資本市場風(fēng)險管理原理

第一篇 風(fēng)險與風(fēng)險管理：投資的真諦
第一章 走進紛繁復(fù)雜的投資世界：認(rèn)識和管理風(fēng)險
第一節(jié) 逃不掉的風(fēng)險
第二節(jié) 應(yīng)時之需的風(fēng)險管理
第三節(jié) 大師的風(fēng)險觀
第四節(jié) 風(fēng)險管理：藝術(shù)還是科學(xué)？
第二篇 股票投資的風(fēng)險管理
第二章 股票市場投資宏觀風(fēng)險
第一節(jié) 股市基本面風(fēng)險：股市是晴雨表嗎？
第二節(jié) 股市與流動性風(fēng)險：M1助力入市時機
第三節(jié) 股市與估值風(fēng)險：基于PE/PB的分析
第三章 股票市場行業(yè)投資風(fēng)險
第一節(jié) 經(jīng)濟周期與行業(yè)投資風(fēng)險：識別經(jīng)濟周期輪轉(zhuǎn)
第二節(jié) 行業(yè)生命周期及其判定：把握行業(yè)周期的變化步伐
第三節(jié) 行業(yè)市盈率選擇策略與行業(yè)風(fēng)險控制
第四節(jié) 重點行業(yè)的投資風(fēng)險：不同行業(yè)的不同風(fēng)險
第四章 主板上市公司投資風(fēng)險研究
第一節(jié) 主板市場：從大漲大跌中一路走來
第二節(jié) 主板投資風(fēng)險因素：外因通過內(nèi)因起作用
第三節(jié) 主板風(fēng)險管理與優(yōu)化選股：風(fēng)險價值（VaR）的視角
第五章 中小板上市公司投資風(fēng)險研究
第一節(jié) 中小板市場：在不確定性中尋找確定性
第二節(jié) 中小板增長方式風(fēng)險：從財務(wù)指標(biāo)入手
第三節(jié) 中小板市場風(fēng)險管理：風(fēng)險偏好指數(shù)（RAI）
第六章 創(chuàng)業(yè)板上市公司投資風(fēng)險
第一節(jié) 創(chuàng)業(yè)板市場：高成長高風(fēng)險
第二節(jié) 創(chuàng)業(yè)板投資風(fēng)險：多維風(fēng)險度量和分析
第三節(jié) 創(chuàng)業(yè)板風(fēng)險管理和選股：基于多維的風(fēng)險分析
第七章 股票的買入風(fēng)險
第一節(jié) 入市準(zhǔn)備：宏觀經(jīng)濟環(huán)境與股市
第二節(jié) 熱點炒作：愛與恨的兩難抉擇
第三節(jié) 財務(wù)風(fēng)險：報表背后隱藏的謊言
第四節(jié) 安全邊際：你能夠承受怎樣的風(fēng)險
第五節(jié) 基于風(fēng)險最小化的價值成長選擇策略
第八章 股票的持有風(fēng)險
第一節(jié) 倉位控制：何以高枕無憂
第二節(jié) 政策風(fēng)險：“礙你”總是沒商量
第三節(jié) 突發(fā)事件：“黑天鵝”并不罕見
第九章 股票的賣出風(fēng)險
第一節(jié) 賣出時機：高處不勝寒
第二節(jié) 賣出策略：讓利潤細(xì)水長流
第三節(jié) 止盈止損：為買入裝上“安全閥”
第四節(jié) 做空機制：對沖風(fēng)險的手段
第十章 股票的操作風(fēng)險
第一節(jié) 技術(shù)分析：只可參考卻不可依賴
第二節(jié) 過度交易：多數(shù)人虧損的根源
第三節(jié) 資金管理：致富需要時間
第四節(jié) 分散投資：雞蛋應(yīng)該放在幾個籃子
第三篇 固定收益風(fēng)險管理
第十一章 固定收益投資基礎(chǔ)
第一節(jié) 債券家族：成員與特征
第二節(jié) 債券定價：精確把握收益率
第十二章 基于期限結(jié)構(gòu)與債券市場指數(shù)管理債券投資風(fēng)險
第一節(jié) 收益率曲線：利率與期限的關(guān)系
第二節(jié) 遠(yuǎn)期利率的不確定性：價格波動的原因
第三節(jié) 期限結(jié)構(gòu)理論與解釋：有力的遠(yuǎn)期利率分析工具
第四節(jié) 債券市場指數(shù)：債券市場價格走勢的指標(biāo)
第十三章 債券的持有風(fēng)險
第一節(jié) 利率風(fēng)險：收益的不確定性
第二節(jié) 信用風(fēng)險（違約風(fēng)險）：面對不能履行其責(zé)任的公司
第三節(jié) 制度管理風(fēng)險：利用制度的漏洞放大杠桿
第十四章 不同債券投資策略的風(fēng)險管理
第一節(jié) 消極債券管理：規(guī)避利率波動風(fēng)險的工具
第二節(jié) 積極債券管理：掌握未來利率的走勢
第三節(jié) 債券組合投資策略：選擇最優(yōu)的債券組合
第四節(jié) 個人投資者的風(fēng)險管理：合理安排風(fēng)險投資
本篇附錄
第四篇 金融衍生產(chǎn)品投資的風(fēng)險管理
第十五章 期貨投資的風(fēng)險管理
第一節(jié) 股指期貨的妙處：好幫手與減震器
第二節(jié) 期貨的操作風(fēng)險：工具進化利弊相隨
第三節(jié) 期貨交易的市場風(fēng)險：股災(zāi)背后有推手
第四節(jié) 期貨的“黑天鵝”、“龍王”事件：極端事件能預(yù)測嗎？
第五節(jié) 期貨交易的宏觀經(jīng)濟風(fēng)險：硬幣的兩面
第十六章 期貨投資風(fēng)險的指標(biāo)化
第一節(jié) 價格泡沫的形成與破滅：人的“動物精神”
第二節(jié) 實例分析：風(fēng)口浪尖的故事
本章附錄 對數(shù)周期冪律模型
第十七章 期貨投資風(fēng)險的預(yù)警
第一節(jié) “動物精神”的現(xiàn)代科學(xué)診斷
第二節(jié) 診斷工具：八仙過海，各顯神通
本章附錄 模型的估計與泡沫的檢驗方法
第十八章 期權(quán)與其他行生品的風(fēng)險管理
第一節(jié) 期權(quán)簡介
第二節(jié) 期權(quán)損益分析和定價
第三節(jié) 期權(quán)價格的風(fēng)險管理
第四節(jié) 信用衍生品投資的風(fēng)險管理
第五節(jié) 利率衍生品投資的風(fēng)險管理
第五篇 國際化投資和組合投資的風(fēng)險管理
第十九章 國際化投資中的風(fēng)險管理
第一節(jié) 入鄉(xiāng)問俗：識別中外股票市場差異
第二節(jié) 資產(chǎn)配置與組合再平衡：收獲長期增長利益
第三節(jié) 投資組合保險：度過中度市場波動
第四節(jié) 神奇公式：投資美股的簡單法則
第五節(jié) 知道自己在哪方面冒風(fēng)險：Black-littleman模型
第二十章 投資組合的風(fēng)險管理
第一節(jié) 常見風(fēng)險指標(biāo)
第二節(jié) 利用多因子模型揭示風(fēng)險驅(qū)