微觀金融學(xué)及其數(shù)學(xué)基礎(chǔ)

導(dǎo)言：金融. 金融學(xué). 微觀金融學(xué)和金融數(shù)學(xué)
1 金融
2 金融學(xué)
3 微觀金融學(xué)
4 金融數(shù)學(xué)
第一部分 微觀金融學(xué)
第1章 投資者行為I：資產(chǎn)選擇
1. 1 個(gè)人決策準(zhǔn)則
1. 1. 1 確定性環(huán)境：選擇與偏好
1. 1. 2 效用函數(shù)和效用最大化
1. 1. 3 不確定環(huán)境：期望效用理論
1. 1. 4 風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度及其測(cè)量
1. 2 均值—方差分析
1. 2. 1 效用基礎(chǔ)
1. 2. 2 均方分析
1. 2. 3 一般情形
1. 2. 4 均方效率資產(chǎn)組合的特征
1. 2. 5 加入一種無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)
1. 3 資本資產(chǎn)定價(jià)模型
1. 3. 1 基礎(chǔ)模型
1. 3. 2 分散風(fēng)險(xiǎn)
1. 3. 3 擴(kuò)展模型和爭(zhēng)論
1. 4 套利定價(jià)模型
1. 4. 1 因素模型
1. 4. 2 無(wú)套利均衡
1. 4. 3 正規(guī)表述
1. 4. 4 APT和CAPM
小結(jié)
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第2章 投資者行為II：最優(yōu)消費(fèi)和投資
2. 1 最優(yōu)消費(fèi)／投資決策I：離散時(shí)間
2. 1. 1 簡(jiǎn)化的例子
2. 1. 2 一般情形
2. 1. 3 特殊形式的效用函數(shù)
2. 2 最優(yōu)消費(fèi)／投資決策II：連續(xù)時(shí)間
2. 2. 1 兩種資產(chǎn)：幾何布朗運(yùn)動(dòng)
2. 2. 2 特殊形式的效用函數(shù)
2. 2. 3 多種資產(chǎn)：n維幾何布朗運(yùn)動(dòng)
2. 2. 4 無(wú)限時(shí)間情形
2. 2. 5 一般情形：伊藤過(guò)程
2. 2. 6 互助基金定理
2. 3 動(dòng)態(tài)資本資產(chǎn)定價(jià)模型
2. 3. 1 跨期資本資產(chǎn)定價(jià)模型
2. 3. 2 消費(fèi)資本資產(chǎn)定價(jià)模型
2. 4 鞅方法
2. 4. 1 簡(jiǎn)化的例子
2. 4. 2 布萊克—休爾斯經(jīng)濟(jì)
2. 4. 3 一般原理
2. 4. 4 最優(yōu)化
小結(jié)
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第3章 金融市場(chǎng)：結(jié)構(gòu). 均衡和價(jià)格
3. 1 分析框架和參照系
3. 1. 1 金融市場(chǎng)模型
3. 1. 2 靜態(tài)參照物
3. 2 離散時(shí)間單期模型
3. 2. 1 單期模型框架
3. 2. 2 現(xiàn)貨市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)
3. 2. 3 或有權(quán)益證券市場(chǎng)
3. 2. 4 阿羅證券市場(chǎng)
3. 2. 5 普通證券市場(chǎng)
3. 2. 6 不完備的市場(chǎng)
3. 2. 7 無(wú)套利均衡
3. 2. 8 資產(chǎn)定價(jià)基本定理
3. 3 離散時(shí)間多期模型
3. 3. 1 多期模型框架
3. 3. 2 信息結(jié)構(gòu)和一致性
3. 3. 3 均衡和效率
3. 3. 4 動(dòng)態(tài)交易和動(dòng)態(tài)完備性
3. 3. 5 無(wú)套利均衡
3. 3. 6 均衡價(jià)格測(cè)度和資產(chǎn)定價(jià)基本定理
3. 4 連續(xù)時(shí)間多期模型
3. 4. 1 模型框架
3. 4. 2 資產(chǎn)定價(jià)基本定理和完備性
3. 4. 3 一般均衡
3. 4. 4 動(dòng)態(tài)擴(kuò)展
