保險定價：經(jīng)驗估費系統(tǒng)研究

定　價：￥19.80

作　者：	孟生旺著
出版社：	中國金融出版社
叢編項：	金融學前沿課題研究文庫
標　簽：	保險

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ISBN：	9787504933423	出版時間：	2004-02-01	包裝：	簡裝
開本：	21cm	頁數(shù)：	150	字數(shù)：

內容簡介

　　非壽險精算的理論和應用研究在我國尚處于初始發(fā)展階段，而作為其重要內容的經(jīng)驗估費系統(tǒng)則更是該領域的薄弱環(huán)節(jié)。在非壽險精算中，經(jīng)驗估費系統(tǒng)占有相當重要的位置，而BMS（Bonus-MalusSystem）又是最為重要的經(jīng)驗估費系統(tǒng)之一。孟生旺教授撰著的《保險定價：經(jīng)驗估費系統(tǒng)研究》一書以BMS為主線，并結合其在汽車第三者責任保險中的應用而展開。本書在國內外有關學術研究成果的基礎上，主要研究保險公司如何根據(jù)被保險人的索賠經(jīng)驗調整其續(xù)期保費，并重點對最優(yōu)BMS系統(tǒng)進行了較為全面的研究，提出了一些新的理論模型，進而通過保險公司的實際數(shù)據(jù)對理論精算模型的應用效果進行了檢驗，結果表明該研究成果不僅有扎實的理論基礎而且具有良好的實踐檢驗效果，對實際部門具有很強的應用價值。目錄：第一章概述第二章風險分級第一節(jié)分級變量的選擇標準第二節(jié)汽車保險的風險分級變量第三章純保費第一節(jié)索賠次數(shù)模型第二節(jié)損失額分布模型第三節(jié)純保費的確定第四章安全附加與費用附加第一節(jié)安全附加的性質第二節(jié)保費計算原理及其特性分析第三節(jié)費用附加第五章混合泊松分布與最優(yōu)BMS第一節(jié)伽瑪結構函數(shù)與最優(yōu)BMS第二節(jié)逆高斯結構函數(shù)與最優(yōu)BMS第三節(jié)高散型結構函數(shù)與最優(yōu)BMS第六章對BMS的進一步研究第一節(jié)二項——貝塔模型與最優(yōu)BMS第二節(jié)混合負二項分布模型與最優(yōu)BMS第三節(jié)考慮索賠額大小的最優(yōu)BMS第六章在我國的應用第一節(jié)損失模型第二節(jié)最優(yōu)BMS第三節(jié)對市場因素的考慮第四節(jié)我國汽車保險存在的問題參考文獻

作者簡介

　　孟生旺，中共黨員，天津財經(jīng)大學教務處處長，金融系教授，碩士生導師，經(jīng)濟學博士。

圖書目錄

第一章概述
第二章風險分級
第一節(jié)分級變量的選擇標準
一.精算標準
二.經(jīng)營標準
三.社會標準
四.法律標準
第二節(jié)汽車保險的風險分級變量
一.駕駛員的年齡.性別和婚姻狀況
二.行駛區(qū)域
三.駕齡
四.車輛用途
五.違章記錄
六.年行駛里程數(shù)
七.車輛類型
八.駕駛員的職業(yè)
九.對駕駛人的限制
第三章純保費
第一節(jié)索賠次數(shù)模型
一.同質性保單組合的索賠次數(shù)模型
二.非同質性保單組合的索賠次數(shù)模型
三.相關性保單組合的索賠次數(shù)模型
四.傳染性保單組合的索賠次數(shù)模型
五.復合泊松模型與混合泊松模型的關系
六.索賠次數(shù)模型的選擇
第二節(jié)損失額分布模型
一.常見的損失額分布模型
二.通貨膨脹對損失額模型的影響
第三節(jié)純保費的確定
一.免賠額對純保費的影響
二.賠償限額對純保費的影響
三.免賠額與賠償限額對純保費的綜合影響
第四章安全附加與費用附加
第一節(jié)安全附加的性質
第二節(jié)保費計算原理及其特性分析
一.期望值原理
二.最大損失原理
三.方差原理
四.標準差原理
五.半方差原理
六.零效用原理
七.Swiss原理
八.OrLicz原理
第三節(jié)費用附加
一.水平費用附加
二.線性費用附加
第五章混合泊松分布與最優(yōu)BMS
第一節(jié)伽瑪結構函數(shù)與最優(yōu)BMS
一.期望值原理下的最優(yōu)BMS
二.方差原理下的最優(yōu)BMS
三.零效用原理下的最優(yōu)BMS
四.半方差原理下的最優(yōu)BMS
五.標準差原理下的最優(yōu)BMS
六.負二項分布模型的嚴厲性分析
第二節(jié)逆高斯結構函數(shù)與最優(yōu)BMS
一.期望值原理下的最優(yōu)BMS
二.方差原理下的最優(yōu)BMS
三.半方差原理下的最優(yōu)BMS
四.標準差原理下的最優(yōu)BMS
五.零效用原理下的最優(yōu)BMS
六.泊松一逆高斯分布模型的嚴厲性分析
第三節(jié)離散型結構函數(shù)與最優(yōu)BMS
一.二元風險模型
二.三元風險模型
第六章對BMS的進一步研究
第一節(jié)二項一貝塔模型與最優(yōu)BMS
一.二項一貝塔分布模型的構造
二.二項一貝塔分布模型的擬合
三.期望值原理下的最優(yōu)BMS
四.方差原理下的最優(yōu)BMS
五.半方差原理下的最優(yōu)BMS
六.標準差原理下的最優(yōu)BMS
七.零效用原理下的最優(yōu)BMS
八.幾點結論
第二節(jié)混合負二項分布模型與最優(yōu)BMS
一.混合負二項模型的構造
二.混合負二項模型的擬合
三.期望值原理下的最優(yōu)BMS
四.方差原理下的最優(yōu)BMS
五.半方差原理下的最優(yōu)BMS
六.標準差原理下的最優(yōu)BMS
七.零效用原理下的最優(yōu)BMS
八.幾點結論
第三節(jié)考慮索賠額大小的最優(yōu)BMS
一.負二項-Pareto損失模型
二.負二項-對數(shù)正態(tài)損失模型
三.負二項-伽瑪損失模型
第四節(jié)公平BMS
第七章在我國的應用
第一節(jié)損失模型
第二節(jié)最優(yōu)BMS
第三節(jié)對市場因素的考慮
第四節(jié)我國汽車保險存在的問題
一.無賠款優(yōu)待系統(tǒng)
二.絕對免賠率
參考文獻