金融市場行業(yè)風險傳染與資產配置

第一章  緒論
  第一節(jié)  研究背景和意義
  第二節(jié)  研究方法
  第三節(jié)  結構安排
第二章  文獻回顧與評述
  第一節(jié)  股票市場行業(yè)配置與風險管理的研究
  第二節(jié)  銀行信貸市場行業(yè)配置與風險管理的研究
  第三節(jié)  基金市場行業(yè)配置與風險管理的研究
  第四節(jié)  復雜網絡方法的研究
第三章  復雜網絡視角下股票市場行業(yè)配置與風險管理
  第一節(jié)  研究問題
  第二節(jié)  模型構建
  第三節(jié)  實證分析Ⅰ：行業(yè)因子檢驗
  第四節(jié)  實證分析Ⅱ：特征向量中心度與BL模型最優(yōu)投資組合權重關系
  第五節(jié)  實證分析Ⅲ：BL Network行業(yè)配置模型
  第六節(jié)  穩(wěn)健性檢驗
  第七節(jié)  本章小結
第四章  復雜網絡視角下信貸市場行業(yè)配置與風險管理
  第一節(jié)  研究問題
  第二節(jié)  模型構建
  第三節(jié)  實證分析Ⅰ：行業(yè)聚類風險分析
  第四節(jié)  實證分析Ⅱ：Min-C模型實證分析
  第五節(jié)  實證分析Ⅲ：C-I-HHI指數構建
  第六節(jié)  穩(wěn)健性檢驗
  第七節(jié)  本章小結
第五章  復雜網絡視角下基金市場行業(yè)配置與風險管理
  第一節(jié)  研究問題
  第二節(jié)  模型構建
  第三節(jié)  數據和基本指標構建
  第四節(jié)  實證分析Ⅰ：中國基金市場行業(yè)配置集中度
  第五節(jié)  實證分析Ⅱ：基金業(yè)績與基金市場行業(yè)配置集中度
  第六節(jié)  實證分析Ⅲ：基金篩選策略研究
  第七節(jié)  本章小結
第六章  總結與研究展望
  第一節(jié)  總結
  第二節(jié)  本書的局限性和進一步研究方向
附錄
參考文獻