金融工程學

第一章 金融風險管理的發(fā)展
第一節(jié) 金融工程的概念
第二節(jié) 風險日增的世界金融市場
第二節(jié) 金融風險增大對公司的影響
第四節(jié) 預(yù)測者的失敗
第五節(jié) 金融風險管理工具
第二章 風險管理過程
第一節(jié) 風險管理產(chǎn)品概論
第二節(jié) 遠期合約
第三節(jié) 期貨合同
第四節(jié) 互換合同
第五節(jié) 期權(quán)合同
第六節(jié) 金融建筑模塊
第三章 風險管理市場
第一節(jié) 風云變幻的金融市場
第二節(jié) 金融衍生工具的迅猛發(fā)展
第三節(jié) 金融衍生工具的使用者
第四節(jié) 金融衍生工具經(jīng)紀人
第四章 風險管理對公司的增值作用
第一節(jié) 風險管理對公司價值的影響
第二節(jié) Modigliani－Miller定理
第三節(jié) 風險管理可以減少公司賦稅
第四節(jié) 風險管理可以減少交易成本
第五節(jié) 風險管理可以避免公司投資決策失誤
第五章 公司風險暴露的測定
第一節(jié) 公司的風險圖像
第二節(jié) 公司財務(wù)報告所反映的金融價格風險
第三節(jié) 金融價格風險的內(nèi)部度量
第四節(jié) 金融價格風險的外部度量
第六章 遠期合約風險管理策略
第一節(jié) 遠期合約與表上套期保值策略的選擇
第二節(jié) 遠期合約市場
第三節(jié) 利率遠期合約使用者
第七章 期貨風險管理策略
第一節(jié) 期貨風險管理策略概述
第二節(jié) 運用期貨進行套期保值
第三節(jié) 到期時間不匹配：基差風險
第四節(jié) 到期時間不匹配：條式套期保值和
滾動套期保值
第五節(jié) 資產(chǎn)不匹配：跨品種套期保值
第六節(jié) 調(diào)整保證金帳戶：“跟蹤”套期保值
第七節(jié) 管理期貨套期保值
第八章 互換風險管理策略
第一節(jié) 運用互換減少融資成本
第二節(jié) 利用互換增加貸款能力
第三節(jié) 利用互換對公司進行套期保值
第四節(jié) 投資者利用互換進行風險管理
第五節(jié) 政府利用互換進行風險管理
第六節(jié) 用互換構(gòu)造合成金融工具
第九章 期權(quán)風險管理策略
第一節(jié) 運用期權(quán)對公司進行套期保值
第二節(jié) 對商品價格風險進行套期保值
第三節(jié) 利用期權(quán)減少融資成本
第四節(jié) 運用期權(quán)進行市場競爭
第十章 期權(quán)定價模型解析
第一節(jié) B－S之前的期權(quán)定價模型
第二節(jié) Black－Scholes（B－S）模型
第三節(jié) Black模型
第四節(jié) Garman－Kohlhagen模型和 Grabbe模型
第五節(jié) Merton. Barone－Adesl和 Whaley模型及其應(yīng)用
第十一章 風險管理新產(chǎn)品設(shè)計
第一節(jié) 將建筑模塊組合起來構(gòu)造新的金融工具
第二節(jié) 重新設(shè)計建筑模塊構(gòu)造新的金融工具
第三節(jié) 將建筑模塊應(yīng)用于新的基礎(chǔ)市場來構(gòu)造新的金融工具
第四節(jié) 新的金融工具帶來的新風險
第十二章 雜交證券
第一節(jié) 雜交證券的發(fā)展
第二節(jié) 雜交證券分析
第三節(jié) 發(fā)行雜交證券的經(jīng)濟學原因
第十三章 金融工程案例分析
第一節(jié) 識別. 測定和規(guī)避MERCK公司的貨幣風險
第二節(jié) 用貨時商品供應(yīng)流轉(zhuǎn)合同進行套期保值—從Metallgescchaft公司吸取的教訓
第三節(jié) 巨星隕落——巴林銀行倒閉
第四節(jié) 巴林事件啟示錄——內(nèi)部管理混亂使禍起蕭墻