基于幾類風(fēng)險模型的破產(chǎn)理論研究

定　價：￥15.00

作　者：	韋曉著
出版社：	經(jīng)濟科學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	金融理論金融與投資

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ISBN：	9787514106428	出版時間：	2013-01-01	包裝：	平裝
開本：	大32開	頁數(shù)：	96	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《基于幾類風(fēng)險模型的破產(chǎn)理論研究》基于經(jīng)典風(fēng)險模型破產(chǎn)理論，考慮了經(jīng)濟環(huán)境中的隨機因素、利率因素等對保險公司盈余的影響，提出了經(jīng)典風(fēng)險模型的幾種推廣形式，針對重尾索賠額的風(fēng)險模型，以精細大偏差技術(shù)為主要工具，從破產(chǎn)概率的極限性質(zhì)和破產(chǎn)預(yù)警時長兩個角度研究保險風(fēng)險模型的風(fēng)險特征。本書在注重理論研究的同時，結(jié)合實際更細致地刻畫保險風(fēng)險特征，以期為保險精算的數(shù)量風(fēng)險管理提供技術(shù)參考。

作者簡介

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圖書目錄

《基于幾類風(fēng)險模型的破產(chǎn)理論研究》
第一部分背景和預(yù)備知識
第一章研究背景及主要內(nèi)容
§1．1研究意義
§1．2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述
§1．3主要內(nèi)容
第二章風(fēng)險模型破產(chǎn)理論
§2．1風(fēng)險模型的簡介
§2．2破產(chǎn)概率
§2．3風(fēng)險模型的預(yù)警區(qū)問題
第二部分重尾索賠風(fēng)險模型的破產(chǎn)概率
第三章重尾隨機變量與精細大偏差
§3．1重尾隨機變量
§3．2精細大偏差
第四章負相協(xié)重尾索賠風(fēng)險模型
§4．1研究背景及預(yù)備知識
§4．2偏差定理在風(fēng)險模型中的應(yīng)用
第五章變保費率的擾動風(fēng)險模型
§5．1模型背景及定義記號
§5．2破產(chǎn)概率的漸近 .§5．3主要結(jié)果的推導(dǎo)證明
第六章離散時間變利率風(fēng)險模型
§6．1兩種離散時間變利率風(fēng)險模型的簡介
§6．2兩種有限時間破產(chǎn)概率的漸近結(jié)果
§6．3主要結(jié)論的推導(dǎo)證明
第七章離散時間隨機利率風(fēng)險模型
§7．1研究背景及記號
§7．2遞歸方程和上界
§7．3重尾索賠的漸近結(jié)果
第三部分風(fēng)險模型的預(yù)警區(qū)問題
第八章索賠次數(shù)相關(guān)的風(fēng)險模型
§8．1研究背景及預(yù)備知識
§8．2單個預(yù)警區(qū)的矩母函數(shù)和矩
§8．3總預(yù)警區(qū)的矩和矩母函數(shù)
第九章常利率連續(xù)時間風(fēng)險模型
§9．1背景及預(yù)備知識
§9．2主要結(jié)果
§9．3指數(shù)索賠情形
參考文獻