金融工程

定　價(jià)：￥11.00

作　者：	陳工孟，吳文鋒，朱云編著
出版社：	清華大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	現(xiàn)代財(cái)經(jīng)系列簡明叢書
標(biāo)　簽：	MBA

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ISBN：	9787302069355	出版時(shí)間：	2003-09-01	包裝：	膠版紙
開本：	21cm	頁數(shù)：	169	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《金融工程》由金融工程的淵源、發(fā)端入手，從金融工程的基礎(chǔ)知識(shí)、基本內(nèi)容以衣應(yīng)用與發(fā)展等方面，由淺入深地闡述了金融工程的基本理論、主要工具以有實(shí)際應(yīng)用。作者通過對運(yùn)期、期貨、期權(quán)、互換等金融工具的種類、特點(diǎn)的分析，向讀者介紹了金融工程在資產(chǎn)與負(fù)債管理、公司重組、風(fēng)險(xiǎn)管理、證券投資等到領(lǐng)域的具體應(yīng)用，展示了金融工程在國內(nèi)外的最新發(fā)展及未來趨勢。本書適合不同層次的讀者閱讀，尤其適合作為從事證券、金融和保險(xiǎn)等實(shí)務(wù)工作人員的在職培訓(xùn)和繼續(xù)教育的教材使用。

作者簡介

　　陳工孟，1983年獲計(jì)算機(jī)科年在美國先后獲得工商管理碩士（MBA）和財(cái)務(wù)金融學(xué)博士?，F(xiàn)任中國風(fēng)險(xiǎn)投資研究院（香港）院長、香港理工大學(xué)中國會(huì)計(jì)與金融研究中心主任、博士生導(dǎo)師。同時(shí)他還擔(dān)任學(xué)術(shù)期刊《中國會(huì)計(jì)與財(cái)務(wù)研究》執(zhí)行編輯及《中國風(fēng)險(xiǎn)投資》主編。他在國內(nèi)外著名的會(huì)計(jì)與金融學(xué)術(shù)期刊發(fā)表過36篇論文。

圖書目錄

第一章金融工程概述
1. 1為什么要學(xué)習(xí)金融工程
1. 1. 1為什么要學(xué)習(xí)金融工程
1. 1. 2本書的寫作思路與結(jié)構(gòu)
1. 2什么是金融工程
1. 2. 1金融產(chǎn)品的特點(diǎn)
1. 2. 2金融衍生產(chǎn)品及其功能
1. 2. 3金融理論應(yīng)用的幾個(gè)階段
1. 2. 4金融工程的基本概念
1. 3金融工程的發(fā)展背景
1. 3. 1追求風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的動(dòng)因
1. 3. 2尋求市場和對手漏洞的套利動(dòng)因
1. 3. 3科學(xué)技術(shù)和金融理論的支持
第二章遠(yuǎn)期
2. 1遠(yuǎn)期利率合約
2. 1. 1何種情況下需要遠(yuǎn)期利率交易
2. 1. 2遠(yuǎn)期利率及其計(jì)算方法
2. 1. 3遠(yuǎn)期利率協(xié)議
2. 2遠(yuǎn)期外匯合約
2. 2. 1何種情況下需要遠(yuǎn)期外匯交易
2. 2. 2遠(yuǎn)期匯率及其計(jì)算方法
2. 3遠(yuǎn)期合約小結(jié)
第三章期貨
3. 1期貨的基本概念
3. 1. 1何時(shí)需要期貨交易
3. 1. 2期貨的定義和種類
3. 1. 3為什么要進(jìn)行期貨交易
3. 2期貨市場的交易機(jī)制
3. 2. 1期貨市場的參與各方
3. 2. 2期貨市場的結(jié)算機(jī)制
3, 3期貨的定價(jià)
3. 3. 1金融期貨的定價(jià)
3. 3. 2商品期貨的定價(jià)
3, 4期貨的基本交易策略
3. 4. 1套期保值策略
3. 4. 2套利策略
第四章股票指數(shù)期貨
4. 1股指期貨的基本概念
4. 1. 1什么是股指期貨
4. 1. 2為什么要進(jìn)行股指期貨交易
4. 2股指期貨的定價(jià)
4. 2. 1股指期貨定價(jià)方法的案例說明
4. 2. 2股指期貨的一般定價(jià)公式
4. 3股指期貨的交易策略
4. 3. 1利用股指期貨進(jìn)行套期保值
4. 3. 2利用股指期貨進(jìn)行套利
第五章期權(quán)
5. 1期權(quán)的基本概念
5. 1. 1何時(shí)需要期權(quán)交易
5. 1. 2期權(quán)的定義和基本術(shù)語
5. 1. 3期權(quán)的基本特點(diǎn)
5. 1. 4期權(quán)交易的種類
5. 1. 5期貨期權(quán)
5. 2期權(quán)的定價(jià)
5. 2. 1期權(quán)價(jià)格. 內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值
5. 2. 2期權(quán)定價(jià)的一些定性分析
5. 2. 3期權(quán)的二項(xiàng)式定價(jià)方法
5. 2. 4Black-Scholes期權(quán)定價(jià)公式
5. 3期權(quán)的基本交易策略
5. 3. 1保護(hù)性看跌期權(quán)的多頭策略
5. 3. 2拋補(bǔ)性看漲期權(quán)的空頭策略
5. 3. 3對敲性雙頭策略
5. 3. 4避險(xiǎn)性雙限策略
第六章認(rèn)股權(quán)證和可轉(zhuǎn)換債券
6. 1認(rèn)股權(quán)證
6. 1. 1認(rèn)股權(quán)證的基本概念
6. 1. 2認(rèn)購權(quán)證的定價(jià)
6. 2可轉(zhuǎn)換公司債券
6. 2. 1可轉(zhuǎn)換公司債券的基本概念
6. 2. 2可轉(zhuǎn)換公司債券的定價(jià)
第七章實(shí)物期權(quán)及其應(yīng)用
7. 1實(shí)物期權(quán)的基本概念
7. 1. 1NPV定價(jià)方法的缺陷
7. 1. 2什么是實(shí)物期權(quán)
7. 2實(shí)物期權(quán)定價(jià)方法
7. 2. 1NPV方法和實(shí)物期權(quán)方法的區(qū)別
7. 2. 2用二項(xiàng)式方法計(jì)算實(shí)物期權(quán)價(jià)值
73實(shí)物期權(quán)小結(jié)
第八章互換
8. 1利率互換
8. 1. 1何時(shí)需要利率互換
8. 1. 2利率互換的定義及其原理
8. 2貨幣互換
8. 2. 1何時(shí)需要貨幣互換
8. 2. 2貨幣互換的定義及其原理
8. 3互換合約小結(jié)
主要參考文獻(xiàn)
后記