衍生金融工具（21世紀(jì)高等金融類教材）

第一章衍生金融工具概論
第一節(jié)衍生金融工具的產(chǎn)生與發(fā)展
一. 衍生金融工具的歷史淵源
二. 衍生金融工具的產(chǎn)生與發(fā)展
三. 衍生金融工具發(fā)展演變的動(dòng)因分析
第二節(jié)衍生金融工具的主要功能與基本特征
一. 衍生金融工具的主要功能
二. 衍生金融工具的基本特征
第三節(jié)衍生金融工具的主要種類
一. 衍生金融工具的基本分類
二. 衍生金融工具分類與金融工具積木分析法
第四節(jié)衍生金融工具市場概況
一. 衍生金融工具市場的構(gòu)成
二. 全球衍生金融工具市場概況
第二章遠(yuǎn)期類衍生金融工具
第一節(jié)遠(yuǎn)期類衍生金融工具概述
一. 遠(yuǎn)期合約的特點(diǎn)和發(fā)展情況
二. 遠(yuǎn)期合約的構(gòu)成要素
三. 遠(yuǎn)期合約的損益分析
四. 遠(yuǎn)期合約的功能
五. 遠(yuǎn)期類金融工具的種類
第二節(jié)商品遠(yuǎn)期交易
一. 商品遠(yuǎn)期交易的產(chǎn)生與發(fā)展
二. 商品遠(yuǎn)期交易的定價(jià)原理
第三節(jié)遠(yuǎn)期外匯交易
一. 遠(yuǎn)期外匯交易的概念及合約構(gòu)成
二. 遠(yuǎn)期外匯交易的作用及特點(diǎn)
三. 遠(yuǎn)期匯率的標(biāo)價(jià)方法
四. 遠(yuǎn)期外匯交易的報(bào)價(jià)及清算
五. 遠(yuǎn)期外匯交易的種類
六. 遠(yuǎn)期匯率的決定
第四節(jié)遠(yuǎn)期利率協(xié)議
一. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的產(chǎn)生
二. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定義和特點(diǎn)
三. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的重要術(shù)語. 報(bào)價(jià)及結(jié)算
四. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的優(yōu)缺點(diǎn)
五. 遠(yuǎn)期利率協(xié)議的定價(jià)
第五節(jié)遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議
一. 遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議的產(chǎn)生
二. 遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議的定義和特點(diǎn)
三. 遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議的重要術(shù)語. 結(jié)算及報(bào)價(jià)
四. 遠(yuǎn)期交易綜合協(xié)議的應(yīng)用舉例
第六節(jié)遠(yuǎn)期合約定價(jià)原理
一. 遠(yuǎn)期合約定價(jià)理論的準(zhǔn)備知識(shí)
二. 遠(yuǎn)期合約定價(jià)理論
三. 不完全市場條件下的定價(jià)理論
四. 遠(yuǎn)期價(jià)格. 期貨價(jià)格與即期價(jià)格
第三章期貨類衍生金融工具
第一節(jié)期貨類衍生金融工具概述
一. 期貨與期貨交易
二. 期貨交易的歷史和發(fā)展
三. 期貨交易的基本功能和作用
第二節(jié)期貨市場
一. 期貨交易的商品
二. 期貨市場的參與者
三. 期貨市場與遠(yuǎn)期市場. 股票市場
第三節(jié)商品期貨
一. 商品期貨標(biāo)準(zhǔn)化合約的基本內(nèi)容
二. 商品期貨上市的條件
三. 農(nóng)產(chǎn)品期貨
四. 金屬期貨
五. 能源期貨
第四節(jié)外匯期貨
一. 外匯期貨的產(chǎn)生和發(fā)展
二. 與外匯期貨交易有關(guān)的幾個(gè)基本概念
三. 外匯期貨的特點(diǎn)
第五節(jié)利率期貨
一. 利率期貨的產(chǎn)生和發(fā)展
二. 影響利率變動(dòng)的因素和利率期貨種類
三. 利率期貨套期保值與投機(jī)策略
第六節(jié)股票指數(shù)期貨
一. 股指期貨的產(chǎn)生和發(fā)展
二. 幾種主要股票價(jià)格指數(shù)期貨
三. 股指期貨交易的特點(diǎn)
四. 股指期貨套期保值與套利策略
第七節(jié)期貨類工具的定價(jià)原理
一. 期貨定價(jià)的基本概念和原理
二. 外匯期貨價(jià)格計(jì)算
三. 利率期貨價(jià)格計(jì)算
四. 股指期貨價(jià)格計(jì)算
第四章期權(quán)類衍生金融工具
