第1章 風險管理基礎
考點1：風險管理基礎概論
考點2：風險與收益
考點3：風險管理與商業(yè)銀行經營
考點4：商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
考點5：商業(yè)銀行風險分類
考點6：信用風險
考點7：市場風險
考點8：操作風險
考點9：流動性風險
考點10：國家風險
考點11：聲譽風險
考點12：法律風險
考點13：戰(zhàn)略風險
考點14：商業(yè)銀行風險管理的主要策略
考點15：資本的概念和作用
考點16：監(jiān)管資本與資本充足率要求
考點17：經濟資本及其應用
考點18：概率的基本概念
考點19：常用統(tǒng)計分布
考點20：絕對收益的計量
考點21：百分比收益率和資產組合收益率的計量
考點22：對數收益率的計量
考點23：預期收益率和方差的計算
考點24：風險分散的原理
考點25：泰勒展式的近似程度
第2章 商業(yè)銀行風險管理基本架構
考點1：商業(yè)銀行公司治理的定義和內涵
考點2：商業(yè)銀行公司治理的原則和做法
考點3：商業(yè)銀行內部控制的定義和內涵
考點4：商業(yè)銀行內部控制的目標和要素
考點5：商業(yè)銀行內部控制的主要原則
考點6：商業(yè)銀行風險文化的定義和內涵
考點7：先進的風險管理理念
考點8：風險文化的培植
考點9：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的定義和內涵
考點10：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略的基本內容
考點11：商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略與風險管理的關系
考點12：商業(yè)銀行風險管理組織——董事會及其專門委員會
考點13：商業(yè)銀行風險管理組織——監(jiān)事會
考點14：商業(yè)銀行風險管理組織——高級管理層
考點15：商業(yè)銀行風險管理組織——建立高效的風險管理部門的基本準則
考點16：商業(yè)銀行風險管理組織——風險管理部門的結構
考點17：商業(yè)銀行風險管理組織——風險管理部門的主要職責
考點18：風險管理所需的專業(yè)技能
考點19：商業(yè)銀行風險管理組織——財務控制部門
考點20：內部審計部門
考點21：法律／合規(guī)部門
考點22：商業(yè)銀行風險的管理流程
考點23：商業(yè)銀行風險的管理流程——風險識別
考點24：商業(yè)銀行風險的管理流程——風險計量
考點25：商業(yè)銀行風險的管理流程——風險監(jiān)測
考點26：商業(yè)銀行風險的管理流程——風險控制
考點27：數據收集
考點28：數據處理
考點29：信息傳遞
考點30：信息系統(tǒng)安全管理的主要標準
第3章 信用風險管理
考點1：單一法人客戶的基本信息分析
考點2：單一法人客戶的財務狀況分析
考點3：單一法人客戶的財務狀況分析——財務報表分析
考點4：單一法人客戶的財務狀況分析——財務比率分析
考點5：單一法人客戶的財務狀況分析——現金流量分析
考點6：單一法人客戶的非財務因素分析
考點7：單一法人客戶的擔保分析
考點8：單一法人客戶的擔保方式——保證
考點9：單一法人客戶的擔保方式——抵押
考點10：單一法人客戶的擔保方式——質押
考點11：單一法人客戶的擔保方式——留置與定金
考點12：機構類客戶和小企業(yè)／微小企業(yè)的信用風險識別和分析
考點13：企業(yè)集團的特征
考點14：集團法人客戶的整體狀況分析
考點15：集團法人客戶的信用風險特征
考點16：個人客戶的基本信息分析
考點17：個人信貸產品分類及風險分析
考點18：貸款組合信用風險識別
考點19：客戶信用評級的基本概念
考點20：客戶信用評級的發(fā)展
考點21：客戶信用評級發(fā)展歷程——專家判斷法
考點22：客戶信用評級發(fā)展歷程——信用評分法
考點23：客戶信用評級發(fā)展歷程——違約概率模型
考點24：法人客戶評級模型——z計分模型和ZETA模型
考點25：法人客戶評級模型——Credit Monitor-模型
考點26：法人客戶評級模型——KPMG風險中性定價模型
考點27：法人客戶評級模型——死亡率模型
考點28：個人客戶評分方法的優(yōu)缺點和分類
考點29：個人客戶評分按照評分的階段進行分類
考點30：客戶評級／評分的驗證
考點31：債項評級的基本概念
考點32：影響違約損失率的因素
考點33：計量違約損失率的方法
考點34：貸款分類與債項評級
考點35：組合信用風險的違約相關性
考點36：組合信用風險違約相關性的計量方法——相關系數法
考點37：信用風險組合模型
考點38：組合損失的壓力測試
考點39：《巴塞爾新資本協(xié)議》關于壓力測試的觀點
考點40：國家風險主權評級
考點41：《巴塞爾新資本協(xié)議》下的信用風險量化
考點42：信用風險監(jiān)測的概念和目標
考點43：客戶風險監(jiān)測的內容
考點44：組合風險監(jiān)測的方法
考點45：風險監(jiān)測主要指標
考點46：信用風險預警的程序
考點47：信用風險預警的主要方法
考點48：行業(yè)風險預警
考點49：區(qū)域風險預警
考點50：客戶風險預警
考點51：風險報告的職責和路徑
考點52：風險報告的主要內容
考點53：單一客戶限額管理
考點54：集團客戶限額管理
考點55：國家與區(qū)域限額管理
考點56：組合限額管理
考點57：貸款定價
考點58：貸款發(fā)放
考點59：貸后管理方法
考點60：經濟資本的計量與配置
考點61：資產證券化
考點62：信用衍生產品
第4章 市場風險管理
第5章 操作風險管理
第6章 流動性風險管理
第7章 聲譽風險和戰(zhàn)略風險管理
第8章 銀行監(jiān)管與市場約束
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