小結(jié)
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第4章 衍生產(chǎn)品：價(jià)格和作用
4. 1 概論和初步分析
4. 1. 1 基本概念
4. 1. 2 占優(yōu)策略
4. 1. 3 基本原理
4. 2 鞅方法
4. 2. 1 理論意義
4. 2. 2 考克斯—羅斯—魯賓斯坦模型
4. 2. 3 布萊克—休爾斯模型
4. 3 偏微分方程方法
4. 3. 1 考克斯—羅斯—魯賓斯坦模型
4. 3. 2 布萊克—休爾斯模型
4. 3. 3 方法比較
4. 3. 4 希臘字母
小結(jié)
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第5章 金融中介：功能和進(jìn)化
5. 1 概述
5. 1. 1 功能觀點(diǎn)
5. 1. 2 現(xiàn)象和趨勢(shì)
5. 2 金融中介理論
5. 2. 1 信息不對(duì)稱
5. 2. 2 交易費(fèi)用
5. 2. 3 新現(xiàn)象和新問(wèn)題
5. 3 金融中介的持續(xù)發(fā)展
5. 3. 1 連續(xù)時(shí)間下金融中介的作用
5. 3. 2 風(fēng)險(xiǎn)管理
5. 3. 3 參與成本
5. 4 動(dòng)態(tài)中介理論
5. 4. 1 金融創(chuàng)新與動(dòng)態(tài)中介理論
5. 4. 2 趨勢(shì)
小結(jié)
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第6章 融資者行為：目標(biāo). 結(jié)構(gòu)和價(jià)格
6. 1 生產(chǎn)者經(jīng)濟(jì)
6. 1. 1 企業(yè)模型基礎(chǔ)
6. 1. 2 股票市場(chǎng)均衡
6. 1. 3 生產(chǎn)／融資計(jì)劃變動(dòng)
6. 2 所有權(quán)和經(jīng)營(yíng)權(quán)的分離
6. 2. 1 確定性環(huán)境
6. 2. 2 完備市場(chǎng)
6. 2. 3 不完備市場(chǎng)
6. 3 公司資本結(jié)構(gòu)
6. 3. 1 單期模型
6. 3. 2 連續(xù)時(shí)間情形
6. 4 公司債務(wù)定價(jià)
6. 4. 1 一般原理
6. 4. 2 有違約風(fēng)險(xiǎn)的貼現(xiàn)債券
6. 4. 3 利率風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)
6. 4. 4 認(rèn)股權(quán)證和可轉(zhuǎn)換債
小結(jié)
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第二部分 金融數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
第7章 基礎(chǔ)微積分和線性代數(shù)
7. 1 集合和函數(shù)
7. 1. 1 集合和集族
7. 1. 2 實(shí)數(shù)集和它的結(jié)構(gòu)
7. 1. 3 映射和函數(shù)
7. 1. 4 函數(shù)的性質(zhì)
7. 2 微分學(xué)
7. 2. 1 極限與收斂
7. 2. 2 導(dǎo)數(shù)和微分
7. 2. 3 中值定理和洛必達(dá)法則
7. 2. 4 偏導(dǎo)數(shù)和全微分
7. 3 積分學(xué)
7. 3. 1 定積分
7. 3. 2 不定積分
7. 3. 3 微積分基本定理
7. 4 矩陣代數(shù)
7. 4. 1 向量與矩陣
7. 4. 2 矩陣基本運(yùn)算
7. 4. 3 矩陣求逆和微分
7. 4. 4 方陣和二次型
7. 5 線性方程組
7. 5. 1 問(wèn)題的表述和克萊姆法則
7. 5. 2 線性相關(guān)和線性無(wú)關(guān)
7. 5. 3 矩陣的秩和線性方程組的解
7. 6 向量空間和分離超平面
7. 6. 1 向量空間
7. 6. 2 幾何特征
7. 6. 3 線性泛函與超平面
7. 6. 4 分離超平面定理
小結(jié)
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第8章 概率論基礎(chǔ)