第一節(jié)期權(quán)類衍生金融工具概述
一. 期權(quán)市場的發(fā)展及現(xiàn)狀
二. 期權(quán)基本概念
三. 期權(quán)市場的構(gòu)成與運(yùn)作
第二節(jié)外匯期權(quán)
一. 外匯期權(quán)的分類及合約特點(diǎn)
二. 外匯期權(quán)的應(yīng)用及交易策略
第三節(jié)利率期權(quán)
一. 利率期權(quán)的分類及合約特點(diǎn)
二. 利率期權(quán)的應(yīng)用及交易策略
第四節(jié)股票期權(quán)
一. 股票期權(quán)的分類及合約特點(diǎn)
二. 股票期權(quán)的應(yīng)用及交易策略
三. 經(jīng)營者股票期權(quán)計(jì)劃
第五節(jié)指數(shù)期權(quán)
一. 指數(shù)期權(quán)的分類及合約特點(diǎn)
二. 指數(shù)期權(quán)的應(yīng)用及交易策略
第六節(jié)期權(quán)類衍生金融工具的定價(jià)原理
一. 期權(quán)定價(jià)基礎(chǔ)
二. 二項(xiàng)式定價(jià)模型
三. Black-Scholes模型
第七節(jié)期權(quán)類衍生金融工具的組合及交易策略
一. 無保護(hù)的頭寸
二. 有保護(hù)的頭寸
三. 套利與套期保值
第五章互換類衍生金融工具
第一節(jié)互換類衍生金融工具概述
一. 互換市場的產(chǎn)生與發(fā)展
二. 互換市場發(fā)展的特點(diǎn)
三. 互換的特點(diǎn)
第二節(jié)利率互換
一. 利率互換的概念及基本結(jié)構(gòu)
二. 對利率互換的說明
三. 利率互換的種類
四. 利率互換的應(yīng)用
第三節(jié)貨幣互換
一. 貨幣互換的概念及基本結(jié)構(gòu)
二. 對貨幣互換的說明
三. 貨幣互換的種類
四. 貨幣互換的功能
第四節(jié)商品互換
一. 固定價(jià)格換浮動(dòng)價(jià)格的商品價(jià)格互換
二. 商品價(jià)格與利息的互換
第五節(jié)股權(quán)互換
一. 股權(quán)互換的概念及主要特點(diǎn)
二. 股權(quán)互換的分類
第六節(jié)定價(jià)原理
一. 互換定價(jià)方法概述
二. 互換套利定價(jià)
三. 零息票互換定價(jià)
第六章衍生金融工具的創(chuàng)新
第一節(jié)期權(quán)創(chuàng)新
一. 期權(quán)創(chuàng)新概述
二. 期權(quán)創(chuàng)新的品種
三. 新型期權(quán)的定價(jià)
第二節(jié)互換創(chuàng)新
一. 互換創(chuàng)新概述
二. 互換創(chuàng)新的品種
第三節(jié)混合證券
一. 混合證券概述
二. 混合證券的作用
三. 混合證券的種類
四. 混合證券的定價(jià)——分解法的應(yīng)用
第七章衍生金融工具的具體應(yīng)用
第一節(jié)衍生金融工具在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
一. 衍生金融工具與市場風(fēng)險(xiǎn)管理
二. 衍生金融工具與信用風(fēng)險(xiǎn)管理
第二節(jié)衍生金融工具在企業(yè)財(cái)務(wù)管理中的應(yīng)用
一. 衍生金融工具在企業(yè)融資中的應(yīng)用
二. 衍生金融工具與企業(yè)投資
三. 衍生金融工具與資產(chǎn)組合配置
四. 衍生金融工具與公司避稅
第八章衍生金融工具的風(fēng)險(xiǎn)及其度量
第一節(jié)衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)概述
一. 衍生金融工具面臨的風(fēng)險(xiǎn)及其成因
二. 衍生金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生及其負(fù)面影響
三. 衍生金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)的分類與識(shí)別
第二節(jié)衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)衡量方法綜述
一. 早期的衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)度量方法
二. 現(xiàn)代衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
三. 最重要的衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法——風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
