商業(yè)銀行風(fēng)險管理通論

上篇
第一章　管理銀行風(fēng)險與銀行風(fēng)險管理
第一節(jié)　國際銀行業(yè)管理風(fēng)險的準(zhǔn)則
一、風(fēng)險的產(chǎn)生
二、國際銀行業(yè)風(fēng)險管理的階段
三、國際銀行業(yè)風(fēng)險管理的原則
第二節(jié)　我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理面臨的約束環(huán)境
一、我國商業(yè)銀行面臨的外部約束環(huán)境
二、我國商業(yè)銀行面臨的內(nèi)部約束環(huán)境
三、我國商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險管理的沖突
第三節(jié)　我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理體制改革的要求和方向
一、當(dāng)前對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理體制的改革要求
二、正確認(rèn)識我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理體制改革的主要矛盾
三、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理體制改革的內(nèi)容和原則
四、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理體制改革的方向
第二章　確立商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略
第一節(jié)　我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略定位
一、商業(yè)銀行風(fēng)險管理的本質(zhì)
二、我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理偏好
三、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略的構(gòu)成要素
第二節(jié)　國際監(jiān)管規(guī)則與風(fēng)險管理戰(zhàn)略
一、巴塞爾委員會的風(fēng)險監(jiān)管基本原則
二、不同國家(或地區(qū))風(fēng)險監(jiān)管規(guī)定
三、國際銀行業(yè)監(jiān)管趨勢的特點(diǎn)
四、國際銀行業(yè)監(jiān)管趨勢對我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理戰(zhàn)略的啟示
第三節(jié)　公司治理機(jī)制完善與風(fēng)險管理戰(zhàn)略推進(jìn)重點(diǎn)
一、規(guī)范的公司治理機(jī)制與風(fēng)險管理有效性的關(guān)系
二、股份制改革給我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理帶來的根本變化
三、我國商業(yè)銀行在公司治理機(jī)制規(guī)范性方面的差距
四、規(guī)范我國商業(yè)銀行的公司治理機(jī)制
五、當(dāng)前我國商業(yè)銀行實(shí)施風(fēng)險管理戰(zhàn)略的重點(diǎn)
第三章　建立風(fēng)險管理長效機(jī)制
第一節(jié)　我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的歷史經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)
一、妥善處理銀行與政府的關(guān)系，提高獨(dú)立審貸能力
二、破除慣性思維，改革經(jīng)營機(jī)制
三、從分散化管理走向管理“集中化、專業(yè)化、科學(xué)化
四、增強(qiáng)風(fēng)險管理要素的聯(lián)動能力
五、構(gòu)建良好的信貸文化
六、建設(shè)適應(yīng)股份制改革需要的風(fēng)險管理隊(duì)伍
第二節(jié)　我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理長效機(jī)制的內(nèi)涵
一、風(fēng)險管理長效機(jī)制的基本目標(biāo)
二、風(fēng)險管理長效機(jī)制的主要特征
三、建立風(fēng)險管理長效機(jī)制的內(nèi)容
第三節(jié)　我國商業(yè)銀行構(gòu)建風(fēng)險管理長效機(jī)制的過程
一、構(gòu)建我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理長效機(jī)制的內(nèi)涵
二、構(gòu)建我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理長效機(jī)制的階段安排
第四章　探索市場風(fēng)險管理體系
第一節(jié)　國際銀行業(yè)市場風(fēng)險管理體系經(jīng)驗(yàn)借鑒
一、市場風(fēng)險管理目標(biāo)及體系
二、市場風(fēng)險管理流程
第二節(jié)　我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理體系的整合和重新定位
一、有效實(shí)施市場風(fēng)險管理面臨的困難
