本書討論如何運用統計物理學中的概念來描述金融系統。具體來說，作者首先對在概率論、臨界現象物理學和完全擾動湍流（fullydevelopedturbulent）理論中被廣泛使用的標度（scaling）等概念進行了說明，然后將這些概念運用于對金融時間序列的分析，以獲得對金融市場行為的新理解。作者還提供了一個新的隨機模型，以描述在經驗數據中觀察到的幾項統計特征。.通常，在研究經濟系統時，用不同的尺度來考察經濟系統是完全可能的。但要獲得描述特定系統中經濟體（economicentity）交互作用的精確方程卻往往不可能。一些統計物理學概念，如隨機動力學、短程與長程相關、自相似性和標度等，在不需要對所研究的經濟系統事先做出詳細與精微描述的前提下，就能提供對該經濟系統全局行為的一種理解。本書符合物理學家與經濟學家的興趣。由于經濟系統是我們可以研究的最具吸引力的復雜系統之一，以至物理學家在運用統計物理學概念于經濟系統時會發(fā)現興趣與挑戰(zhàn)。經濟學家與金融領域的工作人員將發(fā)現本書所提供的實證分析方法和表述清晰的理論工具是非常有用的，它們將有助于描述那些由大量交互作用的子系統所組成的復雜系統。..本書是為具有研究生水平的經濟學或物理學專業(yè)的學生和研究者，以及金融領域的專業(yè)人士準備的。對概率理論與統計物理學比較熟悉的大學生也能閱讀本書。...
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