期貨交易策略入門與實戰(zhàn)技巧

第1章 期貨交易策略快速入門 / 1
1.1 初識期貨交易 / 2
1.1.1 期貨交易的由來 / 2
1.1.2 什么是期貨交易 / 4
1.1.3 什么是期貨合約 / 5
1.1.4 期貨交易的特點 / 6
1.1.5 期貨交易的類型 / 8
1.2 初識期貨交易策略 / 12
1.2.1 什么是期貨交易策略 / 12
1.2.2 期貨交易策略的目的 / 13
1.2.3 期貨交易策略的主要內容 / 14
1.2.4 期貨交易策略的重要性 / 17
1.3 期貨行情分析軟件 / 17
1.3.1 文華財經贏順期貨行情軟件的下載與安裝 / 18
1.3.2 文華財經贏順期貨行情軟件的基本使用 / 20
1.4 杰西·利文摩爾的交易策略 / 22
1.4.1 杰西·利文摩爾的交易理念和交易原則 / 22
1.4.2 杰西·利文摩爾的交易技巧 / 26
1.5 斯坦利·克羅的交易策略 / 27
1.5.1 斯坦利·克羅的一般交易策略 / 28
1.5.2 斯坦利·克羅的重要實戰(zhàn)交易策略 / 29
1.6 期貨交易策略的學習方法 / 37
1.6.1 向成功期貨交易者學習 / 37
1.6.2 正確認識“期貨交易沒有專家” / 37

第2章 期貨實戰(zhàn)交易理念 / 39
2.1 初識期貨交易理念 / 40
2.1.1 期貨交易理念的重要性 / 41
2.1.2 怎樣才能形成正確的交易理念 / 41
2.1.3 正確的交易理念要避免6 種錯誤傾向 / 43
2.2 順勢而為的理念 / 44
2.2.1 趨勢的定義 / 44
2.2.2 趨勢的三種方向 / 45
2.2.3 趨勢的分類 / 47
2.2.4 順勢而為可成為大贏家 / 48
2.2.5 在趨勢行情中為什么有人賺不到錢甚至還賠錢 / 50
2.3 正確思維習慣的理念 / 53
2.3.1 絕不幻想 / 53
2.3.2 絕不滿倉 / 54
2.3.3 甘于孤獨 / 54
2.4 不主觀臆測市場的理念 / 54
2.5 確立市場正確的理念 / 57
2.5.1 市場永遠是對的 / 57
2.5.2 市場永遠是公平的 / 62
2.6 樹立知己知彼的理念 / 62
2.6.1 市場是只紙老虎 / 63
2.6.2 自己是只真老虎 / 63
2.6.3 交易冠軍舒華茲的自我認知 / 65
2.6.4 投資大師羅杰斯的自我認知 / 65
2.7 理性交易的理念 / 66
2.7.1 管理好自己的情緒 / 66
2.7.2 良好的交易心態(tài) / 68
2.7.3 避免根據(jù)內幕消息或小道消息交易 / 69
2.8 把握良機的理念 / 71
2.9 虧得起多少做多少的理念 / 73
2.10 盈利是唯一目的的理念 / 74
2.11 研判市場要從本質入手的理念 / 74
2.12 正確面對小概率事件發(fā)生的理念 / 75
2.12.1 正確面對小概率事件發(fā)生理念的重要性 / 75
2.12.2 如何正確面對小概率事件的發(fā)生 / 75

