商業(yè)銀行信用風險相關性度量模型及其應用研究

第1章 緒論
1.1 研究背景及意義
1.2 相關研究綜述
1.3 研究思路與內(nèi)容
第2章 信用風險相關性產(chǎn)生的機理分析
2.1 相關概念的界定
2.2 信用風險的形成原因及過程
2.3 共同因素對信用風險相關性的影響
2.4 傳染因素對信用風險相關性的影響
2.5 因素耦合對信用風險相關性的影響
第3章 基于組合評價模型的企業(yè)信用風險的度量
3.1 企業(yè)信用風險的度量方法及比較
3.2 基于MDA方法的信用風險度量模型
3.3 基于SVM方法的信用風險度量模型
3.4 基于KMV方法的信用風險度量模型
3.5 基于組合評價的信用風險度量模型
3.6 信用風險評價模型的比較及選擇
第4章 行業(yè)信用風險關聯(lián)結(jié)構(gòu)確定及協(xié)整分析
4.1 行業(yè)信用風險指數(shù)的構(gòu)建
4.2 基于SU空間行業(yè)信用風險關聯(lián)結(jié)構(gòu)的確定
4.3 行業(yè)信用風險協(xié)整關系的檢驗
第5章 基于二元靜態(tài)Copula的信用風險相關性度量
5.1 Copula函數(shù)的基本性質(zhì)及相關性測度
5.2 信用風險相關性度量的二元Copula模型
5.3 基于二元Copula模型的信用風險相關性度量
結(jié)果及分析
第6章 基于二元動態(tài)Copula的信用風險相關性度量
6.1 二元動態(tài)Copula模型的構(gòu)建思路
6.2 二元穩(wěn)結(jié)構(gòu)動態(tài)Copula模型的構(gòu)建及估計
6.3 時變二元JumpCopula模型的構(gòu)建及估計
6.4 時變二元MRSCopula模型的構(gòu)建及估計
6.5 模型比較及信用風險相關性度量
第7章 基于多元Copula的信用風險相關性度量
7.1 多元Copula函數(shù)的藤結(jié)構(gòu)及其定義
7.2 多元Copula函數(shù)的參數(shù)估計及信用風險相關性度量
7.3 模型的比較及分析
第8章 基于CopulaVaR模型的商業(yè)銀行信貸組合管理
8.1 基于VaR模型信貸組合管理思路
8.2 引入信用風險相關性的信貸組合管理VaR模型設計
8.3 引入信用風險相關性的CopulaVaR模型的實證研究
8.4 商業(yè)銀行信貸組合管理的實施對策
附錄 信用風險建模樣本及配對樣本
參考文獻