異質(zhì)經(jīng)濟(jì)世界資產(chǎn)定價(jià)研究

定　價(jià)：￥56.00

作　者：	鄭承利著
出版社：	科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	經(jīng)濟(jì)理論

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ISBN：	9787030286864	出版時(shí)間：	2010-08-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	255	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《異質(zhì)經(jīng)濟(jì)世界資產(chǎn)定價(jià)研究》以“經(jīng)濟(jì)人”異質(zhì)性為前提，分別運(yùn)用傳統(tǒng)供求均衡分析和無(wú)套利均衡分析兩種框架探討金融資產(chǎn)定價(jià)。前者通過(guò)改進(jìn)效用函數(shù)和需求函數(shù)，構(gòu)造包含資金與證券數(shù)量的資產(chǎn)定價(jià)均衡新機(jī)制，并應(yīng)用于偏信（含自信與他信）情況下資產(chǎn)定價(jià)與投機(jī)泡沫問(wèn)題。后者則以非可加測(cè)度結(jié)合非期望效用，刻畫(huà)“經(jīng)濟(jì)人”異質(zhì)性，以無(wú)套利均衡形成各自價(jià)格體系，而后集結(jié)形成具有多重均衡的市場(chǎng)價(jià)格體系，并應(yīng)用于信用風(fēng)險(xiǎn)管理、組合保險(xiǎn)等多方面?！懂愘|(zhì)經(jīng)濟(jì)世界資產(chǎn)定價(jià)研究》可供高等院校經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)類(lèi)、管理科學(xué)類(lèi)以及應(yīng)用數(shù)學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)師生使用，也可作為金融、證券等相關(guān)實(shí)務(wù)部門(mén)實(shí)踐應(yīng)用的參考書(shū)。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《異質(zhì)經(jīng)濟(jì)世界資產(chǎn)定價(jià)研究》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

前言
第一篇供求均衡分析
第1章緒論
1．1 選題背景與意義
1．2 有關(guān)文獻(xiàn)的綜述
1．3 本部分研究的出發(fā)點(diǎn)與主要工作
第2章異質(zhì)均衡下的經(jīng)濟(jì)學(xué)分析
2．1 需求函數(shù)
2．2 經(jīng)典均衡分析——純交換經(jīng)濟(jì)
2．3 需求函數(shù)補(bǔ)遺
2．4 均衡的福利分析
2．5 再論均衡
2．6 信息不對(duì)稱與交易費(fèi)用
2．7 異質(zhì)“經(jīng)濟(jì)人”
2．8 本章小結(jié)
第3章異質(zhì)經(jīng)濟(jì)世界資產(chǎn)定價(jià)
3．1 需求函數(shù)
3．2 異質(zhì)情況下的證券市場(chǎng)均衡——二人世界
3．3 交易費(fèi)用對(duì)證券市場(chǎng)均衡的影響
3．4 本章小結(jié)
第4章異質(zhì)經(jīng)濟(jì)世界證券市場(chǎng)模擬
4．1 “經(jīng)濟(jì)人”主觀基礎(chǔ)評(píng)價(jià)自由變化
4．2 “經(jīng)濟(jì)人”主觀基礎(chǔ)評(píng)價(jià)隨市場(chǎng)價(jià)格變化
4．3 “經(jīng)濟(jì)人”主觀基礎(chǔ)評(píng)價(jià)——考慮轉(zhuǎn)賣(mài)投機(jī)機(jī)會(huì)
4．4 資金隨價(jià)格漲落變化
4．5 主觀基礎(chǔ)評(píng)價(jià)自由變化且資金隨機(jī)變化
4．6 股權(quán)分置簡(jiǎn)單模擬
4．7 本章小結(jié)
第5章異質(zhì)信念下的投機(jī)問(wèn)題
5．1 具有投機(jī)機(jī)會(huì)的異質(zhì)均衡
5．2 投機(jī)機(jī)會(huì)——轉(zhuǎn)賣(mài)權(quán)定價(jià)
5．3 投機(jī)泡沫度量
5．4 偏信投機(jī)模型
5．5 轉(zhuǎn)賣(mài)權(quán)性質(zhì)及有關(guān)議題
5．6 本章小結(jié)
第6章異質(zhì)信念下投機(jī)問(wèn)題——他信模型
6．1 偏信模型(含他信)
6．2 含他信的偏信模型濾波
6．3 偏信“經(jīng)濟(jì)人”的信念差異與轉(zhuǎn)賣(mài)權(quán)
6．4 轉(zhuǎn)賣(mài)權(quán)性質(zhì)及有關(guān)議題
6．5 偏信投機(jī)模型中的兩個(gè)問(wèn)題
6．6 本章小結(jié)
第7章本部分結(jié)論與展望
第二篇無(wú)套利均衡分析
第8章緒論
8．1 選題背景與意義
8．2 有關(guān)文獻(xiàn)的綜述
8．3 本部分研究的出發(fā)點(diǎn)和主要工作
第9章人類(lèi)經(jīng)濟(jì)決策行為的非統(tǒng)一理性
9．1 引言
9．2 經(jīng)濟(jì)學(xué)與人類(lèi)行為理性
9．3 經(jīng)典經(jīng)濟(jì)學(xué)中的理性與理性選擇理論
9．4 經(jīng)典經(jīng)濟(jì)學(xué)中理性與理性選擇理論的缺陷
9．5 非統(tǒng)一理性
9．6 基于非統(tǒng)一理性的選擇理論
9．7 本章小結(jié)
第10章非統(tǒng)一理性的數(shù)理表現(xiàn)
10．1 引言
10．2 經(jīng)典理性的表現(xiàn)
10．3 期望效用的發(fā)展Ⅰ
10．4 期望效用的發(fā)展Ⅱ——非可加期望效用
10．5 信息測(cè)度的發(fā)展
10．6 模糊測(cè)度與模糊積分
10．7 非統(tǒng)一理性的數(shù)理表現(xiàn)
10．8 本章小結(jié)
第11章模糊期權(quán)定價(jià)
11．1 引言
11．2 期權(quán)定價(jià)的金融基礎(chǔ)
11．3 模糊期權(quán)定價(jià)
11．4 模糊期權(quán)的經(jīng)濟(jì)意義分析
11．5 本章小結(jié)
第12章模糊期權(quán)在套期保值及組合保險(xiǎn)中的應(yīng)用
12．1 引言
12．2 模糊期權(quán)的套期保值
12．3 基于模糊期權(quán)的組合保險(xiǎn)
12．4 本章小結(jié)
第13章模糊期權(quán)在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
13．1 引言
13．2 信用風(fēng)險(xiǎn)與KMV模型
13．3 模糊期權(quán)在公司違約風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)中的應(yīng)用
13．4 模糊期權(quán)在市政債券信用風(fēng)險(xiǎn)控制中的應(yīng)用
13．5 本章小結(jié)
第14章模糊期權(quán)在公司資本控制中的應(yīng)用
14．1 引言
14．2 VaR簡(jiǎn)介
14．3 基于期權(quán)的VaR測(cè)度
14．4 基于模糊期權(quán)的VaR測(cè)度及其應(yīng)用
14．5 本章小結(jié)
第15章本部分結(jié)論與展望
主要參考文獻(xiàn)