外匯期貨投資

第一篇外匯期貨基礎理論
第一章外匯期貨的概念
第一節(jié)外匯與匯率
一.外匯的概念
二.外匯的種類
三.夕匯的形態(tài)
四.外匯匯率的概念與分類
五.影響匯率變動的主要因素
第二節(jié)外匯期貨的產生和發(fā)展
一.匯率風險
二.外匯期貨的產生與發(fā)展
第三節(jié)外匯期貨的特征及其與遠期外匯交易的關系
一.外匯期貨的特征
二.外匯期貨交易與遠期外匯交易的關系
第二章外匯期貨合約
第一節(jié)交易最廣泛的幾種外幣
一.美元(USDollar,代碼USD)
二.英鎊(UKPoundSterling,代碼GBP)
三.日元(JapaneseYen,代碼JPY)
四.歐元(Euro,代碼EUR)
五.港元(HKDollar,代碼HKD)
第二節(jié)外匯期貨合約的構成
一.外匯期貨合約特征
二.外匯期貨合約的主要構成要素
三.成功的外匯期貨合約應具備的條件
第三章外匯期貨交易機制
第一節(jié)外匯期貨交易指令與競價
一.外匯期貨交易的組織結構
二.外匯期貨交易的主要規(guī)則
三.外匯期貨交易的過程
四.開立賬戶
五.期貨交易的指令(Order)
六.公開競價(OpenOutcry)
第二節(jié)外匯期貨交易的結算與交割
一.成交后對外匯期貨交易進行結算
二.保證金制度
三.外匯期貨的交割
第三節(jié)電腦交易系統(tǒng)
一.電腦交易系統(tǒng)的回顧
二.電腦交易系統(tǒng)的優(yōu)勢
三.電腦交易系統(tǒng)的兩種類型
四.芝加哥商品交易所(CME)主要電腦交易系統(tǒng)的簡要介紹
第四節(jié)外匯期貨交易的風險
一.期貨交易的風險
二.外匯期貨交易的風險
第四章外匯期貨合約的價格與定價
第一節(jié)外匯期貨合約的價格計算
一.外匯期貨合約的報價
二.外匯期貨合約的價格變動
三.外匯期貨合約的最小價格變動
四.分析外匯期貨合約的價格信息
第二節(jié)外匯期貨合約的定價
一.基差(Basis)
二.持有成本(CostofCarry)
三.遠期與期貨價格的關系
四.利率平價理論(IRPT)
五.抵補的利率套利
六.銀行間遠期合約的套期保值
七.遠期匯率與預期的即期匯率
八.外匯期貨的定價
九.影響外匯期貨價格的因素
第二篇外匯期貨投資
第五章外匯期貨的套期保值.投機與套利
第一節(jié)外匯期貨的套期保值
一.人們對待經濟生活中風險的方式
二.外匯期貨與外匯遠期現(xiàn)貨在風險處理方面的比較
三.套期保值(Hedge)的概念與基本原理
四.套期保值的基本做法
五.對套期保值的進一步說明
六.套期保值的基本類型
七.外匯期貨的套期保值操作
第二節(jié)外匯期貨的投機
一.投機(Speculation)的定義和特征
二.投機交易與套期保值交易的區(qū)別
三.投機交易的經濟功能
四.投機的交易策略
五.外匯期貨的投機操作
第三節(jié)外匯期貨的套利
一.套利(Arbitrage)的定義和特征
二.套利與投機的區(qū)別
三.套利在外匯期貨交易中的作用
四.套利的交易策略
五.外匯期貨的套利操作
第六章外匯期貨投資分析
第一節(jié)外匯期貨投資的基本分析
一.外匯期貨投資基本分析概述
二.外匯期貨投資基本分析的幾個主要方面
三.基本分析方法的評價
第二節(jié)外匯期貨投資的技術分析
一.外匯期貨投資技術分析概述
二.外匯期貨投資技術分析的幾種主要方法
三.技術分析方法的評價
第三篇外匯期貨實踐
第七章我國開設外匯期貨的前景探討
第一節(jié)外匯期貨的發(fā)展現(xiàn)狀
一.國際上的外匯期貨發(fā)展現(xiàn)狀
二.我國的外匯期貨發(fā)展歷程及其現(xiàn)狀
第二節(jié)我國開設外匯期貨的必要性分析
一.關于是否發(fā)展我國外匯期貨市場的爭論
二.我國開設外匯期貨的必要性
第三節(jié)我國開設外匯期貨的可行性分析
一.我國的期貨市場已經達到了一定的發(fā)達程度
二.人民幣匯率的市場生成機制正在形成,外匯市場處于不斷完善之中
三.我國外匯體制改革不斷深化
四.進出口貿易和外匯投融資為開展外匯期貨提供了供給和需求兩方面的市場力量
五.發(fā)展外匯期貨交易所必需的機構組織.立法規(guī)范和理性交易者三方面條件已經初步具備
六.現(xiàn)代化的通訊技術和計算機信息處理技術的發(fā)展,為外匯期貨的發(fā)展提供了可靠的技術保證
七.國內外已有的經驗教訓為我國發(fā)展外匯期貨提供了可以借鑒的先例
第四節(jié)對我國開設外匯期貨問題的進一步探討
一.我國開設外匯期貨目前存在的市場環(huán)境問題
二.開設外匯期貨要求的條件
三.我國發(fā)展外匯期貨的模式設計
附錄一：芝加哥商品交易所(CME)國際貨幣市場分部
(IMM)歐洲日元期貨最新標準合約
附錄二：芝加哥商品交易所(CME)國際貨幣市場分部
(IMM)歐洲美元期貨最新標準合約
附錄三：國家外匯管理局《外匯期貨業(yè)務管理試行辦法》
參考文獻