中國(guó)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周期波動(dòng)與非線性動(dòng)態(tài)行為研究：以生豬市場(chǎng)價(jià)格為例

目錄
第１章　緒論１ 
?。?１　研究背景和意義１ 
　?。?１.１　研究背景１ 
　?。?１.２　研究意義５ 
?。?２　文獻(xiàn)綜述６ 
　?。?２.１　生豬市場(chǎng)價(jià)格的周期波動(dòng)機(jī)理６ 
　?。?２.２　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的傳導(dǎo)機(jī)制８ 
　?。?２.３　生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的行為特征１０ 
　　１.２.４　生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素１３ 
　?。?２.５　生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的政策調(diào)控１７ 
　　１.２.６　文獻(xiàn)述評(píng)１８ 
?。?３　研究思路與主要內(nèi)容１９ 
　?。?３.１　研究思路１９ 
　?。?３.２　主要內(nèi)容２１ 
?。?４　主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)２２ 
第２章　生豬市場(chǎng)價(jià)格周期波動(dòng)的特征事實(shí)２４ 
?。?１　生豬市場(chǎng)價(jià)格周期及其典型性特征２４ 
　?。?１.１　生豬價(jià)格歷史走勢(shì)分析２４ 
　　２.１.２　生豬價(jià)格周期特征２８ 
?。?２　生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)性特征的經(jīng)驗(yàn)分析３０
?。?２.１　生豬市場(chǎng)價(jià)格時(shí)間序列的描述性統(tǒng)計(jì)分析３０ 
　?。?２.２　生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)性特征的實(shí)證分析３２ 
?。?３　本章小結(jié)３６ 
第３章　生豬市場(chǎng)價(jià)格周期波動(dòng)的決定機(jī)理與傳導(dǎo)機(jī)制３８ 
　３.１　生豬市場(chǎng)價(jià)格決定的理論分析３８ 
　?。?１.１　生豬需求與需求曲線特征３８ 
　?。?１.２　生豬供給與市場(chǎng)均衡價(jià)格的決定４０ 
?。?２　基于蛛網(wǎng)模型的生豬價(jià)格周期分析４４ 
　?。?２.１　生豬市場(chǎng)的基本特征４４ 
　?。?２.２　生豬市場(chǎng)價(jià)格周期的形成機(jī)制４４ 
　３.３　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的傳導(dǎo)機(jī)制４７ 
　?。?３.１　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的傳導(dǎo)機(jī)制分析４７ 
　　３.３.２　基于ＳＶＡＲ模型的生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制實(shí)證分析４８ 
　?。?３.３　基于ＴＥＣＭ模型的生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格不對(duì)稱傳導(dǎo)經(jīng)驗(yàn)分析５７ 
?。?４　本章小結(jié)６３ 
第４章　生豬市場(chǎng)價(jià)格的趨勢(shì)周期分解６５ 
　４.１　引言６５ 
?。?２　樣本選取、數(shù)據(jù)說(shuō)明與數(shù)據(jù)特征６６ 
　?。?２.１　樣本選取與數(shù)據(jù)說(shuō)明６６ 
　?。?２.２　生豬市場(chǎng)價(jià)格的數(shù)據(jù)特征６７ 
　４.３　生豬市場(chǎng)價(jià)格的趨勢(shì)周期識(shí)別６８ 