第3章 期貨實戰(zhàn)交易原則 / 79
3.1 初識期貨交易原則 / 80
3.1.1 期貨交易原則與期貨交易理念的區(qū)別 / 80
3.1.2 期貨交易原則的內容 / 80
3.1.3 怎樣有效執(zhí)行期貨交易原則 / 81
3.2 資金安全的原則 / 83
3.2.1 資金安全是指交易不虧錢嗎 / 83
3.2.2 未買先思賣 / 85
3.2.3 資金安全的實現(xiàn)方式 / 85
3.2.4 資金安全的錯誤認識 / 87
3.3 小虧損大盈利的原則 / 91
3.3.1 什么是小虧損 / 91
3.3.2 什么是大盈利 / 93
3.3.3 小虧損大盈利的實現(xiàn)方式 / 94
3.4 止損與止盈的原則 / 97
3.4.1 止盈的方法 / 97
3.4.2 止損的方法 / 100
3.4.3 為什么止損那么難 / 102
3.4.4 止損與止盈的有效執(zhí)行 / 104
3.5 風險控制的原則 / 104
3.5.1 什么是風險控制 / 104
3.5.2 控制每一筆交易的風險 / 104
3.5.3 避免過度交易 / 105
3.5.4 避免沖動性交易 / 106
3.5.5 避免過量交易 / 107
3.5.6 避免報復性交易和激進性交易 / 107
3.5.7 避免保守性交易和自負性交易 / 108
3.5.8 避免怯懦性交易和僥幸性交易 / 108
3.5.9 避免預測性交易 / 109
3.5.10 交易前定義風險 / 109
3.5.11 交易中控制風險 / 110
3.6 風險收益比的原則 / 110
3.7 交易模式多樣化的原則 / 112
3.7.1 什么是交易模式多樣化 / 112
3.7.2 日內交易模式 / 112
3.7.3 中長線交易模式 / 114
3.8 28 條期貨交易法則 / 115
3.9 亞當理論十大守則 / 116
3.10 江恩的24 條守則 / 120

第4章 期貨實戰(zhàn)交易法則 / 123
4.1 初識期貨交易法則 / 124
4.2 期貨交易的時間法則 / 124
4.2.1 期貨交易所的夜盤時間 / 125
4.2.2 不同類型期民的時間運用技巧 / 125
4.2.3 期貨交易計劃中的價格到底用哪種價格 / 126
4.2.4 期貨中場休息后的特殊波動 / 128
4.2.5 長假持倉的技巧 / 130
4.3 期貨交易的杠桿法則 / 132
4.3.1 期貨交易為什么是10 倍杠桿 / 133
4.3.2 期貨交易為什么是T+0 / 135
4.3.3 利用浮動盈利加倉操作 / 136
4.3.4 浮動盈利加倉操作的風險 / 137
4.4 期貨交易的多空法則 / 138
4.4.1 期貨交易中的做多與做空 / 138
4.4.2 做多與做空的區(qū)別 / 139
4.4.3 期貨交易中的逼倉 / 143
4.5 期貨交易的盤口法則 / 147
4.5.1 初識分時圖 / 147
4.5.2 分時圖的盤口數(shù)據(jù) / 150
4.5.3 分時圖的成交明細 / 151
4.5.4 分時圖均價線的實戰(zhàn)技巧 / 151
4.6 期貨交易的成交法則 / 155
4.6.1 期貨交易的集合競價 / 155
4.6.2 期貨交易的連續(xù)競價 / 157
4.6.3 期貨交易的禁止行為 / 159
4.7 期貨交易的流動法則 / 160
4.7.1 衡量期貨盤口的流動性強弱的指標 / 160
4.7.2 期貨合約設計的流動性影響 / 162
4.7.3 交易指令對流動性的影響 / 165
4.7.4 期貨散戶的流動性策略 / 167

