極值估計(jì)在金融保險中的應(yīng)用

　　在利用極值理論進(jìn)行風(fēng)險管理時，首先必須對極值事件的統(tǒng)計(jì)規(guī)律進(jìn)行分析，得出極值分布中各個參數(shù)和高分位數(shù)的估計(jì)，這時本書的極值估計(jì)方法就派上了用場。本書作者首先系統(tǒng)地研究了極值估計(jì)的方法，從數(shù)學(xué)證明和計(jì)算機(jī)隨機(jī)模擬兩個方面驗(yàn)證模型，然后，將估計(jì)理論應(yīng)用于金融、保險中，對金融、保險中的極值事件建立模型，并以我國實(shí)際的股票收益率數(shù)據(jù)和醫(yī)療及巨災(zāi)保險索賠數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析，達(dá)到了對金融、保險中的極值風(fēng)險進(jìn)行有效度量的目的。作者的上述研究以極值估計(jì)為基礎(chǔ)，不僅有理論上的創(chuàng)新，也有歷史經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的支持。如何準(zhǔn)確刻畫金融、保險中極值事件，度量金融、保險業(yè)所面臨的極值風(fēng)險，一直是金融監(jiān)管者、保險精算師關(guān)注的問題。極值理論的不斷深化和發(fā)展為度量這種極值風(fēng)險提供了一個很好的平臺。在利用極值理論進(jìn)行風(fēng)險管理時，首先必須對極值事件的統(tǒng)計(jì)規(guī)律進(jìn)行分析，得出極值分布中各個參數(shù)和高分位數(shù)的估計(jì)，這時本書的極值估計(jì)方法就派上了用場。本書首先系統(tǒng)地研究了極值估計(jì)方法，從數(shù)學(xué)證明和計(jì)算機(jī)隨機(jī)模擬兩個方面驗(yàn)證了模型，然后將估計(jì)理論應(yīng)用于金融、保險中，針對金融、保險中的極值事件建立模型，并以我國實(shí)際的股票收益率數(shù)據(jù)、醫(yī)療和巨災(zāi)保險索賠數(shù)據(jù)為樣本進(jìn)行實(shí)證分析，達(dá)到對金融、保險中的極值風(fēng)險進(jìn)行有效度量的目的。本書可供統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險管理和保險精算人員閱讀。

　　歐陽資生，男，1967年8月生，湖南邵陽人，1997年畢業(yè)于浙江大學(xué)概率統(tǒng)計(jì)專業(yè)，獲理學(xué)碩士學(xué)位，2004年畢業(yè)于中國人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。同年，進(jìn)入湖南大學(xué)管理科學(xué)與工程博士后科研流動站從事科研工作?，F(xiàn)任湖南商學(xué)院副教授、信息系副主任。主要研究領(lǐng)域涉及應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)、風(fēng)險管理、保險精算學(xué)、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)等方面。先后在《統(tǒng)計(jì)研究》、《應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)》、《數(shù)理統(tǒng)計(jì)與管理》、《應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)》、《高校應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)A，B》、《統(tǒng)計(jì)與決策》、《財(cái)政理論與實(shí)踐》等學(xué)術(shù)期刊上公開發(fā)表論文二十多篇，主持完成湖南省自然科學(xué)基金、湖南省社會科學(xué)基金等六項(xiàng)課題。