EViews在數(shù)據(jù)分析中的應(yīng)用

第1篇  EViews數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)
第1章  EViews概述 2
1.1  EViews基礎(chǔ) 2
1.1.1  EViews的版本和安裝 2
1.1.2  EViews的啟動(dòng)與退出 3
1.1.3  EViews的主窗口 4
1.2  工作文件 6
1.2.1  新工作文件的建立 6
1.2.2  讀取外部數(shù)據(jù) 7
1.2.3  工作文件窗口 9
1.3  對(duì)象 10
1.3.1  對(duì)象的建立 11
1.3.2  對(duì)象窗口 11
1.3.3  生成新序列 13
1.4  上機(jī)練習(xí) 14
第2章  EViews基本數(shù)據(jù)分析（單序列） 16
2.1  數(shù)據(jù)的展示 16
2.1.1  電子表格 17
2.1.2  繪圖 17
2.2  基本統(tǒng)計(jì)量分析和檢驗(yàn) 18
2.2.1  描述性統(tǒng)計(jì)量和檢驗(yàn) 18
2.2.2  單因素統(tǒng)計(jì)表 31
2.2.3  重復(fù)值分析 32
2.3  時(shí)間序列分析 34
2.3.1  相關(guān)圖 34
2.3.2  長期方差 35
2.3.3  單位根檢驗(yàn) 36
2.3.4  斷點(diǎn)單位根檢驗(yàn) 38
2.3.5  季節(jié)單位根檢驗(yàn) 40
2.3.6  方差比率檢驗(yàn) 42
2.3.7  BDS獨(dú)立性檢驗(yàn) 45
2.3.8  預(yù)測效果評(píng)估 45
2.3.9  小波分析 48
2.4  標(biāo)簽 48
2.5  上機(jī)練習(xí) 49
第3章  EViews基本數(shù)據(jù)分析（序列組） 51
3.1  數(shù)據(jù)展示和基本操作 51
3.1.1  建立組 51
3.1.2  序列組數(shù)據(jù)比較 53
3.1.3  建立帶日期的數(shù)據(jù)表格 53
3.1.4  序列組繪圖 55
3.2  基本統(tǒng)計(jì)量分析和檢驗(yàn) 55
3.2.1  基本描述性統(tǒng)計(jì)量和檢驗(yàn) 55
3.2.2  多因素統(tǒng)計(jì)表分析 56
3.2.3  重復(fù)值分析 59
3.2.4  協(xié)方差和相關(guān)性分析 59
3.2.5  齊性檢驗(yàn) 61
3.2.6  主成分分析 61
3.3  時(shí)間序列分析 64
3.3.1  相關(guān)圖 65
3.3.2  交叉相關(guān)關(guān)系 65
3.3.3  長期方差 66
3.3.4  單位根檢驗(yàn) 66
3.3.5  協(xié)整檢驗(yàn) 67
3.3.6  格蘭杰因果檢驗(yàn) 68
3.4  標(biāo)簽 69
3.5  上機(jī)練習(xí) 69
第4章  EViews數(shù)據(jù)圖形化分析 70
4.1  基本繪圖功能 70
4.1.1  快速繪圖 70
4.1.2  圖形的個(gè)性化設(shè)置 71
4.1.3  圖形對(duì)象 73
4.2  分類圖 75
4.3  動(dòng)態(tài)圖 78
4.4  上機(jī)練習(xí) 80
第2篇  EViews經(jīng)典線性回歸模型
第5章  經(jīng)典的回歸模型 84
5.1  經(jīng)典線性回歸模型 84
5.1.1  經(jīng)典線性回歸模型的假設(shè) 84
5.1.2  最小二乘估計(jì) 85
5.1.3  建立回歸模型的步驟 85
5.2  經(jīng)典線性回歸模型的擬合 85
5.2.1  一元線性回歸模型的估計(jì) 86
5.2.2  多元線性回歸模型的擬合 97
5.2.3  非線性回歸模型的擬合 98
5.3  含虛擬變量的回歸模型 105
5.3.1  虛擬變量的含義 105
5.3.2  虛擬變量的擬合 105
5.4  上機(jī)練習(xí) 107
第6章  違背經(jīng)典線性回歸模型假設(shè)的修正 109
6.1  多重共線性 109
6.1.1  多重共線性的含義和影響 109
6.1.2  多重共線性的解決方法 110
6.1.3  逐步回歸法 110
6.2  異方差 114
6.2.1  異方差的含義和影響 114
6.2.2  EViews異方差的修正 115
6.2.3  加權(quán)最小二乘法 115
6.3  自相關(guān) 121
6.3.1  自相關(guān)的原理 121
6.3.2  自相關(guān)的檢驗(yàn)和修正 122
6.3.3  廣義最小二乘法 123
6.4  擾動(dòng)項(xiàng)相關(guān) 128
6.4.1  擾動(dòng)項(xiàng)原理 128
6.4.2  二階段最小二乘法 128
6.4.3  LIML與GMM方法 130