第5章 期貨實戰(zhàn)交易計劃 / 169
5.1 期貨交易計劃概述 / 170
5.1.1 什么是期貨交易計劃 / 170
5.1.2 期貨交易計劃的組成 / 170
5.1.3 期貨交易計劃的作用 / 173
5.1.4 交易計劃的注意事項 / 174
5.2 期貨交易計劃的十方面內容 / 175
5.2.1 期貨的交易品種 / 176
5.2.2 期貨的交易資金數(shù)量 / 177
5.2.3 期貨的交易方式 / 178
5.2.4 期貨的入場價格 / 178
5.2.5 期貨的建倉手數(shù) / 179
5.2.6 期貨的盈利目標和虧損限額 / 180
5.2.7 期貨的應對措施 / 180
5.2.8 期貨的時間周期 / 181
5.2.9 期貨的出場時機 / 181
5.2.10 期貨的意外情況處理 / 182
5.3 期貨交易計劃的制訂 / 182
5.3.1 針對機會品種的勝算分析 / 183
5.3.2 進場計劃 / 183
5.3.3 隨機應對策略 / 184
5.3.4 出局的策略 / 184
5.3.5 紀律執(zhí)行保障 / 184
5.4 期貨交易計劃的實施 / 185
5.4.1 嚴格執(zhí)行交易計劃 / 185
5.4.2 審時度勢修改交易計劃 / 186
5.4.3 定時審視交易計劃 / 189
5.5 期貨交易計劃實例 / 191
5.5.1 經濟形勢有好轉跡象 / 191
5.5.2 原油需求出現(xiàn)季節(jié)性改善 / 192
5.5.3 PX 生產利潤跟隨油價反彈 / 194
5.5.4 PTA 供應將繼續(xù)偏緊 / 194
5.5.5 聚酯行業(yè)提前進入景氣周期 / 195
5.5.6 PTA 基本面分析結論 / 196
5.5.7 PTA 期貨合約的技術分析 / 196
5.5.8 PTA 期貨合約的進場計劃 / 197
5.5.9 PTA 期貨合約的出局的策略 / 197
5.5.10 PTA 期貨合約交易計劃的實際執(zhí)行情況 / 198

第6章 期貨實戰(zhàn)資金管理 / 201
6.1 資金管理概述 / 202
6.1.1 資金管理的定義 / 202
6.1.2 資金管理的重要性 / 203
6.2 頭寸管理的技巧 / 204
6.2.1 頭寸管理的定義 / 205
6.2.2 頭寸管理的作用 / 205
6.2.3 頭寸管理的內容 / 206
6.2.4 頭寸管理的三個影響因素 / 206
6.2.5 頭寸管理的策略 / 207
6.3 風險管理的技巧 / 208
6.3.1 風險管理的定義 / 208
6.3.2 風險管理的意義 / 209
6.3.3 風險管理的方式 / 209
6.4 資金管理的注意問題 / 210
6.4.1 資金管理的起點 / 210
6.4.2 資金管理的關鍵點 / 211
6.5 資金管理的原則 / 212
6.5.1 頭寸管理的原則 / 212
6.5.2 風險管理的原則 / 214
6.6 期貨交易頭寸規(guī)模的確定方法 / 215
6.6.1 等價值頭寸確定法 / 216
6.6.2 止損價頭寸確定法 / 217
6.6.3 zui大日波動值確定法 / 219
6.6.4 區(qū)分買方和賣方的百分比波幅確定法 / 221
6.6.5 覆蓋隔夜風險頭寸管理法 / 223
6.7 資金管理的法則 / 226
6.8 資金管理的應用實例 / 228
6.8.1 女教師炒期貨的傳奇 / 228
6.8.2 巴林銀行的倒閉 / 231

第7章 期貨實戰(zhàn)交易技巧 / 239
7.1 初識期貨實戰(zhàn)的交易技巧 / 240
7.2 期貨交易的方式 / 241
7.2.1 日內炒手 / 241
7.2.2 日內波段交易 / 242
7.2.3 短線交易 / 242
7.2.4 中長線交易 / 243
7.3 完整的交易系統(tǒng) / 244
7.3.1 市場行情分析 / 244
7.3.2 頭寸多少 / 245
7.3.3 入市及加倉 / 245
7.3.4 止損 / 246
7.3.5 離市 / 246
7.3.6 有效執(zhí)行 / 247
7.4 交易系統(tǒng)的入市實戰(zhàn)技巧 / 247
7.4.1 交易要有耐心 / 247
7.4.2 踏準進場時機 / 248
7.4.3 慎選交易品種和合約 / 248
7.4.4 常見的錯誤入市做法 / 249
7.5 交易系統(tǒng)的建倉和加倉實戰(zhàn)技巧 / 252
7.5.1 建倉頭寸規(guī)模和建倉價位的確定 / 252
7.5.2 建倉的注意事項 / 258
7.5.3 金字塔式加碼 / 259
7.5.4 累進戰(zhàn)術的應用 / 260
7.5.5 平均價戰(zhàn)術不可亂用 / 261
7.5.6 規(guī)避賺錢變虧錢 / 262
7.6 交易系統(tǒng)的平倉止損實戰(zhàn)技巧 / 263
7.6.1 預期止損 / 264
7.6.2 技術止損 / 267
7.6.3 時間止損 / 272
7.6.4 資金止損 / 272
7.6.5 跟蹤止損 / 273
7.6.6 突變止損 / 273
7.6.7 止損的注意事項 / 273
7.7 程序化交易的應用 / 274
7.7.1 什么是程序化交易 / 274
7.7.2 程序化交易的優(yōu)缺點 / 275
7.7.3 程序化交易軟件的下載與安裝 / 277
7.7.4 編寫模型 / 281
7.7.5 模型測試 / 283
7.7.6 加載模型進行自動交易 / 286
7.7.7 程序化交易實例 / 289

