金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試手冊(cè)（第六版）

定　價(jià)：￥168.00

作　者：	喬瑞著，王博，劉偉琳，趙文榮譯
出版社：	中國(guó)人民大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	經(jīng)濟(jì)科學(xué)譯庫(kù)
標(biāo)　簽：	財(cái)稅外貿(mào)保險(xiǎn)類(lèi)考試

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ISBN：	9787300148373	出版時(shí)間：	2012-02-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	687	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《經(jīng)濟(jì)科學(xué)譯庫(kù)：金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試手冊(cè)（第6版）》是致力于獲得金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM）認(rèn)證的風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)業(yè)人員的重要參考書(shū)。《經(jīng)濟(jì)科學(xué)譯庫(kù)：金融風(fēng)險(xiǎn)管理師考試手冊(cè)（第6版）》內(nèi)容進(jìn)行了全面更新，反映了金融市場(chǎng)的最新發(fā)展和FRM項(xiàng)目結(jié)構(gòu)的最新變化。本書(shū)的結(jié)構(gòu)現(xiàn)在對(duì)應(yīng)于FRM的兩級(jí)考試。所有的章節(jié)都對(duì)最近的金融市場(chǎng)和監(jiān)管進(jìn)行了更新。本版包含了FRM考試的最新試題。本書(shū)第六版有助于考生準(zhǔn)備全球風(fēng)險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)協(xié)會(huì)（GARP）的FRM考試，它是衡量金融風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)的全球性考試，同時(shí)還能幫助考生在當(dāng)今急速變化的金融世界中評(píng)估和控制風(fēng)險(xiǎn)。

作者簡(jiǎn)介

　　王博，江蘇徐州人，1986年出生，中國(guó)人民大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士研究生，中國(guó)準(zhǔn)精算師（ACAA），國(guó)際金融風(fēng)險(xiǎn)管理師（FRM），具有金融風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的豐富研究成果和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，并在相關(guān)學(xué)術(shù)會(huì)議和核心期刊上發(fā)表多篇論文。

圖書(shū)目錄

第1部分　風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
　第1章　風(fēng)險(xiǎn)管理
　　1．1風(fēng)險(xiǎn)度量
　　1．2風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的評(píng)估
　　1．3構(gòu)建投資組合
　　1．4資產(chǎn)定價(jià)理論
　　1．5風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估
　　1．6重要公式
　　1．7例題解答
第2部分　數(shù)量分析
　第2章　概率論基礎(chǔ)
　　2．1刻畫(huà)隨機(jī)變量
　　2．2多元分布函數(shù)
　　2．3隨機(jī)變量函數(shù)
　　2．4重要的分布函數(shù)
　　2．5均值分布
　　2．6重要公式
　　2．7例題解答
　附錄A　矩陣乘法回顧
　附錄8　正態(tài)分布
　第3章　統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)
　　3．1參數(shù)估計(jì)
　　3．2回歸分析
　　3．3重要公式
　　3．4例題解答
　第4章　蒙特卡洛方法
　　4．1隨機(jī)變量的模擬
　　4．2模擬實(shí)現(xiàn)
　　4．3風(fēng)險(xiǎn)的多種來(lái)源
　　4．4重要公式
　　4．5例題解答
　第5章　風(fēng)險(xiǎn)因子建模
　　5．1現(xiàn)實(shí)數(shù)據(jù)
　　5．2正態(tài)分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布
　　5．3肥尾
　　5．4風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間序列
　　5．5重要公式
　　5．6例題解答
第3部分　金融市場(chǎng)和產(chǎn)品
　第6章　債券的基本原理
　　6．1折現(xiàn)、現(xiàn)值和終值
　　6．2價(jià)格一收益率關(guān)系
　　6．3債券價(jià)格的導(dǎo)數(shù)
　　6．4久期和凸度
　　6．5重要公式
　　6．6例題解答
　附錄　無(wú)窮級(jí)數(shù)的應(yīng)用
　第7章　衍生產(chǎn)品介紹
　　7．1衍生產(chǎn)品市場(chǎng)綜述
　　7．2遠(yuǎn)期合約
　　7．3期貨合約
　　7．4互換合約
　　7．5重要公式
　　7．6例題解答
　第8章　期權(quán)
　　8．1期權(quán)收益
　第9章　固定收益證券
　第10章　固定收益衍生品
　第11章　股票、外匯和商品市場(chǎng)
第4部分　估值與風(fēng)險(xiǎn)模型
　第12章　風(fēng)險(xiǎn)模型簡(jiǎn)介
　第13章　管理線性風(fēng)險(xiǎn)
　第14章　非線性（期權(quán)）風(fēng)險(xiǎn)模型
第5部分　市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
　第15章　風(fēng)險(xiǎn)模型：一元情形
　第16章　高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)模型：多元情形
　第17章　管理波動(dòng)率風(fēng)險(xiǎn)
　第18章　抵押證券風(fēng)險(xiǎn)
第6部分　信用風(fēng)險(xiǎn)管理
　第19章　信用風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)論
　第20章　度量統(tǒng)計(jì)違約風(fēng)險(xiǎn)
　第21章　用市場(chǎng)價(jià)格度量違約風(fēng)險(xiǎn)
　第22章　信用風(fēng)險(xiǎn)暴露
　第23章　信用衍生品和結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品
　第24章　信用風(fēng)險(xiǎn)管理
第7部分　操作風(fēng)險(xiǎn)和全面風(fēng)險(xiǎn)管理
　第25章　操作風(fēng)險(xiǎn)
　第26章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
　第27章　全面風(fēng)險(xiǎn)管理
　第28章　《巴塞爾協(xié)議》
第8部分　投資風(fēng)險(xiǎn)管理
　第29章　機(jī)資組合管理
　第30章　對(duì)沖基金風(fēng)險(xiǎn)管理