資本市場風險管理原理

第一篇 風險與風險管理：投資的真諦
第一章 走進紛繁復(fù)雜的投資世界：認識和管理風險
第一節(jié) 逃不掉的風險
第二節(jié) 應(yīng)時之需的風險管理
第三節(jié) 大師的風險觀
第四節(jié) 風險管理：藝術(shù)還是科學？
第二篇 股票投資的風險管理
第二章 股票市場投資宏觀風險
第一節(jié) 股市基本面風險：股市是晴雨表嗎？
第二節(jié) 股市與流動性風險：M1助力入市時機
第三節(jié) 股市與估值風險：基于PE/PB的分析
第三章 股票市場行業(yè)投資風險
第一節(jié) 經(jīng)濟周期與行業(yè)投資風險：識別經(jīng)濟周期輪轉(zhuǎn)
第二節(jié) 行業(yè)生命周期及其判定：把握行業(yè)周期的變化步伐
第三節(jié) 行業(yè)市盈率選擇策略與行業(yè)風險控制
第四節(jié) 重點行業(yè)的投資風險：不同行業(yè)的不同風險
第四章 主板上市公司投資風險研究
第一節(jié) 主板市場：從大漲大跌中一路走來
第二節(jié) 主板投資風險因素：外因通過內(nèi)因起作用
第三節(jié) 主板風險管理與優(yōu)化選股：風險價值（VaR）的視角
第五章 中小板上市公司投資風險研究
第一節(jié) 中小板市場：在不確定性中尋找確定性
第二節(jié) 中小板增長方式風險：從財務(wù)指標入手
第三節(jié) 中小板市場風險管理：風險偏好指數(shù)（RAI）
第六章 創(chuàng)業(yè)板上市公司投資風險
第一節(jié) 創(chuàng)業(yè)板市場：高成長高風險
第二節(jié) 創(chuàng)業(yè)板投資風險：多維風險度量和分析
第三節(jié) 創(chuàng)業(yè)板風險管理和選股：基于多維的風險分析
第七章 股票的買入風險
第一節(jié) 入市準備：宏觀經(jīng)濟環(huán)境與股市
第二節(jié) 熱點炒作：愛與恨的兩難抉擇
第三節(jié) 財務(wù)風險：報表背后隱藏的謊言
第四節(jié) 安全邊際：你能夠承受怎樣的風險
第五節(jié) 基于風險最小化的價值成長選擇策略
第八章 股票的持有風險
第一節(jié) 倉位控制：何以高枕無憂
第二節(jié) 政策風險：“礙你”總是沒商量
第三節(jié) 突發(fā)事件：“黑天鵝”并不罕見
第九章 股票的賣出風險
第一節(jié) 賣出時機：高處不勝寒
第二節(jié) 賣出策略：讓利潤細水長流
第三節(jié) 止盈止損：為買入裝上“安全閥”
第四節(jié) 做空機制：對沖風險的手段
第十章 股票的操作風險
第一節(jié) 技術(shù)分析：只可參考卻不可依賴
第二節(jié) 過度交易：多數(shù)人虧損的根源
第三節(jié) 資金管理：致富需要時間
第四節(jié) 分散投資：雞蛋應(yīng)該放在幾個籃子
第三篇 固定收益風險管理
第十一章 固定收益投資基礎(chǔ)
第一節(jié) 債券家族：成員與特征
第二節(jié) 債券定價：精確把握收益率
第十二章 基于期限結(jié)構(gòu)與債券市場指數(shù)管理債券投資風險
第一節(jié) 收益率曲線：利率與期限的關(guān)系
第二節(jié) 遠期利率的不確定性：價格波動的原因
第三節(jié) 期限結(jié)構(gòu)理論與解釋：有力的遠期利率分析工具
第四節(jié) 債券市場指數(shù)：債券市場價格走勢的指標
第十三章 債券的持有風險
第一節(jié) 利率風險：收益的不確定性
第二節(jié) 信用風險（違約風險）：面對不能履行其責任的公司
第三節(jié) 制度管理風險：利用制度的漏洞放大杠桿
第十四章 不同債券投資策略的風險管理
第一節(jié) 消極債券管理：規(guī)避利率波動風險的工具
第二節(jié) 積極債券管理：掌握未來利率的走勢
第三節(jié) 債券組合投資策略：選擇最優(yōu)的債券組合
第四節(jié) 個人投資者的風險管理：合理安排風險投資
本篇附錄
第四篇 金融衍生產(chǎn)品投資的風險管理
第十五章 期貨投資的風險管理
第一節(jié) 股指期貨的妙處：好幫手與減震器
第二節(jié) 期貨的操作風險：工具進化利弊相隨
第三節(jié) 期貨交易的市場風險：股災(zāi)背后有推手
第四節(jié) 期貨的“黑天鵝”、“龍王”事件：極端事件能預(yù)測嗎？
第五節(jié) 期貨交易的宏觀經(jīng)濟風險：硬幣的兩面
第十六章 期貨投資風險的指標化
第一節(jié) 價格泡沫的形成與破滅：人的“動物精神”
第二節(jié) 實例分析：風口浪尖的故事
本章附錄 對數(shù)周期冪律模型
第十七章 期貨投資風險的預(yù)警
第一節(jié) “動物精神”的現(xiàn)代科學診斷
第二節(jié) 診斷工具：八仙過海，各顯神通
本章附錄 模型的估計與泡沫的檢驗方法
第十八章 期權(quán)與其他行生品的風險管理
第一節(jié) 期權(quán)簡介
第二節(jié) 期權(quán)損益分析和定價
第三節(jié) 期權(quán)價格的風險管理
第四節(jié) 信用衍生品投資的風險管理
第五節(jié) 利率衍生品投資的風險管理
第五篇 國際化投資和組合投資的風險管理
第十九章 國際化投資中的風險管理
第一節(jié) 入鄉(xiāng)問俗：識別中外股票市場差異
第二節(jié) 資產(chǎn)配置與組合再平衡：收獲長期增長利益
第三節(jié) 投資組合保險：度過中度市場波動
第四節(jié) 神奇公式：投資美股的簡單法則
第五節(jié) 知道自己在哪方面冒風險：Black-littleman模型
第二十章 投資組合的風險管理
第一節(jié) 常見風險指標
第二節(jié) 利用多因子模型揭示風險驅(qū)