上確界ADF類型泡沫檢驗的理論擴展及應用：資產(chǎn)價格泡沫的計量識別與風險探討

定　價：￥62.00

作　者：	于寄語著
出版社：	經(jīng)濟科學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521838565	出版時間：	2022-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	456	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書對已有的泡沫檢驗模型和方法進行梳理，由此引出近期廣泛應用的 Sup-ADF類型檢驗，在水平及時間趨勢變化場景下對現(xiàn)有Sup-ADF類型泡沫檢驗進行修訂和完善。本書研究內(nèi)容進一步擴展了現(xiàn)有資產(chǎn)泡沫計量檢驗的理論框架，相應應用研究進一步豐富了我國資本市場風險量化探討的相關工作，對于監(jiān)管層更好地審視、洞察我國資本市場的風險表現(xiàn)以及現(xiàn)實風險防范和監(jiān)管體系的完善具有重要的啟示意義。本書同時為計量經(jīng)濟和應用經(jīng)濟專業(yè)讀者了解泡沫計量檢驗的研究脈絡和最新方向提供了一個框架性指導。

作者簡介

　　于寄語，華中科技大學經(jīng)濟學院數(shù)量經(jīng)濟專業(yè)博士，湖北經(jīng)濟學院金融學院講師。研究方向：數(shù)量經(jīng)濟理論與應用建模、時間序列分析。參與國家自然科學基金項目、華中科技大學人文社科重大及交叉研究專項、華中科技大學創(chuàng)新研究院技術(shù)創(chuàng)新基金資助項目等。

圖書目錄

第1章緒論
1.1 研究背景和意義
1.2 相關文獻回顧
1.3 全書框架及安排
第2章資產(chǎn)泡沫計量檢驗方法梳理
2.1 資產(chǎn)泡沫表現(xiàn)及其定義
2.2 內(nèi)在價值測算下的泡沫識別方法
2.3 經(jīng)典線性時序檢驗方法
2.4 非線性區(qū)制檢驗方法
2.5 右側(cè)上確界滾動檢驗方法
2.6 小結(jié)
第3章 Sup-ADF泡沫檢驗的計量基礎與仿真實驗
3.1 爆炸性過程與資產(chǎn)市場泡沫
3.2 Sup-ADF類型檢驗下的泡沫路徑設定和識別策略
3.3 BSADF檢驗和GSADF檢驗
3.4 Sup-ADF類型檢驗下泡沫臨界值的說明
3.5 趨勢結(jié)構(gòu)變動情形下BSADF泡沫檢驗的缺陷與模擬
3.6 小結(jié)
第4章趨勢變動設定下Sup-ADF類型檢驗的進一步修訂與拓展
4.1 結(jié)構(gòu)退勢t檢驗思路下爆炸過程對趨勢突變單位根過程的檢驗識別
4.2 爆炸過程與趨勢變動單位根過程的甄別：傅里葉級數(shù)對結(jié)構(gòu)變動特征的擬合思路
4.3 擴展的BSADF泡沫檢驗流程
4.4 小結(jié)
第5章修訂BSADF檢驗下我國股市泡沫風險的再探討
5.1 背景和研究動機
5.2 股市泡沫識別問題中BSADF檢驗的修訂思路
5.3 修訂BSADF檢驗在我國股票市場中的應用
5.4 進一步探討：近期股票市場風險
5.5 小結(jié)
第6章我國房地產(chǎn)市場價格泡沫探討：二維屬性端的分解視角
6.1 背景和研究動機
6.2 房價泡沫識別與時空描述
6.3 房價泡沫的主要驅(qū)動力探討：源于自住屬性還是投資屬性下的市場需求？
6.4 進一步研究：房產(chǎn)二維屬性端的需求強度描述
6.5 小結(jié)
第7章比特幣價格泡沫的計量檢驗及風險防范
7.1 背景和研究動機
7.2 比特幣價格泡沫檢驗的計量模型
7.3 實證結(jié)果及分析
7.4 比特幣價格泡沫的演化機制探討
7.5 基于事件研究法的進一步探討
7.6 比特幣風險防范的政策建議
7.7 小結(jié)
第8章結(jié)語
附錄核心程序代碼（R代碼）
參考文獻