基于幾類風險模型的破產(chǎn)理論研究

定　價：￥15.00

作　者：	韋曉著
出版社：	經(jīng)濟科學出版社
叢編項：
標　簽：	金融理論金融與投資

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ISBN：	9787514106428	出版時間：	2013-01-01	包裝：	平裝
開本：	大32開	頁數(shù)：	96	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《基于幾類風險模型的破產(chǎn)理論研究》基于經(jīng)典風險模型破產(chǎn)理論，考慮了經(jīng)濟環(huán)境中的隨機因素、利率因素等對保險公司盈余的影響，提出了經(jīng)典風險模型的幾種推廣形式，針對重尾索賠額的風險模型，以精細大偏差技術(shù)為主要工具，從破產(chǎn)概率的極限性質(zhì)和破產(chǎn)預警時長兩個角度研究保險風險模型的風險特征。本書在注重理論研究的同時，結(jié)合實際更細致地刻畫保險風險特征，以期為保險精算的數(shù)量風險管理提供技術(shù)參考。

作者簡介

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圖書目錄

《基于幾類風險模型的破產(chǎn)理論研究》
第一部分背景和預備知識
第一章研究背景及主要內(nèi)容
§1．1研究意義
§1．2國內(nèi)外研究現(xiàn)狀綜述
§1．3主要內(nèi)容
第二章風險模型破產(chǎn)理論
§2．1風險模型的簡介
§2．2破產(chǎn)概率
§2．3風險模型的預警區(qū)問題
第二部分重尾索賠風險模型的破產(chǎn)概率
第三章重尾隨機變量與精細大偏差
§3．1重尾隨機變量
§3．2精細大偏差
第四章負相協(xié)重尾索賠風險模型
§4．1研究背景及預備知識
§4．2偏差定理在風險模型中的應用
第五章變保費率的擾動風險模型
§5．1模型背景及定義記號
§5．2破產(chǎn)概率的漸近 .§5．3主要結(jié)果的推導證明
第六章離散時間變利率風險模型
§6．1兩種離散時間變利率風險模型的簡介
§6．2兩種有限時間破產(chǎn)概率的漸近結(jié)果
§6．3主要結(jié)論的推導證明
第七章離散時間隨機利率風險模型
§7．1研究背景及記號
§7．2遞歸方程和上界
§7．3重尾索賠的漸近結(jié)果
第三部分風險模型的預警區(qū)問題
第八章索賠次數(shù)相關(guān)的風險模型
§8．1研究背景及預備知識
§8．2單個預警區(qū)的矩母函數(shù)和矩
§8．3總預警區(qū)的矩和矩母函數(shù)
第九章常利率連續(xù)時間風險模型
§9．1背景及預備知識
§9．2主要結(jié)果
§9．3指數(shù)索賠情形
參考文獻