8. 1 概率公理和隨機(jī)變量
8. 1. 1 初等情形
8. 1. 2 概率公理
8. 1. 3 隨機(jī)變量及其分布
8. 1. 4 隨機(jī)序列的收斂
8. 1. 5 多維情形
8. 2 數(shù)學(xué)期望
8. 2. 1 數(shù)學(xué)期望和積分
8. 2. 2 數(shù)學(xué)期望的性質(zhì)
8. 2. 3 收斂定理
8. 3 條件概率和條件期望
8. 3. 1 初等情形
8. 3. 2 條件期望
8. 3. 3 條件數(shù)學(xué)期望的性質(zhì)
8. 4 隨機(jī)變量的數(shù)值特征
8. 4. 1 中心矩和原點(diǎn)矩
8. 4. 2 方差. 高階矩和協(xié)方差
8. 4. 3 矩母函數(shù)和特征函數(shù)
8. 4. 4 線性概率空間
8. 5 幾個(gè)重要的概率分布
8. 5. 1 項(xiàng)分布
8. 5. 2 泊松分布
8. 5. 3 一致分布
8. 5. 4 正態(tài)分布和對(duì)數(shù)正態(tài)分布
8. 5. 5 極限定理
小結(jié)
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第9章 隨機(jī)過(guò)程I：隨機(jī)微積分
9. 1 介紹
9. 1. 1 定義
9. 1. 2 統(tǒng)計(jì)特征
9. 1. 3 多維情形
9. 1. 4 過(guò)程分類
9. 2 一些重要的隨機(jī)過(guò)程
9. 2. 1 項(xiàng)過(guò)程
9. 2. 2 布朗運(yùn)動(dòng)和伊藤過(guò)程
9. 2. 3 泊松過(guò)程
9. 3 隨機(jī)伊藤積分
9. 3. 1 動(dòng)機(jī)
9. 3. 2 直觀定義
9. 3. 3 直接計(jì)算
9. 4 伊藤定理
9. 4. 1 直觀推導(dǎo)
9. 4. 2 應(yīng)用舉例
9. 4. 3 多維情形
9. 5 隨機(jī)微分方程
9. 5. 1 隨機(jī)過(guò)程模型
9. 5. 2 解的性質(zhì)和形式
9. 5. 3 顯性解的例子
9. 6 應(yīng)用
9. 6. 1 期權(quán)定價(jià)
9. 6. 2 隨機(jī)動(dòng)態(tài)規(guī)劃
小結(jié)
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第10章 隨機(jī)過(guò)程II：鞅
10. 1 概述
10. 1. 1 離散時(shí)間
10. 1. 2 連續(xù)時(shí)間
10. 1. 3 鞅的例子
10. 1. 4 鞅的子類
10. 2 停時(shí)和鞅型序列
10. 2. 1 停時(shí)定義
10. 2. 2 最優(yōu)停止定理
10. 2. 3 鞅型序列
10. 3 多布—邁耶分解
10. 3. 1 多布分解定理
10. 3. 2 多布—邁耶定理
10. 3. 3 二次變差過(guò)程
10. 4 再論隨機(jī)積分
10. 4. 1 鞅變換和隨機(jī)積分
10. 4. 2 簡(jiǎn)單過(guò)程隨機(jī)積分
10. 4. 3 再論伊藤積分
10. 5 測(cè)度變換和鞅表示
10. 5. 1 直觀理解
10. 5. 2 拉登—尼科迪姆導(dǎo)數(shù)
10. 5. 3 哥薩諾夫定理
10. 5. 4 鞅表示定理
小結(jié)
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第11章 偏微分方程和數(shù)值方法
11. 1 介紹
11. 1. 1 基本概念
11. 1. 2 物理意義
11. 1. 3 定解條件
11. 2 解析方法
11. 2. 1 傅里葉變換
11. 2. 2 求解熱傳導(dǎo)方程
11. 2. 3 求解布萊克—休爾斯方程
11. 3 有限差分方法
11. 3. 1 概述
11. 3. 2 顯性差分方法
11. 3. 3 隱性差分方法
11. 3. 4 柯蘭克—尼克爾森方法
11. 4 蒙特卡羅方法
11. 4. 1 柯爾莫格羅夫方程
11. 4. 2 費(fèi)曼—卡茨公式
11. 4. 3 蒙特卡羅模擬
11. 4. 4 期權(quán)定價(jià)
小結(jié)
文獻(xiàn)導(dǎo)讀
總參考文獻(xiàn)
后記