　?。?３.１　趨勢(shì)周期的Ｂ－Ｎ分解原理６８ 
　　４.３.２　生豬市場(chǎng)價(jià)格周期的Ｂ－Ｎ分解７１ 
　?。?３.３　生豬市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)周期分解的比較分析７６ 
?。?４　生豬市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)周期成分結(jié)構(gòu)８７ 
　?。?４.１　生豬市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)周期結(jié)構(gòu)成分分解８７ 
　?。?４.２　生豬市場(chǎng)價(jià)格實(shí)際周期的隨機(jī)沖擊分析９３
?。?４.３　隨機(jī)沖擊對(duì)生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的持久效應(yīng)９４ 
?。?５　本章小結(jié)９９ 
第５章　生豬市場(chǎng)價(jià)格的區(qū)制轉(zhuǎn)移與非線性動(dòng)態(tài)行為特征１０１ 
?。?１　引言１０１ 
?。?２　生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的區(qū)制劃分１０３ 
　　５.２.１　數(shù)據(jù)說(shuō)明與單位根檢驗(yàn)１０３ 
　?。?２.２　生豬市場(chǎng)價(jià)格多區(qū)制平滑轉(zhuǎn)移模型的設(shè)定與估計(jì)１０４ 
　　５.２.３　生豬市場(chǎng)價(jià)格的區(qū)制劃分與區(qū)制轉(zhuǎn)移行為１２１ 
?。?３　生豬市場(chǎng)價(jià)格的非線性動(dòng)態(tài)行為特征１３２ 
　　５.３.１　估計(jì)方程的特征根分析１３２ 
　?。?３.２　生豬市場(chǎng)價(jià)格的非線性脈沖響應(yīng)分析１３６ 
?。?４　本章小結(jié)１４２ 
第６章　生豬市場(chǎng)價(jià)格周期波動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素１４５ 
?。?１　生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的驅(qū)動(dòng)因素經(jīng)驗(yàn)分析１４５ 
　?。?１.１　變量選擇與模型設(shè)定１４５ 
　?。?１.２　實(shí)證結(jié)果分析１４７ 
　６.２　生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的內(nèi)生驅(qū)動(dòng)因素１５１ 
　?。?２.１　引言１５１ 
　?。?２.２　理論分析框架１５３ 
　?。?２.３　模型設(shè)定、變量選取與數(shù)據(jù)來(lái)源１５５ 
　?。?２.４　生豬生產(chǎn)的技術(shù)進(jìn)步和技術(shù)效率測(cè)算１５７ 
　?。?２.５　實(shí)證結(jié)果與分析１６１ 
　６.３　生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的城鎮(zhèn)化發(fā)展驅(qū)動(dòng)因素１６８ 
　?。?３.１　城鎮(zhèn)化影響生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的機(jī)理分析１６８ 
　　６.３.２　模型設(shè)定、變量選取與數(shù)據(jù)說(shuō)明１７０ 
　　６.３.３　中國(guó)城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量測(cè)度１７５ 
　?。?３.４　動(dòng)態(tài)空間面板計(jì)量分析１７８
?。?４　生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的政策驅(qū)動(dòng)因素１８５ 
　?。?４.１　變量選取及樣本數(shù)據(jù)說(shuō)明１８５ 
　?。?４.２　實(shí)證結(jié)果分析１８７ 
