巴塞爾資本協(xié)議與商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理

定　價：￥39.00

作　者：	肖祖珽著
出版社：	中國人民大學(xué)出版社
叢編項：	世界經(jīng)濟問題叢書·"十二五"國家重點圖書出版規(guī)劃
標　簽：	貨幣銀行學(xué) 金融與投資

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ISBN：	9787300183466	出版時間：	2014-06-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	156	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　商業(yè)銀行是一類特殊的企業(yè)，是經(jīng)營風(fēng)險的企業(yè)，其個體風(fēng)險的發(fā)生往往會觸發(fā)整個經(jīng)濟的系統(tǒng)性風(fēng)險，從而造成整個宏觀經(jīng)濟的波動。隨著經(jīng)濟全球化，一國的金融危機甚至可以迅速變成全世界的經(jīng)濟災(zāi)難。正因為如此，無論是監(jiān)管當局，還是商業(yè)銀行都開始積極地投入對風(fēng)險管理的研究當中，而全面風(fēng)險管理正是這些研究的最新成果和商業(yè)銀行管理實踐經(jīng)驗的精華總結(jié)。巴塞爾資本協(xié)議是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的最主要理論來源和實務(wù)指南。通過巴塞爾資本協(xié)議及其全面風(fēng)險管理，宏觀和微觀取得了一致，監(jiān)管當局和被監(jiān)管的商業(yè)銀行取得了一致，風(fēng)險和收益取得了一致。在全面風(fēng)險管理理論方面，巴塞爾資本協(xié)議在對風(fēng)險進行科學(xué)分類的基礎(chǔ)上，描繪出一個以資本為風(fēng)險管理工具，對風(fēng)險進行全面覆蓋的管理模式；在全面風(fēng)險管理操作方面，巴塞爾資本協(xié)議針對不同分類提供了標準法、內(nèi)部評級法等多種風(fēng)險計量方法，并以VaR法等模型為工具，對這些風(fēng)險進行了計量。巴塞爾資本協(xié)議本身也在不斷的完善，其關(guān)注的風(fēng)險種類在逐漸增加，對風(fēng)險的研究日趨深入和全面。本書即是在對巴塞爾資本協(xié)議演變過程及最新成果——巴塞爾資本協(xié)議III——研究的基礎(chǔ)上，來探討商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理。本書對風(fēng)險控制進行了研究，而風(fēng)險與收益的對稱分析是風(fēng)險控制的精華所在。本文在分析中引入巴塞爾資本協(xié)議，通過巴塞爾資本協(xié)議及其風(fēng)險控制的經(jīng)濟學(xué)分析，發(fā)現(xiàn)遵守該協(xié)議使得宏觀和微觀取得了一致，監(jiān)管當局和被監(jiān)管的商業(yè)銀行取得了一致，風(fēng)險和收益取得了一致。

作者簡介

　　肖祖珽，祖籍安徽蕭縣，漢族，高級經(jīng)濟師，1975年7月出生于內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市，2012年獲得中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。教育履歷：1993年9月-1997年7月：北方交通大學(xué)經(jīng)濟與工商管理學(xué)院1997年9月-2000年7月：中國人民大學(xué)國際經(jīng)濟系2009年9月-2012年7月：中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院作者長期從事商業(yè)銀行工作，對金融經(jīng)濟領(lǐng)域有著較為深入的研究。曾經(jīng)發(fā)表《美國外貿(mào)逆差與產(chǎn)業(yè)空心化》、《未來幾年中國國際經(jīng)濟關(guān)系的系統(tǒng)動力學(xué)模型》、《挑戰(zhàn)全球化：經(jīng)濟全球化與中國企業(yè)》、《從我國法律制度體系探析住房市場的目標結(jié)構(gòu)和宏觀調(diào)控措施》，以及《基于宏觀經(jīng)濟結(jié)構(gòu)視角下的我國碳交易和碳金融關(guān)系研究》等論文。

圖書目錄

目錄
第一章商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的現(xiàn)實意義 1
第一節(jié) 問題的提出 1
第二節(jié) 巴塞爾資本協(xié)議對商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理研究的意義 4
第三節(jié) 巴塞爾資本協(xié)議對中國商業(yè)銀行提高
風(fēng)險管理水平的必要性 8
第二章巴塞爾資本協(xié)議下的全面風(fēng)險管理框架 10
第一節(jié) 2008年國際金融危機對商業(yè)銀行風(fēng)險管理的影響 11
第二節(jié) 從巴塞爾Ⅰ和巴塞爾Ⅱ到巴塞爾Ⅲ 38
第三節(jié) 巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ下的全面風(fēng)險管理框架 65
第三章商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理實證研究 75
第一節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險度量 75
第二節(jié) VaR的基本原理與計算方法 84
第三節(jié) 商業(yè)銀行風(fēng)險度量模型 98
第四章巴塞爾資本協(xié)議對中國商業(yè)銀行業(yè)全面風(fēng)險管理的影響 105
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行業(yè)實施巴塞爾資本協(xié)議的進展與成效 105
第二節(jié) 資本監(jiān)管新規(guī)對中國商業(yè)銀行業(yè)的影響 113
第五章研究結(jié)論和建議 122
第一節(jié) 主要研究結(jié)論 122
第二節(jié) 商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理的實施措施與建議 124
第三節(jié) 研究局限及未來的拓展方向 131
參考文獻 133
后記 148