系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量模型應(yīng)用研究

章導(dǎo)論
1．1研究背景和選題意義
1．2研究思路和框架
1．3主要貢獻(xiàn)
第2章文獻(xiàn)綜述
2．1系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的定義及發(fā)展
2．2系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的傳染機(jī)理
2．3系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量模型
2．4主要國際組織和國家的監(jiān)測(cè)實(shí)踐
2．5本章小結(jié)
第3章基于經(jīng)濟(jì)學(xué)視角的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染模型
3．1投資者情緒在系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染過程中的影響
3．2兩種不同類型的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染模型
3．3本章小結(jié)
第4章基于多元極值理論的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量模型
4．1極值理論在風(fēng)險(xiǎn)度量模型參數(shù)估計(jì)中的應(yīng)用
4．2多元極值理論在測(cè)度系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染概率的探索應(yīng)用：CoP模型
4．3多元極值理論在測(cè)度系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染規(guī)模的探索應(yīng)用：CoV模型
4．4多元極值理論在測(cè)度系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染規(guī)模的探索應(yīng)用：MiS模型
4．5本章小結(jié)
第5章基于多元極值理論的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量模型應(yīng)用研究
5．1關(guān)于我國銀行機(jī)構(gòu)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染的實(shí)證研究
5．2關(guān)于我國銀行、保險(xiǎn)、證券體系系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)傳染的實(shí)證研究
5．3關(guān)于我國跨市場(chǎng)金融風(fēng)險(xiǎn)傳染的實(shí)證研究
5．4本章小結(jié)
第6章結(jié)論與展望
6．1主要結(jié)論
6．2研究不足及展望
參考文獻(xiàn)
附錄1系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)跨機(jī)構(gòu)傳染模型——網(wǎng)絡(luò)模型法
附錄2部分系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量模型（CoVaR、MES、SRISK、CES、SCCA）簡介
附錄3區(qū)間極大值模型法
附錄4Copula函數(shù)的基本性質(zhì)
附錄5Copula函數(shù)的常用估計(jì)方法
附錄6Heffernan-Tawn條件極值法
附錄7不同分布假設(shè)下，CoP模擬運(yùn)算結(jié)果
附錄9不同分布假設(shè)下，MiS和MES模擬運(yùn)算結(jié)果
附錄10我國上市銀行資產(chǎn)負(fù)債表主要科目
附錄11我國上市保險(xiǎn)公司資產(chǎn)負(fù)債表主要科目
附錄12我國上市證券公司資產(chǎn)負(fù)債表主要科目
后記