?。?５　本章小結(jié)１９０ 
第７章　研究結(jié)論與政策建議１９２ 
　７.１　研究結(jié)論１９２ 
?。?２　政策建議１９５ 
參考文獻(xiàn)１９８ 
插圖索引
　圖１.１　研究思路與技術(shù)路線２０ 
　圖２.１?。保梗梗茨辏对轮粒玻埃保改辏丛轮袊?guó)生豬市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)２５ 
　圖２.２　１９９４年６月至２０１８年４月中國(guó)實(shí)際生豬價(jià)格周期２９ 
　圖２.３　生豬市場(chǎng)價(jià)格收益率的殘差變動(dòng)圖３４ 
　圖３.１　生豬的短期和長(zhǎng)期需求曲線３９ 
　圖３.２　生豬需求的變動(dòng)４０ 
　圖３.３　生豬短期供給曲線４１ 
　圖３.４　生豬市場(chǎng)價(jià)格的決定因素４２ 
　圖３.５　生豬市場(chǎng)的長(zhǎng)期均衡４２ 
　圖３.６　生豬長(zhǎng)期供給曲線４３ 
　圖３.７　生豬發(fā)散型蛛網(wǎng)分析４６ 
　圖３.８　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的傳導(dǎo)機(jī)制４８ 
　圖３.９　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格的脈沖響應(yīng)圖５２ 
　圖３.１０　豬肉價(jià)格的敏感度分析５７ 
　圖４.１　仔豬價(jià)格Ｂ－Ｎ分解的周期成分７４ 
　圖４.２　生豬價(jià)格Ｂ－Ｎ分解的周期成分７４
　圖４.３　豬肉價(jià)格Ｂ－Ｎ分解的周期成分７５ 
　圖４.４　仔豬價(jià)格ＵＣ模型分解的周期成分８０ 
　圖４.５　生豬價(jià)格ＵＣ模型分解的周期成分８１ 
　圖４.６　豬肉價(jià)格ＵＣ模型分解的周期成分８２ 
　圖４.７　仔豬價(jià)格Ｈ－Ｐ濾波分解的周期成分８２ 
　圖４.８　生豬價(jià)格Ｈ－Ｐ濾波分解的周期成分８２ 
　圖４.９　豬肉價(jià)格Ｈ－Ｐ濾波分解的周期成分８３ 
　圖４.１０　仔豬價(jià)格Ｂ－Ｐ濾波分解的周期成分８４ 
　圖４.１１　生豬價(jià)格Ｂ－Ｐ濾波分解的周期成分８４ 
　圖４.１２　豬肉價(jià)格Ｂ－Ｐ濾波分解的周期成分８４ 
　圖４.１３　傳統(tǒng)“拐點(diǎn)法”測(cè)度的仔豬價(jià)格周期８６ 
　圖４.１４　傳統(tǒng)“拐點(diǎn)法”測(cè)度的生豬價(jià)格周期８６ 
　圖４.１５　傳統(tǒng)“拐點(diǎn)法”測(cè)度的豬肉價(jià)格周期８６ 
　圖４.１６　仔豬價(jià)格及其確定性趨勢(shì)、隨機(jī)性趨勢(shì)和周期成分９０ 
　圖４.１７　生豬價(jià)格及其確定性趨勢(shì)、隨機(jī)性趨勢(shì)和周期成分９０ 
　圖４.１８　豬肉價(jià)格及其確定性趨勢(shì)、隨機(jī)性趨勢(shì)和周期成分９１ 
　圖４.１９　隨機(jī)沖擊對(duì)仔豬價(jià)格波動(dòng)的持久性效應(yīng)度量———方差比９７ 
　圖４.２０　隨機(jī)沖擊對(duì)生豬價(jià)格波動(dòng)的持久性效應(yīng)度量———方差比９８ 
　圖４.２１　隨機(jī)沖擊對(duì)豬肉價(jià)格波動(dòng)的持久性效應(yīng)度量———方差比９８ 
　圖５.１　仔豬價(jià)格ＭＲＳＴＡＲ模型的平滑轉(zhuǎn)移函數(shù)圖１２２ 
　圖５.２　生豬價(jià)格ＭＲＳＴＡＲ模型的平滑轉(zhuǎn)移函數(shù)圖１２３ 
　圖５.３　豬肉價(jià)格ＭＲＳＴＡＲ模型的平滑轉(zhuǎn)移函數(shù)圖１２３ 
　圖５.４　不同區(qū)制下實(shí)際仔豬價(jià)格散點(diǎn)分布圖１２５ 
　圖５.５　實(shí)際仔豬價(jià)格區(qū)制圖１２５ 
　圖５.６　不同區(qū)制下實(shí)際生豬價(jià)格散點(diǎn)分布圖１２７ 
　圖５.７　實(shí)際生豬價(jià)格區(qū)制圖１２８ 
　圖５.８　不同區(qū)制下實(shí)際豬肉價(jià)格散點(diǎn)分布圖１２９ 
