風(fēng)險(xiǎn)管理：銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試輔導(dǎo)材料（試用版）

第1章 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
1．1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念
1．1．1風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理
1．1．2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的基本種類
1．1．3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要方法
1．1．4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)與資本
1．2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本架構(gòu)
1．2．1商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境
1．2．2商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織
1．2．3商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程
1．2．4商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
第2章 信用風(fēng)險(xiǎn)管理
2．1信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2．1．1信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別概述
2．1．2單一客戶信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2．1．3集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2．1．4個(gè)人客戶風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2．1．5組合風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2．2信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量
2．2．1客戶信用評(píng)級(jí)
2．2．2債項(xiàng)評(píng)級(jí)
2．2．3壓力測(cè)試
2．2．4信用風(fēng)險(xiǎn)基本模型
2．3信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
2．3．1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)對(duì)象
2．3．2風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)主要指標(biāo)
2．3．3風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
2．3．4風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
2．4信用風(fēng)險(xiǎn)控制
2．4．1控制方法
2．4．2限額管理
2．4．3信用風(fēng)險(xiǎn)組合管理
第3章 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
3．1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
3．1．1資產(chǎn)分類
3．1．2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分類
3．1．3主要交易產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)特征
3．2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
3．2．1基本概念
3．2．2VaR方法
3．2．3其他計(jì)量方法
3．3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制
3．3．1市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制框架
——崗位設(shè)置及職責(zé)約束
3．3．2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
3．3．3市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制
第4章 操作風(fēng)險(xiǎn)管理
4．1操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
4．1．1人員因素
4．1．2內(nèi)部流程
4．1．3系統(tǒng)缺陷
4．1．4外部事件
4．2操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與計(jì)量
4．2．1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素
4．2．2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法
4．2．3風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量
4．3操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
4．3．1風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)
4．3．2風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告程序
4．3．3風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告內(nèi)容
4．4操作風(fēng)險(xiǎn)控制
4．4．1風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)境
4．4．2產(chǎn)品線控制
4．4．3風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移途徑
第5章 其他主要風(fēng)險(xiǎn)的管理
5．1流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
5．1．1流動(dòng)性與流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
5．1．2流動(dòng)性的度量和計(jì)算
5．1．3流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)原因和預(yù)警
5．1．4傳統(tǒng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法
5．1．5現(xiàn)代流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方法
5．2國家風(fēng)險(xiǎn)管理
5．2．1國家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
5．2．2國家風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
5．2．3國家風(fēng)險(xiǎn)管理方法
5．3聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理
5．3．1聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用及主要特征
5．3．2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
5．4法律／合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理
5．4．1法律／合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的作用及主要內(nèi)容
5．4．2法律／合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
5．5戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
5．5．1戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用
5．5．2戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法
第6章 銀行監(jiān)管與市場(chǎng)約束
6．1銀行監(jiān)管
6．1．1銀行監(jiān)管的內(nèi)容
6．1．2銀行監(jiān)管方法
6．1．3銀行監(jiān)管規(guī)則
6．2市場(chǎng)約束
6．2．1市場(chǎng)約束與信息披露
6．2．2外部審計(jì)
附錄
1．中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證制度介紹
2．中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證制度暫行規(guī)定
3．中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理
科目考試大綱(試用稿)
參考文獻(xiàn)