定量風險分析指南（第3版）

《世界獸醫(yī)經(jīng)典著作譯叢》總序
序言
致謝
第一部分
引言
第1章 為什么要進行風險分析？
1．1 從“如果會怎樣”情景出發(fā)
1．2 風險分析流程
1．3 風險管理選項
1．4 風險管理選項的評價
1．5 向他人轉(zhuǎn)移風險的無效性
1．6 風險登記薄
第2章 風險分析的規(guī)劃
2．1 問題及動機
2．2 確定可接受或需要的假設(shè)
2．3 時間及時間規(guī)劃
2．4 具備專業(yè)風險分析專家和團隊的重要性
第3章 風險分析的質(zhì)量
3．1 風險分析結(jié)果不可靠的原因
3．2 風險分析中數(shù)據(jù)質(zhì)量的表達
3．3 臨界水平
3．4 風險分析中的最大不確定性
3．5 反復(fù)思考
第4章 模型結(jié)構(gòu)的選擇
4．1 軟件及其模型
4．2 計算方法
4．3 不確定性和變異性
4．4 如何運行蒙特卡羅模擬
4．5 模擬模型
第5章 風險分析結(jié)果的理解與應(yīng)用
5．1 撰寫風險分析報告
5．2 模型假設(shè)的解釋
5．3 模型結(jié)果的圖示
5．4 結(jié)果的統(tǒng)計學分析方法
第二部分
引言
第6章 數(shù)理概率和模擬
6．1 概率分布方程
6．2 “概率”的定義
6．3 概率規(guī)則
6．4 統(tǒng)計量
第7章 模型的構(gòu)建和運行
7．1 模型的設(shè)計和適用范圍
7．2 建立易于檢查和修改的模型
7．3 構(gòu)建有效模型
7．4 幾種常見的建模錯誤
第8章 隨機過程基礎(chǔ)
8．1 前言
8．2 二項式過程
8．3 泊松過程
8．4 超幾何過程
8．5 中心極限定理
8．6 更新過程
8．7 混合分布
8．8 鞅
8．9 其他例子
第9章 數(shù)據(jù)與統(tǒng)計
9．1 經(jīng)典統(tǒng)計學
9．2 貝葉斯推斷
9．3 Bootstrap法
9．4 最大熵原理
9．5 應(yīng)該使用哪種方法？
9．6 對簡單線性最小二乘回歸增加不確定性分析
第10章 數(shù)據(jù)分布擬合
10．1 分析觀測數(shù)據(jù)的性質(zhì)
10．2 觀測數(shù)據(jù)非參數(shù)分布的擬合
10．3 擬合一階參數(shù)分布
10．4 擬合二階參數(shù)分布
第11章 隨機變量求和
11．1 基本問題
11．2 合計分布
第12章 不確定性預(yù)測
12．1 時間序列預(yù)測的特性
12．2 常見的金融時間序列模型
12．3 自回歸模型
12．4 Markov鏈模型
12．5 出生和死亡模型
12．6 隨機事件隨時間的時間序列投射法
12．7 有超前指標的時間序列模型
12．8 比較不同模型的預(yù)測擬合情況
12．9 長期預(yù)測
第13章 相關(guān)與相依模型
13．1 引言
13．2 秩相關(guān)
13．3 Coptdas函數(shù)
13．4 包絡(luò)法
13．5 使用查找表建立多變量相關(guān)性
第14章 征求專家意見
14．1 引言
14．2 主觀評估中誤差的來源
14．3 建模方法
14．4 校正主題專家
14．5 進行頭腦風暴會議
14．6 進行訪談
第15章 因果關(guān)系的檢驗及建模
15．1 有關(guān)彎曲桿菌的實例
15．2 分析數(shù)據(jù)的模型種類
15．3 從風險因素到原因
15．4 評價證據(jù)
15．5 因果論據(jù)的局限
15．6 定性因果分析的實例
15．7 因果分析是否必要？
第16章 風險分析的優(yōu)化
16．1 引言
16．2 優(yōu)化方法
16．3 風險分析建模及優(yōu)化
16．4 實用案例（礦物鍋的優(yōu)化配置）
第17章 模型的核查與驗證
17．1 電子表格模型錯誤
17．2 核查模型的運行情況
17．3 將預(yù)測值與現(xiàn)實情況進行比較
第18章 現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型
18．1 銷售和市場規(guī)模的時問序列模型
18．2 隨機變量求和
18．3 可變收入的利潤求和
18．4 風險分析中的財務(wù)指標
第19章 項目風險分析
19．1 成本風險分析
19．2 進度風險分析
19．3 風險的投資組合
19．4 串聯(lián)風險
第20章 構(gòu)建保險和金融風險分析模型
20．1 操作風險建模
20．2 信貸風險
20．3 信用評級及Markov鏈模型
20．4 金融風險的其他領(lǐng)域
20．5 風險指標
20．6 定期人壽保險
20．7 事故保險
20．8 相關(guān)保險投資組合建模
20．9 極值建模
20．10 保費計算
第21章 微生物食品安全風險評估
21．1 增長與衰減模型
21．2 劑量一反應(yīng)模型
21．3 蒙特卡羅模擬是恰當?shù)姆椒▎幔?br />21．4 一些模型的簡化
第22章 動物進口風險評估
22．1 感染動物的檢測
22．2 總體真實患病率的估計
22．3 進口問題
22．4 感染組檢測的置信度
22．5 復(fù)雜的動物衛(wèi)生和食品安全問題
附錄
附錄1 講師授課指南
附錄2 ModelRisk簡介
附錄3 分布概述
3．1 離散分布和連續(xù)分布
3．2 有界和無界分布
3．3 參數(shù)和非參數(shù)分布
3．4 單變量和多變量分布
3．5 使用的和最有用的分布列表
3．6 如何閱讀概率分布公式
3．7 分布
3．8 創(chuàng)建自己的分布簡介
3．9 分布近似法
3．10 離散分布的遞推公式
3．11 分布特征的可視化觀測
附錄4 延伸閱讀
參考文獻