四. 衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的新發(fā)展
第三節(jié)金融衍生產(chǎn)品市場風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
一. 預(yù)測市場風(fēng)險(xiǎn)的不同方法
二. 市場風(fēng)險(xiǎn)測量的三個(gè)層次
第四節(jié)金融衍生產(chǎn)品信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量
一. 信用風(fēng)險(xiǎn)的定義及分類
二. 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的發(fā)展
三. 衍生金融工具信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法
第九章衍生金融工具的風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié)衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)管理概述
一. 衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)管理的基本概念
二. 衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)
三. 衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)管理的基本原則
四. 衍生金融工具風(fēng)險(xiǎn)管理的一般方法
第二節(jié)衍生金融工具信用風(fēng)險(xiǎn)的管理
一. 衍生金融工具信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)涵
二. 衍生金融工具信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法——信用限額
三. 衍生金融工具信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法——準(zhǔn)備制度
四. 衍生金融工具信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法——信用衍生產(chǎn)品
五. 衍生金融工具信用風(fēng)險(xiǎn)管理方法——其他技術(shù)
第三節(jié)衍生金融工具市場風(fēng)險(xiǎn)的管理
一. 衍生金融工具市場風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)涵
二. 衍生市場套期保值交易的市場風(fēng)險(xiǎn)管理
三. 衍生交易的市場風(fēng)險(xiǎn)管理——價(jià)格預(yù)測
四. 衍生市場交易的市場風(fēng)險(xiǎn)管理——缺口和限額管理
五. 衍生市場交易市場風(fēng)險(xiǎn)管理——使用衍生產(chǎn)品
第四節(jié)衍生金融工具操作風(fēng)險(xiǎn)的管理
一. 衍生金融工具操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基本內(nèi)涵
二. 衍生金融工具操作風(fēng)險(xiǎn)的定性管理技術(shù)
三. 衍生金融工具操作風(fēng)險(xiǎn)的定量管理技術(shù)
四. 衍生金融工具操作風(fēng)險(xiǎn)的外部管理——保險(xiǎn)
第十章衍生金融工具在中國的發(fā)展
第一節(jié)遠(yuǎn)期類金融工具
一. 人民幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯的產(chǎn)生與發(fā)展
二. 人民幣遠(yuǎn)期結(jié)售匯存在的主要問題
第二節(jié)期貨類金融工具
一. 商品期貨
二. 外匯期貨
三. 國債期貨
四. 股指期貨
第三節(jié)期權(quán)類金融工具
一. 認(rèn)股權(quán)證
二. 外匯期權(quán)寶
第四節(jié)混合類金融工具
一. 可轉(zhuǎn)換債券的產(chǎn)生和發(fā)展
二. 可轉(zhuǎn)換債券存在的主要問題
第十一章衍生金融工具在中國的發(fā)展前景
第一節(jié)衍生金融工具在中國的發(fā)展現(xiàn)狀及其問題
一. 中國衍生金融工具發(fā)展的特點(diǎn)
二. 衍生金融工具在發(fā)展中出現(xiàn)的問題
第二節(jié)衍生金融工具在中國的發(fā)展前景
一. 發(fā)展衍生金融工具的必要性
二. 發(fā)展衍生金融工具的可行性
三. 對中國發(fā)展衍生金融工具問題的思索
參考文獻(xiàn)