不完備市場下權益連結保險產(chǎn)品定價和風險對沖

第1章 引言
1．1 權益連結保險產(chǎn)品介紹
1．1．1 分紅保險
1．1．2 投資連結保險
1．1．3 萬能壽險
1．1．4 變額年金
1．1．5 權益指數(shù)年金
1．2 金融衍生品定價基本理論
1．2．1 基本概念
1．2．2 不完備市場定價方法介紹
1．2．3 馬爾科夫調制（regime switChing）模型
1．3 L6vy過程及其相關內(nèi)容
1．4 EssCher變換
1．5 本章結語
第2章 隨機利率和跳擴散模型下的權益指數(shù)年金定價
2．1 模型
2．1．1 金融模型
2．1．2 保險組合
2．2 EIAs定價
2．2．1 點對點設計
2．2．2 年度重設設計
2．3 數(shù)值分析
2．3．1 點對點權益指數(shù)年金
2．3．2 年度重設權益指數(shù)年金
2．4 本章結語
第3章 隨機利率和隨機死亡率模型下權益指數(shù)年金的定價
3．1 模型
3．2 權益指數(shù)年金定價
3．2．1 點對點設計
3．2．2 年度重設設計
3．3 數(shù)值例子
3．4 本章結語
第4章 馬爾科夫調制跳擴散模型下權益指數(shù)年金的定價
4．1 模型假設
4．1．1 金融市場
4．1．2 隨機死亡率
4．2 Esscher變換和最小鞅測度兩種方法下的定價
4．2．1 Merton假設下Esscher變換方法
4．2．2 風險最小化方法
4．2．3 考慮死亡率
4．3 隨機模擬
4．4 本章結語
第5章 權益指數(shù)年金的風險最小化對沖
5．1 風險最小化方法簡介
5．2 模型假設
5．2．1 金融市場
5．2．2 保單組合
5．3 權益指數(shù)年金的風險最小化對沖
5．4 本章結語
第6章 馬爾科夫調制Levy模型下的局部風險最小化策略
6．1 模型
6．1．1 金融市場
6．1．2 保單組合
6．1．3 組合模型
6．2 權益連結保險的局部風險最小化對沖策略
6．2．1 生存保單
6．2．2 定期壽險
6．3 一個例子
6．4 本章結語
第7章 支付流的局部風險最小化對沖
7．1 模型
7．1．1 金融市場
7．1．2 保單組合
7．2 支付流的局部風險最小化對沖策略
7．3 例子
7．4 本章結語
參考文獻
索引