié) 金融期權(quán)交易的基本策略
    一、買進(jìn)看漲期權(quán)
    二、賣出看漲期權(quán)
    三、買進(jìn)看跌期權(quán)
    四、賣出看跌期權(quán)
    第五節(jié) 金融期權(quán)與金融期貨的比較
    一、權(quán)利與義務(wù)的對(duì)稱性不同
    二、履約保證不同
    三、現(xiàn)金流轉(zhuǎn)不同
    四、盈利與虧損的特點(diǎn)不同
    五、標(biāo)的物不同
    六、套期保值的作用和效果不同
   第九章 金融期權(quán)的定價(jià)模型
    第一節(jié) 金融期權(quán)價(jià)格的構(gòu)成
    一、內(nèi)在價(jià)值
    二、時(shí)間價(jià)值
    三、影響期權(quán)價(jià)格的主要因素
    第二節(jié) 布萊克—斯科爾斯模型
    一、布萊克—斯科爾斯模型的假設(shè)條件
    二、現(xiàn)貨看漲期權(quán)的定價(jià)模型
    三、期貨看漲期權(quán)的定價(jià)模型
    四、看跌期權(quán)的定價(jià)模型
    五、布萊克—斯科爾斯模型的應(yīng)用
    第三節(jié) 二項(xiàng)式模型
    一、一期間模型
    二、多期間模型
    第四節(jié) 金融期權(quán)價(jià)格的敏感性指標(biāo)
    一、Delta（8）
    二、G8mma（γ）
    三、Lambda（λ）
    四、Theta（θ）
    五、Rho（ρ）
   第十章 金融期權(quán)的價(jià)差交易策略
    第一節(jié) 垂直價(jià)差
    一、牛市看漲期權(quán)價(jià)差
    二、牛市看跌期權(quán)價(jià)差
    三、熊市看漲期權(quán)價(jià)差
    四、熊市看跌期權(quán)價(jià)差
    第二節(jié) 蝶狀價(jià)差
    一、多頭蝶狀價(jià)差
    二、空頭蝶狀價(jià)差
    三、蝶狀價(jià)差的性質(zhì)
    四、蝶狀價(jià)差的適用場(chǎng)合及協(xié)定價(jià)格的選擇
    第三節(jié) 比率價(jià)差
    第四節(jié) 水平價(jià)差
   第十一章 金融期權(quán)的對(duì)敲策略與合成策略
    第一節(jié) 同價(jià)對(duì)敲
    一、等量同價(jià)對(duì)敲
    二、不等量同價(jià)對(duì)敲
    第二節(jié) 異價(jià)對(duì)敲
    一、買進(jìn)異價(jià)對(duì)敲
    二、賣出異價(jià)對(duì)敲
    第三節(jié) 合成期貨
    一、合成買進(jìn)期貨
    二、合成賣出期貨
    三、期權(quán)費(fèi)收支與合成期貨的價(jià)格
    第四節(jié) 合成期權(quán)
    一、合成買進(jìn)看漲期權(quán)
    二、合成買進(jìn)看跌期權(quán)
    三、合成賣出看跌期權(quán)
    四、合成賣出看漲期權(quán)
   參考書目