數(shù)理金融資產(chǎn)定價的原理與模型

定　價：￥25.00

作　者：	郭多祚主編
出版社：	清華大學(xué)出版社
叢編項：	數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)系列叢書
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787302130833	出版時間：	2006-08-01	包裝：	平裝
開本：	16	頁數(shù)：	255	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書以資產(chǎn)定價的原理和模型為主線，主要介紹資產(chǎn)定價的無套利定價和均衡定價原理，以及以此為依據(jù)的債券定價、風(fēng)險資產(chǎn)定價和衍生產(chǎn)品定價模型。本書從易到難先介紹單期模型，然后介紹多期模型。本書共分9章。第1章介紹期望效用函數(shù)理論、投資者的風(fēng)險類型及其風(fēng)險度量以及單期無套利模型和均衡定價模型，是學(xué)習(xí)金融經(jīng)濟(jì)學(xué)和數(shù)理金融學(xué)的基礎(chǔ)知識。第2章主要研究金融學(xué)研究的主要內(nèi)容之一：貨幣的時間價值。這也是各種投資決策的基礎(chǔ)，同時也是債券定價的理論依據(jù)。這章的末尾研究了債券價格波動分析與測度。第3章介紹了馬科維茨的投資組合選擇理論和資本資產(chǎn)定價模型，主要以股票為例討論了風(fēng)險資產(chǎn)的定價問題。第4章主要研究以多因子線性模型為依據(jù)，以無套利分析為出發(fā)點，考慮多因素共同影響資產(chǎn)價格的條件下的風(fēng)險資產(chǎn)的定價問題。

作者簡介

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圖書目錄

前言
第1章期望效用函數(shù)理論與單期定價模型
1.1 序數(shù)效用函數(shù)
1.2 期望效用函數(shù)
1.3 投資者的風(fēng)險類型及風(fēng)險度量
1.4 均值方差效用函數(shù)
1.5 隨機(jī)占優(yōu)
1.6 單期無套利資產(chǎn)定價模型
1.7 單期不確定性均衡定價模型
第2章固定收益證券
2.1 貨幣的時間價值
2.2 債券及其期限結(jié)構(gòu)
2.3 債券定價
2.4 價格波動的測度——久期
2.5 價格波動率的測度——凸度
第3章均值方差分析與資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）
3.1 兩種證券投資組合的均值—方差
3.2 均值－方差分析及兩基金分離定理
3.3 具有無風(fēng)險資產(chǎn)的均值－方差分析
3.4 資本資產(chǎn)定價模型（CAPM）
3.5 單指數(shù)模型
3.6 標(biāo)準(zhǔn)的均值－方差資產(chǎn)選擇模型
第4章套利定價理論（APT）
4.1 多因子線性模型
4.2 不含殘差的線性因子模型的套利定價理論
4.3 含殘差風(fēng)險因子的套利定價理論
4.4 因子選擇與參數(shù)估計和檢驗
第5章期權(quán)定價理論
5.1 期權(quán)概述及二項式定價公式
5.2 市場有效性與Ito引理
5.3 與期權(quán)定價有關(guān)的偏微分方程基礎(chǔ)
……
第6章多期無套利資產(chǎn)定價模型
第7章公司資本結(jié)構(gòu)與MM理論
第8章連續(xù)時間消費資本資產(chǎn)定價模型
第9章行為金融學(xué)簡介
參考文獻(xiàn)