基于極值理論和Copula模型的市場風險度量研究

定　價：￥42.00

作　者：	潘雪艷著
出版社：	經濟科學出版社
叢編項：	安徽師范大學經管學術論叢
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787521818321	出版時間：	2021-09-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	320	字數(shù)：

內容簡介

　　本書選用風險值VAR作為度量市場風險的工具，著眼于極端事件對金融市場的沖擊及各種成分資產間的相依結構，研究在極值理論和Copula模型下的市場風險度量方法，并針對不同領域的金融產品和投資組合的風險值進行實證分析。

作者簡介

　　，女，1981年生，安徽桐城人，2017年畢業(yè)于浙江工商大學統(tǒng)計學專業(yè)，獲理學博士學位，現(xiàn)為安徽師范大學經濟管理學院講師。研究方向為金融數(shù)據(jù)建模、金融風險管理。

圖書目錄

第1章緒論
1．1 研究背景
1．2 理論和實踐意義
1．3 國內外研究現(xiàn)狀
1．4 研究方法與內容
1．5 結構安排與可能的創(chuàng)新
第2章基于極值理論的市場風險度量研究
2．1 市場風險度量簡介
2．2 極值理論的背景和極值分布類型
2．3 常用的極值理論模型
2．4 超閾值模型及其對原油市場風險值的預測
2．5 基于尾指數(shù)方法的外匯市場風險度量
第3章基于極值理論的Copula模型的構建及實證分析
3．1 基于極值理論的Copula模型的研究背景
3．2 Copula模型相關理論介紹
3．3 常見的Copula函數(shù)
3．4 基于極值理論的Copula模型的構建
3．5 實證分析
第4章基于混合Copula模型和極值理論的風險值估計
4．1 本章的研究背景
4．2 基于光滑最小信息量準則和極值理論的混合Copula模型的構建及實證分析
4．3 基于Copula函數(shù)的相關系數(shù)
4．4 基于肯德爾秩相關系數(shù)的混合Copula模型的構建及應用
第5章基于極值理論的藤Copula模型的構建及實證分析
5．1 本章的研究背景
5．2 藤Copula模型
5．3 基于極值理論的邊緣分布模型建立
5．4 模擬預測投資組合風險值的步驟
5．5 實證分析
第6章結論與展望
6．1 本書結論
6．2 研究展望
參考文獻