國際宏觀經(jīng)濟學基礎(chǔ)

定　價：￥88.00

作　者：	（美）奧博斯弗爾德，羅格夫著，劉紅忠等譯
出版社：	中國金融出版社
叢編項：
標　簽：	宏觀經(jīng)濟學

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ISBN：	9787504954657	出版時間：	2010-05-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	697	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《國際宏觀經(jīng)濟學基礎(chǔ)》自1996年由麻省理工大學出版社出版發(fā)行以來，已成為美國許多一流大學國際宏觀經(jīng)濟學（國際金融學）研究生課程的主要教材或重要參考書。本收的最大創(chuàng)新之處在于引入了微觀基礎(chǔ)的跨期均衡分析方法。這種分析方法已經(jīng)越來越多地被運用于國際宏觀經(jīng)濟學領(lǐng)域許多具體問題的研究當中，并成為國際宏觀經(jīng)濟學一種全新的主流分析方法，標志者新的開放經(jīng)濟的宏觀經(jīng)濟學時代的開始。該書可以作為宏觀經(jīng)濟學（國際金融學）的研究生教材，也可以作為金融理論研究者的參考讀物，對干進一步促進我國國際宏觀經(jīng)濟學（國際金融學）研究生的教學，推動我國國際宏觀經(jīng)濟學（國際金融學）理論和政策研究的進一步深入有較強的指導意義。

作者簡介

　　莫瑞斯·奧博斯特弗爾德（Maurice Obstfeld）畢業(yè)于麻省理工學院（MIT），獲經(jīng)濟學博士學位，現(xiàn)任加州大學伯克利分校Class of 1958經(jīng)濟學講座教授、美國國家經(jīng)濟研究局（NBER）特邀研究員、美國經(jīng)濟政策研究中心（（2EPR）研究員和美國計量經(jīng)濟學會（Econometric Society）會員，并且擔任國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行、歐盟委員會和多國中央銀行的顧問。在加州大學伯克利分校任教之前，他先后在哥倫比亞大學、賓夕法尼亞大學和哈佛大學任教。他的研究領(lǐng)域涉及國際金融和宏觀經(jīng)濟學?！秶H宏觀經(jīng)濟學基礎(chǔ)》是他和羅格夫近年來的一本著作。他還和克魯格曼（Krngman）合著了《國際經(jīng)濟學：理論和政策》（這本書已經(jīng)是第四版，并已經(jīng)被譯成西班牙文、法文、意大利文、日文、中文、波蘭文、俄文等不同語種出版）?？夏崴埂ち_格夫（Kenneth Rogoff）1980年獲麻省理工學院經(jīng)濟學博士學位。他曾任普林斯頓大學經(jīng)濟系的Charles-Robertson國際事務(wù)講座教授，現(xiàn)任哈佛大學經(jīng)濟學教授和美國計量經(jīng)濟學會會員。羅格夫長期擔任IMF經(jīng)濟學家，并在聯(lián)邦儲備銀行理事會任職。2001年8月以來，任IMF研究部經(jīng)濟顧問和主任。羅格夫出版了大量關(guān)于國際金融理論與政策方面（包括匯率、國際債務(wù)問題、國際貨幣政策等）的論文和著作。