　圖５.９　實(shí)際豬肉價(jià)格區(qū)制圖１３０圖５.１０　仔豬價(jià)格ＭＲＳＴＡＲ模型的廣義脈沖響應(yīng)圖１３８ 
　圖５.１１　仔豬價(jià)格廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)的概率分布１３９ 
　圖５.１２　生豬價(jià)格ＭＲＳＴＡＲ模型的廣義脈沖響應(yīng)圖１４０ 
　圖５.１３　生豬價(jià)格廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)的概率分布１４１ 
　圖５.１４　豬肉價(jià)格ＭＲＳＴＡＲ模型的廣義脈沖響應(yīng)圖１４１ 
　圖５.１５　豬肉價(jià)格廣義脈沖響應(yīng)函數(shù)的概率分布１４２ 
　圖６.１　中國(guó)生豬價(jià)格波動(dòng)時(shí)序圖１５２ 
　圖６.２　生豬價(jià)格的ＭｏｒａｎｓＩ散點(diǎn)圖１８０ 
附表索引
　表２.１　傳統(tǒng)“拐點(diǎn)法”測(cè)度的生豬價(jià)格周期２９ 
　表２.２　樣本指標(biāo)說(shuō)明３１ 
　表２.３　生豬市場(chǎng)價(jià)格時(shí)間序列的描述性統(tǒng)計(jì)特征３１ 
　表２.４　單位根檢驗(yàn)結(jié)果３２ 
　表２.５　ＡＲＣＨ效應(yīng)檢驗(yàn)結(jié)果３３ 
　表２.６　ＧＡＲＣＨ族模型估計(jì)結(jié)果３５ 
　表２.７?。牛牵粒遥茫饶Ｐ凸烙?jì)結(jié)果３６ 
　表３.１　各變量單位根檢驗(yàn)結(jié)果５０ 
　表３.２　生豬產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格傳導(dǎo)的ＳＶＡＲ模型估計(jì)結(jié)果５１ 
　表３.３　飼料價(jià)格受產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格沖擊的方差分解５３ 
　表３.４　仔豬價(jià)格受產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格沖擊的方差分解５４ 
　表３.５　生豬價(jià)格受產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格沖擊的方差分解５５ 
　表３.６　豬肉價(jià)格受產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格沖擊的方差分解５５ 
　表３.７　仔豬價(jià)格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ門(mén)限序貫檢驗(yàn)結(jié)果５９ 
　表３.８　生豬價(jià)格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ門(mén)限序貫檢驗(yàn)結(jié)果５９ 
　表３.９　豬肉價(jià)格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ門(mén)限序貫檢驗(yàn)結(jié)果５９ 
　表３.１０　飼料價(jià)格的Ｂａｉ－Ｐｅｒｒｏｎ門(mén)限序貫檢驗(yàn)結(jié)果５９ 
　表３.１１　飼料價(jià)格的ＴＥＣＭ模型估計(jì)結(jié)果６０
　表３.１２　仔豬價(jià)格的ＴＥＣＭ模型估計(jì)結(jié)果６１ 
　表３.１３　生豬價(jià)格的ＴＥＣＭ模型估計(jì)結(jié)果６１ 
　表３.１４　豬肉價(jià)格的ＴＥＣＭ模型估計(jì)結(jié)果６２ 
　表４.１　生豬市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)平穩(wěn)ＫＰＳＳ檢驗(yàn)結(jié)果６７ 
　表４.２　生豬市場(chǎng)價(jià)格ＡＤＦ單位根檢驗(yàn)結(jié)果６８ 
　表４.３　基于Ｂ－Ｎ分解測(cè)度的生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)周期７５ 
