金融尾部風(fēng)險(xiǎn)管理研究

定　價(jià)：￥78.00

作　者：	周春陽(yáng) 著
出版社：	上海交通大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787313238429	出版時(shí)間：	2020-10-01	包裝：	平裝
開本：	其他	頁(yè)數(shù)：		字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　受突發(fā)性事件影響，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的價(jià)格會(huì)發(fā)生較大幅度的跳躍和波動(dòng)，并且跳躍的強(qiáng)度或概率也會(huì)隨著時(shí)間的推移動(dòng)態(tài)變化。本書首先構(gòu)建了一個(gè)動(dòng)態(tài)跳躍強(qiáng)度模型，以更好得刻畫突發(fā)事件對(duì)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率的動(dòng)態(tài)影響。在此基礎(chǔ)上，我們分析在動(dòng)態(tài)跳躍風(fēng)險(xiǎn)影響下，投資組合風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值VaR的預(yù)測(cè)和很優(yōu)投資組合的構(gòu)建問題。本書適合從事風(fēng)險(xiǎn)管理和投資組合理論與實(shí)證研究的科研人員和實(shí)務(wù)工作者參考閱讀。

作者簡(jiǎn)介

　　周春陽(yáng)，上海交通大學(xué)安泰經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，男，40歲，金融工程專業(yè)，管理學(xué)博士，副研究員。研究領(lǐng)域：金融工程、風(fēng)險(xiǎn)管理與投資組合。在《Journalof Empirical Finance》、《Journal of Futures markets》、《Quantitative Finance》等SSCI期刊發(fā)表多篇論文。