信用衍生工具與風險管理

定　價：￥48.00

作　者：	尹灼著
出版社：	社會科學文獻出版社
叢編項：	中國社會科學院金融研究所·博庫
標　簽：	信用管理與信貸金融市場與管理金融投資經(jīng)濟

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ISBN：	9787801904942	出版時間：	2005-03-01	包裝：	膠版紙
開本：	24cm	頁數(shù)：	367	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　提高中國銀行業(yè)信貸資產(chǎn)質(zhì)量是當前金融改革的核心任務，金融改革所面臨的困境是：如何構(gòu)建金融體系的市場化運行環(huán)境，有效提高銀行信貸資產(chǎn)管理。《信用衍生工具與風險管理》以”信貸資產(chǎn)管理”為中心，結(jié)合”風險管理”和“金融創(chuàng)新”在金融理論方面的研究成果和在實務方面的創(chuàng)新操作技術(shù)，從基本理論文獻的輸理，技術(shù)方法、銀行內(nèi)部管理框架和外部市場環(huán)境等多個層次進行全面而卓有成效的研究。全書分為三部分：首先．利用歸納法將中外歷史經(jīng)驗高度壓縮，概括出銀行信貸資產(chǎn)風險管理的技術(shù)演進框架．在這一框架中對處于不同發(fā)展階段的各國銀行體系進行相互比較．進而在實證研究與應用性研究階段．以技術(shù)視角觀察各種信用風險管理技術(shù)的實際效果．并分析基于信用衍生工具的信貸資產(chǎn)管理技術(shù)創(chuàng)新對于解決問題的諸多有利因素和現(xiàn)實可行性．從而通過管理技術(shù)創(chuàng)新改善銀行信貸資產(chǎn)管理約束環(huán)境，通過建立相應的風險轉(zhuǎn)移機制提高銀行業(yè)的風險管理能力與金融資源配置效率，增進以銀行為主體的整個金融體系效率。

作者簡介

　　尹灼，1970年出生，天津人。1991、1998和2004年先后在遼寧大學和中國社會科學院獲得經(jīng)濟學學士、經(jīng)濟學碩士和經(jīng)濟學博士學位。2003-2004年獲得國家留學基金委資助，在英國蘭開斯特大學進行“銀行信貸資產(chǎn)組合管理”項目研究，博士學位論文《基于信用衍生工具的銀行業(yè)信貸資產(chǎn)管理》被評為2004年中國社會科學院優(yōu)秀畢業(yè)論文。1991年加入中國農(nóng)業(yè)銀行，長期從事銀行系統(tǒng)外匯業(yè)務風險控制和外匯資金管理工作，有豐富的銀行運營系統(tǒng)管理與操作風險控制實踐經(jīng)驗，具有多年境外學習、科研經(jīng)歷，研究領域涉及金融風險管理與金融創(chuàng)新、信用風險管理與銀行信貸資產(chǎn)組合管理、結(jié)構(gòu)化金融與信用衍生工具、金融機構(gòu)風險管理體系設計等。

圖書目錄

前　言…………………………………………………………………………………………1 第一章　導言：理解風險管理與金融創(chuàng)新…………………………………………………1
第一節(jié)　研究背景………………………………………………………………………2
第二節(jié)　研究方案………………………………………………………………………13
第三節(jié)　全書的安排……………………………………………………………………19 第二章　銀行貸款的經(jīng)濟學分析……………………………………………………………27
第一節(jié)　企業(yè)融資結(jié)構(gòu)之謎……………………………………………………………27
第二節(jié)　信貸悖論………………………………………………………………………38
第三節(jié)　銀行業(yè)結(jié)構(gòu)性脆弱……………………………………………………………50
第四節(jié)　銀行貸款的風險轉(zhuǎn)移安排……………………………………………………57 第三章　銀行貸款組合管理方法：信用衍生產(chǎn)品和相關選擇……………………………70
第一節(jié)　銀行貸款組合特征……………………………………………………………7l
第二節(jié)　貸款組合管理方法綜論………………………………………………………79
第三節(jié)　再論優(yōu)化貸款組合條件………………………………………………………96 第四章　信用風險一信用衍生工具估值框架………………………………………………112
第一節(jié)　信用風險度量技術(shù)的發(fā)展概況………………………………………………113
第二節(jié)　信用風險度量模型的基本框架………………………………………………130
第三節(jié)　結(jié)論……………………………………………………………………………146
附錄1　違約風險的結(jié)構(gòu)性模型：默頓模型(1974) …………………………………152
附錄2　違約風險的密度模型及歸納形式運用 ………………………………………156
附錄3　市場風險、企業(yè)經(jīng)營風險和信用風險的關系 ………………………………164 第五章　積極銀行信貸資產(chǎn)組合管理………………………………………………………170
第一節(jié)　重塑銀行業(yè)：信貸資產(chǎn)組合管理……………………………………………171
第二節(jié)　信用衍生品應用分析：違約保護和組合管理………………………………177
第三節(jié)　信用風險市場化安排：信用衍生品結(jié)構(gòu)……………………………………187
第四節(jié)　基于信用衍生工具的積極信貸組合風險管理………………………………202 第六章　信用衍生品市場基礎環(huán)境…………………………………………………………216
第一節(jié)　信用衍生品市場狀況…………………………………………………………217
第二節(jié)　信用風險轉(zhuǎn)移市場……………………………………………………………238
第三節(jié)　信用衍生工具與金融穩(wěn)定性…………………………………………………252 第七章　信用衍生工具應用：建立風險轉(zhuǎn)移機制…………………………………………263
第一節(jié)　銀行業(yè)信貸資產(chǎn)管理概貌……………………………………………………264
第二節(jié)　理解信用衍生工具……………………………………………………………271
第三節(jié)　建立風險轉(zhuǎn)移機制……………………………………………………………278 第八章　銀行基金融體系結(jié)構(gòu)設計…………………………………………………………29l
第一節(jié)　銀行基金融體系分析…………………………………………………………292
第二節(jié)　創(chuàng)新金融結(jié)構(gòu)分析……………………………………………………………303
第三節(jié)　銀行基金融結(jié)構(gòu)調(diào)整方案……………………………………………………3ll 第九章　情景分析：完善中國的銀行基金融體系…………………………………………322
第一節(jié)　中國金融發(fā)展的約束環(huán)境……………………………………………………323
第二節(jié)　金融改革困境…………………………………………………………………333
第三節(jié)　基于信用衍生工具的銀行業(yè)信貸資產(chǎn)管理…………………………………34l 參考文獻………………………………………………………………………………………352