第8章 期貨實戰(zhàn)短線交易策略 / 295
8.1 初識短線交易 / 296
8.1.1 什么是短線交易 / 296
8.1.2 短線交易的目的 / 297
8.1.3 短線交易的周期 / 297
8.1.4 短線交易者的類型 / 297
8.2 短線交易的特點 / 299
8.2.1 交易頻率高 / 299
8.2.2 持倉時間短 / 300
8.2.3 單筆獲利少 / 300
8.2.4 資金使用率高 / 300
8.3 短線交易的原則 / 301
8.3.1 不要頻繁操作 / 301
8.3.2 擇品種不如擇時 / 301
8.3.3 重勢不重價 / 302
8.3.4 不能把短線變中線 / 302
8.3.5 短線交易不是目的 / 302
8.4 短線波段交易 / 303
8.4.1 什么是短線波段交易 / 303
8.4.2 短線波段交易要把握大勢 / 303
8.4.3 短線波段交易的過程 / 304
8.4.4 短線波段交易的實戰(zhàn)策略 / 305
8.5 日內趨勢波段交易 / 309
8.5.1 日內趨勢波段交易的特點 / 309
8.5.2 日內趨勢波段交易的優(yōu)勢 / 309
8.5.3 日內趨勢波段交易的條件要求 / 309
8.5.4 日內趨勢波段交易的原則 / 311
8.5.5 日內趨勢波段交易的技巧 / 312
8.6 日內炒手交易 / 314
8.6.1 日內炒手交易的特點 / 314
8.6.2 日內炒手交易的原則 / 316
8.6.3 日內炒手交易的技巧 / 318
8.7 短線交易的分時圖實戰(zhàn)技巧 / 318
8.7.1 分時圖的三波上漲法則 / 319
8.7.2 分時圖的三波下跌法則 / 320
8.7.3 價格繼續(xù)上漲的判斷技巧 / 321
8.7.4 價格繼續(xù)下跌的判斷技巧 / 325
8.7.5 分時圖的做多技巧 / 329
8.7.6 分時圖的做空技巧 / 339

第9章 期貨實戰(zhàn)套保和套利交易策略 / 353
9.1 套期保值的交易策略 / 354
9.1.1 什么是套期保值 / 354
9.1.2 套期保值的原理 / 355
9.1.3 賣方套期保值和買方套期保值 / 356
9.1.4 基差與套期保值 / 357
9.1.5 影響套期保值效果的其他因素 / 359
9.2 初識套利交易 / 360
9.2.1 什么是套利交易 / 360
9.2.2 套利交易的類型 / 360
9.2.3 套利交易的優(yōu)勢 / 362
9.3 跨期套利 / 364
9.3.1 牛市套利 / 364
9.3.2 熊市套利 / 365
9.3.3 蝶式套利 / 366
9.4 跨商品套利 / 367
9.4.1 相關商品套利 / 367
9.4.2 原料與成品間套利 / 368
9.5 跨市套利 / 369
9.6 期現(xiàn)套利 / 370
9.6.1 期現(xiàn)套利交易的流程 / 370
9.6.2 期價高估 / 374
9.6.3 期價低估 / 375