圖書目錄

前言
概述
1　跨期貿(mào)易與經(jīng)常項目收支平衡
　1.1小國兩期稟賦經(jīng)濟模型（A Small Two-Pel40dEndowmentEconomy）
　應(yīng)用：公元前兩千年的平滑消費問題
　1.2投資的作用
　專欄1.1名義經(jīng)常項目與真實經(jīng)常項目
　1.3兩地區(qū)的世界經(jīng)濟模型（A Two-Region World Economy）
　應(yīng)用：戰(zhàn)爭與經(jīng)常項目
　應(yīng)用：20世紀80年代的投資生產(chǎn)率與世界實際利率
　1.4對國際借貸征稅
　1.5勞動力的國際流動
　應(yīng)用：能源價格、全球儲蓄和實際利率
　附錄1A穩(wěn)定性與馬歇爾一勒納條件（Marshall-LernerCondition）
　習題
2　小國開放經(jīng)濟的動態(tài)分析
　2.1多期小國模型
　應(yīng)用：什么時候一國會破產(chǎn)？
　2.2經(jīng)常項目的動態(tài)分析
　專欄2.11923年日本地震
　2.3經(jīng)常項目隨機模型
　應(yīng)用：迪頓悖論（Deaton's Paradox）
　應(yīng)用：生產(chǎn)力沖擊對投資和經(jīng)常項目的相對影響
　2.4耐用消費品和經(jīng)常項目
　2.5公司：勞動力市場和投資
　附錄2A生產(chǎn)力增長趨勢、儲蓄和投資：一個具體例子
　附錄2B投機性資產(chǎn)價格泡沫、龐氏騙局和橫截條件
　習題
3　生命周期、稅收政策與經(jīng)常項目
　3.1無迭代時的政府預(yù)算政策
　3.2迭代模型中的政府預(yù)算赤字
　專欄3.1代際核算（Generational Accounting）
　應(yīng)用：政府預(yù)算赤字會導致經(jīng)常項目逆差嗎？
　應(yīng)用：迭代模型和歐拉方程的計量經(jīng)濟學檢驗
　3.3產(chǎn)出變動、人口結(jié)構(gòu)和生命周期
　應(yīng)用：儲蓄與產(chǎn)出增長相關(guān)嗎？
　3.4投資和產(chǎn)出增長
　應(yīng)用：Feldstein和Horioka儲蓄一投資之謎
　3.5貿(mào)易的總收益和代際間收益
　3.6公共債務(wù)和世界利率
　應(yīng)用：1970年以來的政府債務(wù)和國際利率
　3.7迭代模型與代表性消費者模型的綜合
　附錄3A動態(tài)無效性
　習題
4　實際匯率與貿(mào)易條件
　4.1國際價格水平和實際匯率
　4.2資本流動條件下的非貿(mào)易品價格
　專欄4.1對一價定律的實證檢驗
　應(yīng)用：部門之間的生產(chǎn)率差異和工業(yè)國非貿(mào)易品的
　相對價格
　應(yīng)用：生產(chǎn)率增長與實際匯率
　4.3長期消費與生產(chǎn)
　4.4消費的動態(tài)調(diào)整、價格水平和實際利率
　4.5動態(tài)李嘉圖模型中的貿(mào)易條件
　專欄4.2工業(yè)國的轉(zhuǎn)移效應(yīng)
　附錄4A再論內(nèi)生性勞動力供給
　附錄4B高成本的資本流動與短期的相對價格調(diào)整
　習題
5　不確定性和國際金融市場
　5.1跨自然隨機狀態(tài)的交易：小國案例
　專欄5.1倫敦勞埃德商船協(xié)會和有風險的客戶市場
　5.2全球模型
　應(yīng)用：比較國際消費和產(chǎn)出相關(guān)性
　專欄5.2市場在各國內(nèi)部比在各國之間
　更為完全嗎？
　5.3國際投資組合的多樣化
　應(yīng)用：國際投資組合多樣化和國內(nèi)偏好之謎
　5.4資產(chǎn)定價
　應(yīng)用：超長期的股票溢價之謎
　應(yīng)用：與GDP相關(guān)聯(lián)的證券及對Vm的估計
