金融市場收益率分布預測：融合多源混頻數據與不確定性

定　價：￥99.00

作　者：	姚燕云
出版社：	經濟科學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

購買這本書可以去

當當網 (￥79.70)

ISBN：	9787521859768	出版時間：	2024-05-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁數：		字數：

內容簡介

　　時間序列預測經歷了從點預測到區(qū)間預測，然后再到分布預測的演進模式。分布預測能更加全面刻畫不確定性，已成為當前計量經濟學的一個重要研究課題。本研究提出了將模型不確定性、評價不確定性和信息不確定性與收益率分布預測融合的系統(tǒng)建模方法，既考慮模型的統(tǒng)計評價，又分析其經濟意義，借助合理的評價準則，遵循模型比較的思路，探索模型的改進方向及影響因素的預測效應。作為一個應用，本研究考察了金融市場收益率分布預測的模型構建與評價。

作者簡介

　　姚燕云，女，副教授，碩士生導師，畢業(yè)于浙江工商大學數量經濟學專業(yè)，獲經濟學博士學位，現任寧波財經學院金融與信息學院副教授。長期從事金融計量學和應用統(tǒng)計學方面的科研與教學工作，曾在SSCI期刊、EI期刊、CSSCI期刊等國內外期刊發(fā)表論文十余篇，主持或參與國家及省部級項目十余項。

圖書目錄

第1章緒論
1.1 研究背景
1.2 研究意義
1.3 研究思路與方法
1.4 色與創(chuàng)新
第2章研究綜述
2.1 收益率分布預測的模型構建
2.2 分布預測的統(tǒng)計評
2.3 金融收益率分布的研究進展
第3章相關模型與方法
3.1 分布預測的問題陳述
3.2 選擇與構建的模型
3.3 分布預測的整體統(tǒng)計評
第4章單序列收益率分布預測建模與基于風險厭惡的交易分析
4.1 研究動機與問題分析
4.2 模型與方法
4.3 實證研究
4.4 本章小結
第5章單序列收益率分布預測組合與市場可預測性研究
5.1 市場可預測性問題分析
5.2 模型與方法
5.3 實證研究
5.4 本章小結
第6章融合高維同頻影響信息的收益率分布預測與技術指標分析有效性研究
6.1 研究動機與問題分析
6.2 模型與方法
6.3 實證研究
6.4 穩(wěn)健性檢驗
6.5 模型組合與經濟評
6.6 本章小結
第7章融合高頻影響信息的收益率分布預測
7.1 研究動機與問題分析
7.2 數據描述與信息預處理
7.3 模型與方法
7.4 實證結果分析
7.5 穩(wěn)健性檢驗
7.6 本章小結
第8章融合低頻影響信息的收益分布預測與經濟政策不確定性的股市影響效應
8.1 研究動機與問題分析
8.2 模型與方法
8.3 經濟政策不確定性對中國股市的影響實證
8.4 本章小結
第9章研究結論及展望
9.1 研究結論
9.2 研究局限與展望
參考文獻