　表４.４　基于ＵＣ模型測(cè)度的生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)周期８０ 
　表４.５　基于Ｈ－Ｐ濾波測(cè)度的生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)周期８０ 
　表４.６　基于Ｂ－Ｐ濾波測(cè)度的生豬市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)周期８０ 
　表４.７　基于傳統(tǒng)“拐點(diǎn)法”測(cè)度的生豬市場(chǎng)價(jià)格周期８５ 
　表４.８　仔豬價(jià)格的周期成分、確定趨勢(shì)和隨機(jī)趨勢(shì)對(duì)當(dāng)期
價(jià)格的貢獻(xiàn)８８ 
　表４.９　生豬價(jià)格的周期成分、確定趨勢(shì)和隨機(jī)趨勢(shì)對(duì)當(dāng)期
價(jià)格的貢獻(xiàn)８８ 
　表４.１０　豬肉價(jià)格的周期成分、確定趨勢(shì)和隨機(jī)趨勢(shì)對(duì)當(dāng)期
價(jià)格的貢獻(xiàn)８９ 
　表５.１?。粒模茩z驗(yàn)結(jié)果１０４ 
　表５.２　ＡＲ（ｑ）模型對(duì)應(yīng)的ＡＩＣ和ＢＩＣ １０４ 
　表５.３　線性自回歸模型殘差的Ｌｊｕｎｇ－ＢｏｘＱ檢驗(yàn)和ＭｃＬｅｏｄ－ＬｉＱ
檢驗(yàn)結(jié)果１０５ 
　表５.４　線性檢驗(yàn)與平滑轉(zhuǎn)移變量的選擇１０８ 
　表５.５　非線性模型設(shè)定的序貫檢驗(yàn)１０９ 
　表５.６　兩區(qū)制ＳＴＡＲ模型殘差的Ｌｊｕｎｇ－ＢｏｘＱ檢驗(yàn)和ＭｃＬｅｏｄ－ＬｉＱ
檢驗(yàn)結(jié)果１１１ 
　表５.７　剩余非線性檢驗(yàn)與平滑轉(zhuǎn)移變量的選擇１１５ 
　表５.８?。停遥樱裕粒夷Ｐ蜋z驗(yàn)與平滑轉(zhuǎn)移變量的選擇１１７ 
　表５.９　仔豬價(jià)格各區(qū)制的支配特征根及其性質(zhì)１３３ 
　表５.１０　生豬價(jià)格各區(qū)制的支配特征根及其性質(zhì)１３４
表５.１１　豬肉價(jià)格各區(qū)制的支配特征根及其性質(zhì)１３５ 
　表５.１２　廣義脈沖響應(yīng)的非對(duì)稱性比較１３９ 
　表６.１　變量單位根檢驗(yàn)結(jié)果１４７ 
　表６.２　模型設(shè)定的Ｈａｕｓｍａｎ檢驗(yàn)結(jié)果１４８ 
　表６.３　生豬價(jià)格波動(dòng)影響因素的靜態(tài)面板模型估計(jì)結(jié)果１４８ 
　表６.４　生豬價(jià)格波動(dòng)影響因素的動(dòng)態(tài)面板模型估計(jì)結(jié)果１４９ 
　表６.５?。玻埃埃?mdash;２０１６年中國(guó)生豬全要素生產(chǎn)率指數(shù)及其分解指數(shù)１５８ 
　表６.６　２００７—２０１６年中國(guó)各地區(qū)生豬全要素生產(chǎn)率變化
及其分解指數(shù)１６０ 
　表６.７　面板單位根檢驗(yàn)結(jié)果１６１ 
　表６.８　靜態(tài)面板模型的選擇１６２ 
　表６.９　靜態(tài)面板模型估計(jì)結(jié)果１６３ 
　表６.１０　動(dòng)態(tài)面板模型估計(jì)結(jié)果１６５ 
　表６.１１　數(shù)據(jù)描述性統(tǒng)計(jì)１７５ 
　表６.１２　新型城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量評(píng)價(jià)指標(biāo)體系及權(quán)重１７６ 
　表６.１３　省際新型城鎮(zhèn)化發(fā)展質(zhì)量平均得分１７７ 
　表６.１４　生豬價(jià)格空間自相關(guān)的ＭｏｒａｎｓＩ指數(shù)及其顯著性１７９ 
　表６.１５　動(dòng)態(tài)空間面板模型估計(jì)結(jié)果１８２ 
　表６.１６　嵌入政策啞元變量的ＧＡＲＣＨ （１，１）模型估計(jì)結(jié)果１８８ 
　表６.１７　不同時(shí)間區(qū)間的ＧＡＲＣＨ （１，１）模型估計(jì)結(jié)果１８８ 
　表６.１８　不同時(shí)間區(qū)間的ＥＧＡＲＣＨ模型估計(jì)結(jié)果１８９