二、未來市場風(fēng)險管理架構(gòu)的定位
第三節(jié)　我國商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理的政策和工具
一、不同產(chǎn)品的市場風(fēng)險
二、市場風(fēng)險管理原則
三、市場風(fēng)險管理政策體系
四、市場風(fēng)險管理工具
第五章　操作風(fēng)險管理的初步實(shí)踐
第一節(jié)　國際銀行業(yè)操作風(fēng)險管理實(shí)踐
一、巴塞爾新資本協(xié)議對操作風(fēng)險管理的要求
二、國際銀行業(yè)操作風(fēng)險管理進(jìn)程
第二節(jié)　我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理體系建設(shè)和政策導(dǎo)向
一、操作風(fēng)險的分類
二、操作風(fēng)險管理的原則
三、操作風(fēng)險管理目標(biāo)
四、操作風(fēng)險管理制度建設(shè)和管理環(huán)境建設(shè)
五、操作風(fēng)險事件的管理
第六章　商業(yè)銀行風(fēng)險管理改革與內(nèi)部控制建設(shè)
第一節(jié)　風(fēng)險管理與內(nèi)部控制的關(guān)系
一、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的概念
二、兩者的異同
三、對商業(yè)銀行風(fēng)險管理和內(nèi)部控制的監(jiān)管要求
四、我國商業(yè)銀行對內(nèi)部控制和風(fēng)險管理的不同觀點(diǎn)
第二節(jié)　金融控股集團(tuán)混業(yè)經(jīng)營的風(fēng)險“防火墻”探討
一、金融混業(yè)經(jīng)營的主要模式
二、金融控股集團(tuán)內(nèi)部風(fēng)險轉(zhuǎn)移的主要形式
三、對金融控股集團(tuán)風(fēng)險控制的主要原則、慣例、標(biāo)準(zhǔn)
四、我國商業(yè)銀行現(xiàn)階段混業(yè)經(jīng)營下的風(fēng)險轉(zhuǎn)移
下篇
第七章　國際活躍銀行業(yè)務(wù)管理模式與風(fēng)險管理架構(gòu)的統(tǒng)一
第一節(jié)　國際活躍銀行業(yè)務(wù)管理模式
一、國際活躍銀行業(yè)務(wù)管理模式及特點(diǎn)
二、國際活躍銀行業(yè)務(wù)管理模式改革的基本趨勢
第二節(jié)　與業(yè)務(wù)管理模式配套的風(fēng)險管理組織架構(gòu)
一、決策層
二、執(zhí)行層
三、監(jiān)督層
第八章　我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織架構(gòu)改革
第一節(jié)　我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織架構(gòu)現(xiàn)狀
一、組織架構(gòu)
二、運(yùn)行機(jī)制
第二節(jié)　按照股份制改革要求調(diào)整風(fēng)險管理組織架構(gòu)
一、戰(zhàn)略投資者在商業(yè)銀行公司治理機(jī)制中的作用
二、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織架構(gòu)的變化
三、信用風(fēng)險——建立集中化、扁平化、專業(yè)化的管理體系
四、市場風(fēng)險——分賬簿集中化管理體系
五、操作風(fēng)險——分散化管理體系
第九章　再造我國商業(yè)銀行的風(fēng)險管理流程
第一節(jié)　我國商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)的授信決策模式
一、國際活躍銀行授信決策模式的特點(diǎn)
二、我國商業(yè)銀行授信決策模式之一——多環(huán)節(jié)控制
三、我國商業(yè)銀行授信決策模式之二——獨(dú)立評審制
四、我國授信審批模式之三——專職審批人制
第二節(jié)　公司業(yè)務(wù)風(fēng)險管理流程改革
一、公司業(yè)務(wù)授信決策流程的調(diào)整
二、設(shè)立獨(dú)立的授信執(zhí)行部門
三、建立業(yè)務(wù)營銷與風(fēng)險管理的全程聯(lián)動機(jī)制
四、實(shí)現(xiàn)五級分類與準(zhǔn)備金計提的集中化管理
五、在授信決策中引入風(fēng)險限額機(jī)制和信貸組合管理機(jī)制
第三節(jié)　零售業(yè)務(wù)風(fēng)險管理模式的形成及風(fēng)險管理流程改革
一、國內(nèi)外商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展史
二、零售業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)特性及風(fēng)險特征
三、零售業(yè)務(wù)風(fēng)險管理模式與風(fēng)險管理流程創(chuàng)新
四、構(gòu)建我國商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險管理體系
五、零售業(yè)務(wù)風(fēng)險管理流程的改革原則
第四節(jié)　理順金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理流程
