固定收益證券：定價與利率風險管理（第2版）

定　價：￥42.00

作　者：	姚長輝著
出版社：	北京大學出版社
叢編項：	21世紀經(jīng)濟與管理規(guī)劃教材·金融學系列
標　簽：	管理金融與投資項目管理證券

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ISBN：	9787301222164	出版時間：	2013-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	368	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《21世紀經(jīng)濟與管理規(guī)劃教材·金融學系列·固定收益證券：定價與利率風險管理（第2版）》將前沿理論與大量實例相結合，圍繞定價與風險管理，在介紹固定收益證券的基本特征、品種、風險類別的基礎上，闡述分析了到期收益率曲線及利率期限結構、債券合成以及套利機會的尋找、持續(xù)期與凸性在投資組合風險管理中的應用、互換的定價與風險特征、利率遠期和期貨與回購協(xié)議的定價原理及風險管理、含權證券的價值分析以及資產(chǎn)證券化的原理、步驟、定價與風險特征等若干重要的內(nèi)容。本次修訂對部分章節(jié)做了調(diào)整，對其中配有的大量豐富且貼近現(xiàn)實的案例和習題進行了更新，以更為強調(diào)知識的應用性，注重市場直覺的培養(yǎng)。本次修訂增加了固定收益證券相關領域的最新發(fā)展情況，使其傳遞的信息更加貼近現(xiàn)實情況。《21世紀經(jīng)濟與管理規(guī)劃教材·金融學系列·固定收益證券：定價與利率風險管理（第2版）》配有教學課件，歡迎任課教師填寫書后的“教師反饋及教輔申請表”來函索取。

作者簡介

　　姚長輝，1964年生于遼寧省北鎮(zhèn)縣。1982年就讀于北京大學，并在北京大學先后獲得經(jīng)濟學學士、經(jīng)濟學碩士、金融學博士學位。1989年起任教于北京大學，1993年任副教授，2001年任教授、博士生導師?，F(xiàn)任北京大學金融與證券研究中心副主任，北京大學創(chuàng)業(yè)投資研究中心副主任，北京大學中國保險與社會保障研究中心副主任，中國金融學會理事，北京市金融學會理事，北京市投資學會理事，《經(jīng)濟科學》編委。研究領域為貨幣銀行、固定收益證券等。主持了多項國家級和省部級科研項目。至今在經(jīng)濟學、金融學核心期刊上發(fā)表論文60多篇，出版專著、教材8部。科研成果多次獲獎，曾獲得“霍英東科研獎”（1995）、“安子介科研獎”（1996）兩項國家級獎勵。

圖書目錄

第一章固定收益證券概述
第一節(jié) 固定收益證券的重要地位
第二節(jié) 固定收益證券的特征
第三節(jié) 固定收益證券的風險
第四節(jié) 計息與計價習慣
第五節(jié) 國外固定收益證券種類
第六節(jié) 中國債券市場結構與品種創(chuàng)新

第二章到期收益率與總收益分析
第一節(jié) 到期收益率
第二節(jié) 到期收益率曲線與折現(xiàn)方程
第三節(jié) 收益率溢價
第四節(jié) 持有收益率與總收益分析
第五節(jié) 再投資收益率風險

第三章零息債券與附息債券分析
第一節(jié) 零息債券
第二節(jié) 債券合成
第三節(jié) 尋找套利機會
第四節(jié) 債券價格的時間效應-0值

第四章持續(xù)期與凸性
第一節(jié) 影響債券價格-利率敏感性的因素
第二節(jié) 持續(xù)期
第三節(jié) 凸性
第四節(jié) 持續(xù)期免疫與避險

第五章互換
第一節(jié) 互換的基本概念與互換的種類
第二節(jié) 互換的利益來源與互換市場發(fā)展
第三節(jié) 互換的定價
第四節(jié) 互換的風險
第五節(jié) P&G公司的案例

第六章利率遠期、期貨與回購協(xié)議
第一節(jié) 利率遠期與期貨的基本概念
第二節(jié) 遠期的定價原理
第三節(jié) 歐洲美元期貨
第四節(jié) 美國國債期貨
第五節(jié) 回購協(xié)議

第七章利率期限結構理論
第一節(jié) 傳統(tǒng)利率期限結構的基本理論
第二節(jié) 用現(xiàn)代手段構建利率期限結構

第八章含權證券的價值分析
第一節(jié) 期權的特點
第二節(jié) Black-Scholes模型在含權證券定價中的問題
第三節(jié) 二項式模型與無風險定價
第四節(jié) 二項式模型與含權證券定價
第五節(jié) 可轉換債券的定價

第九章資產(chǎn)證券化
第一節(jié) 資產(chǎn)證券化概述
第二節(jié) 住房抵押貸款支持證券與住房貸款規(guī)模擴張
第三節(jié) 轉手證券的創(chuàng)新
第四節(jié) 基于轉手證券的衍生證券創(chuàng)新
第五節(jié) MBS的定價
第六節(jié) MBS的風險指標
第七節(jié) 資產(chǎn)證券化與次貸危機
各章部分習題參考答案
參考文獻
術語索引