　5.5非貿(mào)易品的作用
　應(yīng)用：非貿(mào)易性與國際消費的相關(guān)性
　應(yīng)用：國際風險分擔的利益究竟有多大？
　5.6代內(nèi)風險分擔模型
　專欄5.3對基于同齡群體消費偏離的
　完全市場的檢驗
　附錄5A時問跨度（Spanning）與完全性
　附錄5B比較優(yōu)勢、經(jīng)常項目和資產(chǎn)購買總額：
　一個簡單例子
　附錄5c無限時間條件下的完全市場模型¨
　附錄5D當期債券交易和動態(tài)一致性
　習題
6　國際資本市場的不完全性
　6.1國家風險
　專欄6.1主權(quán)豁免與債權(quán)人制裁
　應(yīng)用：無法進入國際資本市場的成本究竟有多高？
　應(yīng)用：違約記錄如何影響違約國借款條件？
　6.2國家風險與投資
　應(yīng)用：債務(wù)回購實踐
　6.3存在隱藏信息條件下的風險分擔模型
　6.4國際借貸中的道德風險
　應(yīng)用：融資約束與投資
　附錄6A重建國家債務(wù)償還模型
　附錄6B違約風險和儲蓄條件下的風險分擔模型
　習題
7　全球的經(jīng)濟聯(lián)系與經(jīng)濟增長
　7.1新古典增長模型
　專欄7.1-第二次世界大戰(zhàn)以來的資本產(chǎn)出比率
　7.2國際間生產(chǎn)率的收斂趨勢
　應(yīng)用：對1870～1979年生產(chǎn)率是否收斂的研究：Baumol-De Long-Romer的辯論
　應(yīng)用：公共資本積累與收斂
　7.3內(nèi)生性經(jīng)濟增長模型
　應(yīng)用：在高速增長的東亞地區(qū)，資本流動是持續(xù)、高速經(jīng)濟增長的最關(guān)鍵原因嗎？
　應(yīng)用：人口規(guī)模與經(jīng)濟增長
　7.4隨機性新古典增長模型
　附錄7A連續(xù)時問增長模型是離散時間增長模型的極限形式
　附錄7B簡單兩期隨機迭代模型
　習題
8　彈性價格下的貨幣和匯率
　8.1對貨幣屬性的假設(shè)
　8.2Cagan的貨幣和價格模型
　專欄8.1鑄幣稅有多重要？
　8.3個人效用最大化下的貨幣匯率模型
　應(yīng)用：對投機泡沫的檢驗
　8.4名義匯率制度
　專欄8.2不斷增長的境外美元使用
　8.5匯率目標區(qū)（Target Zones for Exchange Rates）
　8.6對匯率目標區(qū)的投機性攻擊
　8.7具有名義資產(chǎn)的隨機性全球一般均衡模型
　附錄8A兩國預(yù)付現(xiàn)金模型
　附錄8B外匯干預(yù)機制
　習題
9　名義價格剛性：經(jīng)驗事實和基本開放經(jīng)濟模型
　9.1國內(nèi)商品價格黏性和匯率
　9.2蒙代爾一弗萊明一多恩布什模型
　9.3價格黏性匯率模型的實證證據(jù)
　9.4匯率制度的選擇
　9.5貨幣政策可信度模型
　應(yīng)用：中央銀行的獨立性和通貨膨脹
　應(yīng)用：開放度和通貨膨脹
　習題
10　產(chǎn)出、匯率和經(jīng)常項目的黏性價格模型
　10.1國際貨幣政策傳導的兩國一般均衡模型
　專欄10.1更多關(guān)于黏性價格的實證證據(jù)
　專欄10.2經(jīng)濟周期中不完全競爭的作用
　10.2不完全競爭和預(yù)先確定非貿(mào)易品價格：超調(diào)模型的修正
　應(yīng)用：財富效應(yīng)與實際匯率
　10.3政府支出和生產(chǎn)率沖擊
　10.4名義工資剛性
　應(yīng)用：市場定價和匯率轉(zhuǎn)遞
　習題
第2章補充
　補充A跨期最優(yōu)化方法
　補充B跨期非累加偏好模型
　補充C求解線性差分方程
第5章補充
　補充A多期投資組合選擇
第8章補充
　補充A連續(xù)時間最大化和最大值原則
參考文獻
后記