外匯市場

引言
第一部分 外匯匯率分析
　第一章 外匯市場：伴著慣性的隨機漫步（1988）
　第二章 遠期升貼水有助于預測匯率的未來變化嗎（1992）
　第三章 為什么即期遠期貼水未能預測未來即期匯率的變化（1997）
第二部分 日內外匯市場
　第四章 路透社關于外匯市場行情的屏像：日元/美元和英鎊/美元的即期市場（1991）
　第五章 “新聞”和外匯市場（1989）
第三部分 使用一日內匯率數據進行的市價變動度量
　第六章 外匯市場中的時時刻刻（1993）
　第七章 倫敦外匯市場中每日交易活躍度的一些證據（1989）
　第八章 在金融市場中起決定作用的每一分鐘（1991）
　第九章 外匯市場的地理位置：關于“島嶼”假設的檢驗（1992）
　第十章 英鎊一美元匯率的高頻模型中的新聞效應（1993）
　第十一章 連續(xù)時間內對中央銀行外匯市場干涉的評估（1993）
　第十二章 高頻即期外匯匯率的單位根檢驗（1993）
　第十三章 外匯市場中的報價頻率、差幅以及股價波幅之間的相互作用（1996）
　第十四章 圖表主義：一個受控的試驗（1993）
　第十五章 利用技術交易規(guī)則能夠盈利嗎？從日內外匯市場得出的結論（1997）
第四部分 即日匯率浮動與交易資料
　第十六章 1993年6月的某天：路透社一項關于電子外匯交易系統2002-2工作的研究（1996）
　第十七章 外匯電子經紀業(yè)系統中的微觀結構動力學（1996）
第五部分 我們的立足點
　第十八章 金融市場中的高頻數據：問題和運用（1997）
結論和對未來研究的指導
譯名表