金融物理學

定　價：￥25.50

作　者：	（英）約翰遜（Neil F.Johnson）著徐丙振譯
出版社：	高等教育出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787040314786	出版時間：	2011-07-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	205	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《金融物理學》金融市場是“行為復雜性”中最令人迷醉的例子，它是真實世界中的復雜系統(tǒng)，其演化方式由眾多交易者的決策結果所決定，交易者們都試圖在這場巨大的全局“博弈”中贏利?！督鹑谖锢韺W》從當今最流行的學科——復雜性和復雜系統(tǒng)中吸取了最新的概念，來說明如下幾方面的問題：金融市場的行為如何；為什么金融市場要以這樣的方式運行；如果知道金融市場的這些行為，為了將金融風險減小到最低程度，我們能夠做些什么。在有關金融市場動力學的幾個似乎無傷大雅的假設基礎上，人們建立起來了標準的金融理論?！督鹑谖锢韺W》將會說明在解決重要的實際問題時，這些假設會給出令人誤解的答案。這些實際問題包括降低金融風險、預測金融危機和股市暴跌之類的極端事件以及對衍生產(chǎn)品進行定價等。

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暫缺《金融物理學》作者簡介

圖書目錄

第一章金融市場是一個復雜系統(tǒng)
1.1 金融中的實際問題
1.2 復雜系統(tǒng)和復雜性
1.3 金融市場概述
1.4 觀察市場
第二章標準金融理論
2.1 標準金融理論中存在的問題
2.2 隨機游走
2.3 風險：意想不到的厚尾現(xiàn)象
2.4 在Black-Scholes期權定價理論框架內(nèi)消除風險
第三章沿華爾街的復雜行走
3.1 面對程式化事實
3.2 統(tǒng)計工具和數(shù)據(jù)包
3.3 經(jīng)驗分析
3.4 挑戰(zhàn)標準理論
3.5 面向一般隨機過程的理論框架
3.6 市場中的時間關聯(lián)效應
第四章具有全局相互作用的金融市場模型
4.1 自下而上的建模方法
4.2 兩人成伴，三人成群
4.3 “去不去酒吧？”
4.4 從酒吧到市場
4.5 模型選擇
4.6 EI Farol市場模型
4.7 EI Farol市場模型動力學
4.8 EI Farol市場模型的靜態(tài)性質：波動率的起源
第五章具有局域相互作用的金融市場模型
5.1 聚集效應與羊群效應
5.2 信息傳遞：EZ模型
5.3 解析模型：生成函數(shù)方法
5.4 逾滲問題
5.5 格子上的Cont-Bouchand模型
5.6 變化多端
5.7 修正的EZ模型
5.8 其他微觀市場模型
第六章真實市場中的非零風險
6.1 再論衍生產(chǎn)品
6.2 對沖降低風險
6.3 零風險
6.4 定價和對真實資產(chǎn)變動的對沖
6.5 公式的推廣
第七章確定性動力學、混沌和危機
7.1 與非線性共存
7.2 金融和經(jīng)濟活動中的非線性動力學模型
7.3 金融危機和暴跌
7.4 預測未來：誰將成為億萬富翁
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