商業(yè)和經(jīng)濟預測中的時間序列模型

定　價：￥29.00

作　者：	（荷）菲利普·漢斯·弗朗西斯（Philip Hans Franses）著；封建強譯
出版社：	中國人民大學出版社
叢編項：
標　簽：	統(tǒng)計

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ISBN：	9787300044569	出版時間：	2002-12-01	包裝：	膠版紙
開本：	23cm	頁數(shù)：	324	字數(shù)：

內容簡介

　　經(jīng)濟與商業(yè)時間序列的計量分析是研究與應用的主要領域。最近幾十年，無論是在理論上，還是實際應用上，人們對構建時間序列模型以及將其應用于預測的興趣與日俱增。在今天的時序應用中出現(xiàn)了許多新穎的方法與概念，比如單位根、協(xié)整、GARCH模型、變季節(jié)性、異常觀測值和非線性等。盡管不是所有這些方法都能令人信服地改進我們的預測結果，但其中的許多方法還確實如此。無疑在下一個十年中，它們必將是從事實際預測的工作者的工具箱中的一員。本書的目的就是從對經(jīng)濟與商業(yè)時間序列的預測這個角度，來回顧這些方法的幾個最新進展。？？？？？？？一本對時間序列分析所有方面都展開論述的教科書也許將厚達數(shù)千頁。例如，就單根分析而言，這一領域擴展的步伐與變化是如此之快，以至于要完整地論述這一主題，需要一本比本書更厚的書。因此，本書不準備對時序分析的所有內容及這些已有的文獻作全面的介紹。很明顯，作出這番選擇必定要付出代價，也就是說，書中的許多討論有時在理論上可能不如讀者所希望的那樣精確。事實上，有時這些討論是非常概括的。在這里，按照我的意圖，讀者應該能夠依據(jù)那些已充分...

作者簡介

暫缺《商業(yè)和經(jīng)濟預測中的時間序列模型》作者簡介

圖書目錄

前言
第一章引言與述評
第二章經(jīng)濟時間序列的重要特征
2. 1 趨勢
2. 2 季節(jié)性
2. 3 異常觀測值
2. 4條件異方差
2. 5 非線性
2. 6 具有共同特征的多變量時間序列
第三章單變量時間序列分析中的基本概念
3. 1 自回歸移動平均模型
3. 2 自相關與模型識別
3. 3 模型估計與診斷方法
3. 4 模型選擇
3. 5 預測
第四章趨勢建模
4. 1 趨勢的建模
4. 2 單根檢驗
4. 3 平穩(wěn)性檢驗
4. 4 預測
第五章季節(jié)性
5. 1 季節(jié)時間序列的典型特征
5. 2 季節(jié)單位根
5. 3 周期模型
5. 4 其它主題
第六章異常觀測值值
6. 1 異常觀測值的建模
6. 2 異常觀測值的檢驗
6. 3 不規(guī)則數(shù)據(jù)與單位根
第七章條件異方差
7. 1 條件異方差模型
7. 2 模型指定與預測
7. 3 其它擴展
第八章非線性
8. 1 某些非線性模型及其特性
8. 2模型指定策略
第九章多變量時間序列
9. 1 多變量時間序列模型的表示
9. 2 經(jīng)驗模型的構建
9. 3 向量自回歸模型的應用
第十章具有共同特征的多變量時間序列
10. 1 二元時間序列的基本知識
10. 2 共同趨勢與協(xié)整
10. 3 共同季節(jié)性與其它特征
數(shù)據(jù)附錄
參考文獻
作者索引
主題索引