一、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的現(xiàn)狀
二、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理模式和流程
三、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理特征
四、深化金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險管理流程改革
第十章　完善我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理政策體系
第一節(jié)　風(fēng)險管理政策分層管理
一、政策分層標(biāo)準(zhǔn)
二、政策審批單位
三、政策分層框架
四、政策審批流程
第二節(jié)　主要風(fēng)險管理政策
一、策略風(fēng)險管理政策
二、信用風(fēng)險管理政策
三、信譽(yù)風(fēng)險管理政策
四、流動性風(fēng)險管理政策
五、合規(guī)風(fēng)險管理政策
第三節(jié)　信用風(fēng)險管理制度
一、客戶風(fēng)險管理制度
二、授信產(chǎn)品風(fēng)險管理制度
三、信貸風(fēng)險評估制度
四、信貸組合管理制度
五、信貸管理制度
六、信用風(fēng)險信息披露制度
第四節(jié)　集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶風(fēng)險分析
一、關(guān)聯(lián)關(guān)系
二、控制權(quán)關(guān)系對單個企業(yè)授信的影響
三、對關(guān)聯(lián)企業(yè)授信的總量控制和借款人結(jié)構(gòu)安排
第五節(jié)　集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶的風(fēng)險管理制度
一、集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶風(fēng)險管理原則
二、集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶管理模式
三、集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶授信審查
四、集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶風(fēng)險管理中的職能分工
五、集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶授信管理流程
第十一章　內(nèi)部評級、組合管理與風(fēng)險量化分析
第一節(jié)　風(fēng)險管理的基石——管理信息系統(tǒng)
一、我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)現(xiàn)狀
二、風(fēng)險管理信息系統(tǒng)存在的主要問題
三、未來風(fēng)險管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃及分步實(shí)施
第二節(jié)　以內(nèi)部評級法為導(dǎo)向改造我國商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系
一、我國商業(yè)銀行與內(nèi)部評級法要求的總體差距
二、我國商業(yè)銀行現(xiàn)有評級體系的有效性及不足
三、建立中國特色的商業(yè)銀行內(nèi)部評級體系
第三節(jié)信貸資產(chǎn)組合管理與風(fēng)險預(yù)警
一、“沒有風(fēng)險度量就沒有風(fēng)險管理”
二、經(jīng)濟(jì)資本管理是風(fēng)險限額管理的基礎(chǔ)
三、信貸資產(chǎn)組合管理和風(fēng)險預(yù)警的重點(diǎn)
四、信貸資產(chǎn)組合管理中經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險的防范
第四節(jié)　資產(chǎn)組合管理與監(jiān)管資本管理的統(tǒng)一
一、巴塞爾新資本協(xié)議對商業(yè)銀行資本管理的要求
二、監(jiān)管資本管理與經(jīng)濟(jì)資本管理對商業(yè)銀行的要求
三、監(jiān)管資本管理是我國商業(yè)銀行風(fēng)險管理的現(xiàn)實(shí)之路
四、建立以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)的信貸資產(chǎn)組合管理體系
第十二章　資產(chǎn)組合風(fēng)險化解之道——資產(chǎn)證券化
第一節(jié)　資產(chǎn)證券化的發(fā)展歷程
一、資產(chǎn)證券化的概念、目的及作用
二、巴塞爾新資本協(xié)議對資產(chǎn)證券化的監(jiān)管要求
三、國際銀行業(yè)資產(chǎn)證券化發(fā)展情況
第二節(jié)　資產(chǎn)證券化在我國的實(shí)踐探索
一、我國商業(yè)銀行在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的實(shí)踐
二、在我國實(shí)施資產(chǎn)證券化的障礙
三、我國商業(yè)銀行實(shí)施資產(chǎn)證券化對策探討
參考文獻(xiàn)
后記