商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理：兼論巴塞爾新資本協(xié)議

定　價：￥36.00

作　者：	章彰編著
出版社：	中國人民大學(xué)出版社
叢編項：	資本市場運(yùn)作文叢
標(biāo)　簽：	銀行

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ISBN：	9787300043401	出版時間：	2002-11-01	包裝：	膠版紙
開本：	23cm	頁數(shù)：	318	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　目前我國商業(yè)銀行面臨的最大風(fēng)險莫過于信用風(fēng)險，如何盡快提高信用風(fēng)險管理水平已成為“入世”后我國銀行界面臨的最為緊迫的課題。與此同時，2001年1月巴塞爾資本協(xié)議公布了第二次征求意見稿，新資本協(xié)議提出的監(jiān)管架構(gòu)將成為今后若干年內(nèi)國際銀行界的“游戲規(guī)則”，該協(xié)議的公布與實(shí)施將給從封閉走向開放的中國銀行業(yè)帶來極大的挑戰(zhàn)。本書以2001年巴塞爾新資本協(xié)議信用風(fēng)險管理的理念為指導(dǎo)，以國際活躍銀行信用風(fēng)險管理系統(tǒng)（思路、架構(gòu)、方法）為目標(biāo)，以中國銀行界的實(shí)際狀況為立足點(diǎn)，沿著信用風(fēng)險管理的制度與技術(shù)線路分別展開論述。一方面介紹了包括統(tǒng)一授信與盡職調(diào)查、公司治理機(jī)制等在內(nèi)的信用風(fēng)險管理制度建設(shè)；另一方面則著重介紹了國際活躍銀行流行的資產(chǎn)組合管理工具和模型，以及圍繞資產(chǎn)組合管理展開的績效考核、經(jīng)濟(jì)資本配置和貸款定價等做法。全書力圖在展示科學(xué)的信用風(fēng)險管理方法的同時，指明國內(nèi)銀行界在信用風(fēng)險管理領(lǐng)域內(nèi)與國外同行的差距，同時明確今后若干年內(nèi)國內(nèi)銀行界在該領(lǐng)域努力的方向。

作者簡介

　　章彰，山西人，1972年出生。1994年、1997年分別于南開大學(xué)獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)土、碩土學(xué)位，2000年于中國社會科學(xué)院獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博土學(xué)位。主要研究領(lǐng)域為風(fēng)險投資和商業(yè)銀行風(fēng)險管理，先后在《世界經(jīng)濟(jì)與政治》、《證券市場導(dǎo)報》等核心學(xué)術(shù)刊物上發(fā)表了《政府型創(chuàng)業(yè)投資基金的組織與效率》、《試析創(chuàng)業(yè)投資中的若干契約安排》等10多篇論文，與他人合著《經(jīng)濟(jì)全球化：福兮？禍兮？》一書。現(xiàn)供職于中國銀行總行風(fēng)險管理部。

圖書目錄

第1章風(fēng)險范疇與風(fēng)險管理
第1節(jié)銀行加強(qiáng)風(fēng)險管理的金融背景
第2節(jié)銀行風(fēng)險管理的對象
第3節(jié)風(fēng)險管理的信息系統(tǒng)
第4節(jié)國內(nèi)商業(yè)銀行信息系統(tǒng)建設(shè)中存在的問題
第2章風(fēng)險管理戰(zhàn)略.偏好.政策.過程與組織架構(gòu)
第1節(jié)風(fēng)險管理戰(zhàn)略.偏好.政策與過程
第2節(jié)風(fēng)險管理組織形式及特點(diǎn)
第3節(jié)風(fēng)險管理部門的職能定位
第4節(jié)澳大利亞銀行界風(fēng)險管理的組織架構(gòu)
第5節(jié)新加坡銀行界風(fēng)險管理的組織架構(gòu)
第6節(jié)風(fēng)險管理模式的經(jīng)驗借鑒
第3章統(tǒng)一授信與盡職調(diào)查
第1節(jié)統(tǒng)一授信
第2節(jié)集團(tuán)客戶統(tǒng)一授信
第3節(jié)客戶最高風(fēng)險限額的確定
第4節(jié)風(fēng)險限額的調(diào)整和占用
第5節(jié)授信額度管理
第6節(jié)盡職調(diào)查
第4章客戶信用評級與貸款風(fēng)險分類
第1節(jié)客戶信用評級體系
第2節(jié)評級中的定性分析與定量分析
第3節(jié)違約概率的測算
第4節(jié)貸款風(fēng)險分類體系
第5節(jié)現(xiàn)行貸款風(fēng)險分類標(biāo)準(zhǔn)存在的問題及解決方案的探討
第6節(jié)貸款風(fēng)險分類與貸款準(zhǔn)備金提取
第5章國別（地區(qū)）風(fēng)險與行業(yè)風(fēng)險分析
第1節(jié)國別風(fēng)險范疇
第2節(jié)衡量國別風(fēng)險的思路
第3節(jié)衡量國別風(fēng)險的方法
第4節(jié)國別風(fēng)險管理策略
第5節(jié)我國商業(yè)銀行構(gòu)建國別風(fēng)險指標(biāo)體系的初步設(shè)想
第6節(jié)對國內(nèi)地區(qū)風(fēng)險指標(biāo)體系的初步設(shè)想
第7節(jié)對行業(yè)風(fēng)險的度量
附錄全行業(yè)風(fēng)險分析報告范式
第6章資產(chǎn)組合管理工具——VaR
第1節(jié)敏感度與波動度
第2節(jié)VaR概念及特點(diǎn)
第3節(jié)VaR的度量方法
第4節(jié)壓力測試
第7章資產(chǎn)組合管理模型
第1節(jié)CreditMetrics模型
第2節(jié)KMV模型
第3節(jié)CreditRisk+模型
第4節(jié)CreditPortfolioView模型
第8章以風(fēng)險為核心的績效考核
第1節(jié)RAROC的含義
第2節(jié)RAROC的金融理論解釋
第3節(jié)美洲銀行RAROC考核的做法
第4節(jié)SVA的概念及內(nèi)涵
第5節(jié)提高股東附加價值的手段
第9章經(jīng)濟(jì)資本配置與貸款定價
第1節(jié)監(jiān)管資本與經(jīng)濟(jì)資本的區(qū)別
第2節(jié)資本配置的原則與方法
第3節(jié)貸款定價
第10章公司治理機(jī)制建設(shè)與風(fēng)險管理效果
第1節(jié)對公司治理機(jī)制的理論探討
第2節(jié)公司治理機(jī)制的關(guān)鍵要素
第3節(jié)巴塞爾委員會對公司治理機(jī)制的相關(guān)規(guī)定
第4節(jié)國有商業(yè)銀行的公司治理機(jī)制與股權(quán)改革
第5節(jié)公司治理機(jī)制對風(fēng)險管理效果的影響
第11章新資本協(xié)議對中國銀行界的挑戰(zhàn)
第1節(jié)巴塞爾資本協(xié)議的擅變
第2節(jié)對標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法的爭論
第3節(jié)我國銀行界對實(shí)施新協(xié)議的觀點(diǎn)
第4節(jié)新資本協(xié)議給監(jiān)管部門的壓力
第5節(jié)人民銀行與商業(yè)銀行合作研究應(yīng)對之策
參考文獻(xiàn)
附件：巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)部評級法（2001年1月）
后記