外匯市場：高頻數(shù)據(jù)的實證研究

定　價：￥35.00

作　者：	（英）查爾斯·A·E·古德哈特（Charles A.E.Goodhart），（英）理查德·佩尼（Richard Payne）著；李志輝譯
出版社：	吉林人民出版社
叢編項：	世界經(jīng)濟經(jīng)典書系
標　簽：	研究

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ISBN：	9787206041044	出版時間：	2003-01-01	包裝：	膠版紙
開本：	20cm	頁數(shù)：	605	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書是英國著名經(jīng)濟學家查爾斯·A·E·古德哈特教授與其他一些合作者共同完成的關(guān)于外匯市場高頻數(shù)據(jù)研究的成果。古德哈特教授是國際上關(guān)于金融穩(wěn)定問題的主要權(quán)威；正是采納了他的建議，香港才度過了1983年的金融危機。同時他也因為其在國際金融領(lǐng)域提出的兩個法則而著名，這兩個法則是：48小時法則和古德哈特法則。作為金融市場的一個主要組成部分，外匯市場極其重要，但人們對它的運作卻缺乏了解。而本書正是借鑒在資本市場中利用高頻數(shù)據(jù)對市場特征進行研究的方法，在外匯市場中引入高頻數(shù)據(jù)進行研究，以確定影響外匯變動的主要因素。這也正是目前國際上外匯市場研究領(lǐng)域的前沿與發(fā)展方向。

作者簡介

　　李志輝，男，1959年1月生，山東省萊陽市人。1982年、1988年和2001年先后在天津財經(jīng)學院和南開大學獲經(jīng)濟學學士學位、經(jīng)濟學碩士學位和經(jīng)濟學博士學位。現(xiàn)任南開大學金融學系副系主任、教授、博士生導師。主要研究領(lǐng)域：國際金融、金融市埸、銀行管理、財政與稅收等。自90年以來，已先后在國內(nèi)外學術(shù)刊物上發(fā)表學術(shù)論文三十多篇，出版專著、譯著、教材等七部。曾獲南開大學經(jīng)濟管理學科“培賢”基金優(yōu)秀青年教師科研一等獎，寶鋼教育基金優(yōu)秀教師獎。1993年應邀赴荷蘭國際財政文獻研究局（IBFD）作為該局的特約經(jīng)濟學家，1998.10—1999.11獲美國福特基金項目資助在美國伊利諾依大學商學院金融學系從事金融學研究。

圖書目錄

譯者前言
鳴謝
關(guān)于作者
引言
第一編匯率分析
第1章外匯市場：被牽制的隨機游走
第2章遠期升水/貼水有助于預測匯率的遠期變化嗎？
第3章為什么即期-遠期貼率不能用于預測未來即期匯率走勢？
第二編日內(nèi)外匯市場的描述
第4章 Reuters屏幕反映的外匯市場：日元/美元和英鎊/美元即期市場
第5章 “消息”與外匯市場
第三編用日內(nèi)匯率數(shù)據(jù)測量市場變動
第6章外匯市場逐時研究
第7章基于倫敦外匯市場日交易行為的一些實證
第8章金融市場分鐘數(shù)據(jù)統(tǒng)計
第9章外匯市場的地理位置：“島嶼”假設(shè)的檢驗
第10章英鎊-美元匯率高頻模型中的信息效應
第11章在連續(xù)時間內(nèi)評估中央銀行外匯市場干預
第12章用高頻即期匯率數(shù)據(jù)進行單位根檢驗
第13章外匯市場中市場報價的頻率同波動性之間的相互作用
第四編技術(shù)分析
第14章技術(shù)分析：一個被控制的實驗
第15章技術(shù)分析交易規(guī)則會產(chǎn)生收益嗎？從日內(nèi)外匯市場所得結(jié)論
第五編日內(nèi)匯率變動和交易數(shù)據(jù)
第16章 1993年6月的一天：對Reuters2000-2電子外匯交易系統(tǒng)運行的研究
第17章外匯電子交易系統(tǒng)的微觀動態(tài)結(jié)構(gòu)
第六編我們的立場
第18章金融市場的高頻數(shù)據(jù)：論點和應用
結(jié)語：結(jié)論和未來研究的方向