6.5  上機(jī)練習(xí) 131
第3篇  EViews時(shí)間序列模型
第7章  時(shí)間序列模型與預(yù)測 136
7.1  平穩(wěn)性和純隨機(jī)性 136
7.1.1  平穩(wěn)性 136
7.1.2  純隨機(jī)性 136
7.2  平穩(wěn)性檢驗(yàn)和純隨機(jī)性檢驗(yàn) 137
7.2.1  單位根檢驗(yàn) 138
7.2.2  純隨機(jī)性檢驗(yàn) 139
7.3  AR與MA模型 140
7.3.1  AR模型 140
7.3.2  經(jīng)典線性回歸模型與AR模型 147
7.3.3  MA模型 148
7.4  ARMA模型 151
7.4.1  ARMA模型的擬合 152
7.4.2  ARMA模型的預(yù)測 156
7.5  單整與ARIMA模型 157
7.5.1  差分和單整 158
7.5.2  ARIMA (p, d, q)模型估計(jì) 158
7.5.3  ARIMA疏系數(shù)模型 164
7.6  上機(jī)練習(xí) 169
第8章  帶季節(jié)效應(yīng)的時(shí)間序列模型 171
8.1  Census X-13季節(jié)調(diào)整模型 171
8.2  指數(shù)平滑預(yù)測模型 174
8.2.1  簡單指數(shù)平滑法 174
8.2.2  ETS指數(shù)平滑法 177
8.3  加法和乘法模型 178
8.4  ARIMA加法模型 181
8.5  ARIMA乘法模型 185
8.6  上機(jī)練習(xí) 189
第9章  條件異方差模型 191
9.1  異方差問題 191
9.1.1  異方差的定義 191
9.1.2  異方差的判斷 192
9.1.3  方差齊性變換 193
9.2  ARCH與GARCH模型 196
9.2.1  集群效應(yīng) 196
9.2.2  ARCH模型 198
9.2.3  GARCH模型 199
9.3  GARCH模型的擬合 199
9.4  GARCH的衍生模型 211
9.4.1  IGARCH模型 211
9.4.2  GARCH-M模型 212
9.4.3  TGARCH模型 212
9.4.4  EGARCH模型 213
9.5  上機(jī)練習(xí) 213
第10章  向量自回歸模型 215
10.1  VAR模型的特征 215
10.2  VAR模型的估計(jì) 216
10.3  上機(jī)練習(xí) 227
第11章  協(xié)整相關(guān)模型 229
11.1  單整 229
11.1.1  單整的概念 229
11.1.2  單整的性質(zhì) 229
11.2  協(xié)整 230
11.3  Engle-Granger協(xié)整檢驗(yàn) 230
11.4  Johansen協(xié)整檢驗(yàn) 235
11.5  誤差修正模型 239
11.5.1  ECM模型 240
11.5.2  VEC模型 242
11.6  自回歸分布滯后模型 246
11.6.1  ARDL模型的原理 246
11.6.2  ARDL模型估計(jì) 247
11.6.3  OLS估計(jì) 249
11.7  模型總結(jié) 250
11.8  上機(jī)練習(xí) 251
第4篇  EViews的其他模型
第12章  離散和受限因變量模型 254
12.1  二元因變量模型 254
12.1.1  二元因變量的原理 254
12.1.2  二元因變量模型的操作 255
12.2  審查回歸模型 257
12.2.1  審查回歸的原理 258
12.2.2  審查回歸模型的操作 258
12.3  截?cái)嗷貧w模型 261
12.3.1  截?cái)嗷貧w的原理 261
12.3.2  截?cái)嗷貧w模型的操作 261
12.4  排序因變量模型 263
12.4.1  排序因變量的原理 263
12.4.2  排序因變量模型的操作 264
12.5  上機(jī)練習(xí) 267
第13章  混合數(shù)據(jù)與面板數(shù)據(jù)分析 269
13.1  混合數(shù)據(jù)與面板數(shù)據(jù)的區(qū)別 269
13.2  混合數(shù)據(jù)的分析 270
13.2.1  混合數(shù)據(jù)工作文件 270
13.2.2  混合數(shù)據(jù)對(duì)象 271
13.2.3  混合數(shù)據(jù)的操作 274
13.3  混合數(shù)據(jù)模型的估計(jì) 280
13.3.1  無固定效應(yīng)模型 280
13.3.2  固定效應(yīng)模型 282
13.3.3  隨機(jī)效應(yīng)模型 284
13.3.4  模型檢驗(yàn) 285
13.4  面板數(shù)據(jù)的分析 288
13.4.1  建立面板數(shù)據(jù)文件 288
13.4.2  面板數(shù)據(jù)模型的估計(jì) 290
13.5  上機(jī)練習(xí) 293
參考文獻(xiàn) 295