風(fēng)險(xiǎn)管理：對沖策略理論與應(yīng)用

定　價(jià)：￥86.00

作　者：	郭皓晨
出版社：	上海財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787564243043	出版時(shí)間：	2023-12-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　對沖是一種風(fēng)險(xiǎn)管理策略。風(fēng)險(xiǎn)對沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效地方法。本書稿分為兩部分：第一部分是理論背景，介紹了對沖思想和知識的基礎(chǔ)知識，包括對沖比率、對沖策略、資產(chǎn)對沖和組合對沖的概念，以及對沖的具體類型——對沖基金和對沖基金策略。第二部分是方法和應(yīng)用背景，展示了對沖方法的類型，包括用期貨進(jìn)行對沖、投資組合方差最小化、因素中立的方法、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的β對沖、基于VaR和CVaR的對沖組合問題，短缺最小化的對沖策略，所有的對沖方法都應(yīng)該驗(yàn)證對沖的有效性，使用重新評價(jià)的方式來測試和尋找最佳效率的對沖策略。本書的讀者對象為對沖策略的風(fēng)險(xiǎn)管理建模方面的研究人員、從業(yè)人員和研究生。

作者簡介

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圖書目錄

Preface 前言 PART I THEORETICAL BACKGROUND Chapter 1.Basics of Hedging 1.1 No hedge 1.2 Naïve hedge 1.3 Hedging Strategies 1.4 Hedge Ratio 1.4.1 Rolling Window OLS 1.4.2 GARCH Models 1.4.3 Volatility Model-based Minimum Variance Hedge Ratio 1.5 Hedge Fund Strategy Chapter 2 Concepts of Asset Hedge Chapter 3 Portfolio Hedge PART II METHODOLOGY – APPLICATION BACKGROUND Chapter 4 Hedging with Futures Chapter 5 Portfolio Variance Minimization Chapter 6 Factor-Neutral Approaches Chapter 7 Beta Hedging Chapter 8 Value at Risk Minimization Chapter 9 Hedging Portfolio Problem Based on CVaR Chapter 10 Hedging Strategy of Shortfall Minimization Chapter 11 Verification: Re-evaluation Hedging Strategy Performance 11.1 Hedging Effectiveness - Variance 11.2 Hedging Effectiveness – Semi Variance 11.3 Hedging Effectiveness – LPM 11.4 Hedging Effectiveness - VaR 11.5 Hedging Effectiveness - CVaR CONCLUSION AND OUTLOOK References Denotations, Symbols, and Abbreviations List of Table List of Figures