分形市場分析：將混沌理論應用到投資與經(jīng)濟理論上

定　價：￥46.00

作　者：	（美）埃德加·E.彼得斯（Edgar E.Peters）著；儲海林，殷勤譯
出版社：	經(jīng)濟科學出版社
叢編項：	金泉文庫·數(shù)理金融方法與建模譯叢
標　簽：	貨幣投資

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ISBN：	9787505828155	出版時間：	2002-07-01	包裝：	精裝
開本：	23cm	頁數(shù)：	317	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書作者埃德加·E·彼得斯即備受稱贊的《資本市場的混沌與秩序》（ChaosandOrderintheCapitalMarkets）一書的作者。該書是關(guān)于各個層次的金融專業(yè)人員如何在實踐中運用混沌理論的一本經(jīng)典著作。曾被《商業(yè)周刊》稱為“市場混沌學家的圣經(jīng)”?！督鹑诜治銎诳犯鼘⑺鼧税駷椤斑^去幾年里最具刺激性的金融書籍”。彼得斯是金融市場混沌理論方面的首要權(quán)威。作為PanAgora資產(chǎn)管理公司的系統(tǒng)資產(chǎn)分配的高級管理者，他經(jīng)營的資產(chǎn)韶過45億美元，而且對混沌和分形的理論與應用進行了廣泛的研究?！斗中问袌龇治觥芬粫酶鼘嶋H的方法研究了隨機性和確定性。這些隨機性和確定性顯示出當今股票、債券與商品市場的特性。通過使用分形和重標極差加上非線性動態(tài)模型，彼得斯解釋了湍流市場行為。對于風險和易變性以及非神秘化的價格與市場運動，彼得斯顯示出了清新的洞察力。無論你的交易或投資目標如何，本書都向你傳遞了你所需要的實用經(jīng)濟學和數(shù)學結(jié)構(gòu)，以提高你的資產(chǎn)評價和資產(chǎn)組合選擇戰(zhàn)略。在本書中你將發(fā)現(xiàn)：混沌理論如何解釋和預測諸如大潰退、恐慌和崩潰這類市場“不規(guī)則”現(xiàn)象；如何將強有力的和精確的重標極差分析運用到你具有特定興趣的領(lǐng)域；如何確定或構(gòu)建周期和非周期市場以及經(jīng)濟循環(huán)的數(shù)量和長度。

作者簡介

　　埃德加·E·彼得斯（Edgar E.peters）是金融市場混沌理論方面的首要權(quán)威。作為PanAgora資產(chǎn)管理公司的系統(tǒng)資產(chǎn)分配的高級管理者，他經(jīng)營的資產(chǎn)超過45億美元，而且對混沌和分形的理論與應用進行了廣泛的研究。他是《資本市場的混沌與秩序》（Chaos and Order in the Capital Markets）一書的作者。

圖書目錄

叢書總序
中文版序言
前言
致謝
作者簡介
第Ⅰ篇分形時間序列
1分形時間序列介紹
1.1分形空間
1.2分形時間
1.3分形數(shù)學
1.4混沌游戲
1.5何為分形
1.6分形維
1.7分形市場分析
2高斯假設的失敗
2.1資本市場理論
2.2市場的統(tǒng)計特征
2.3易變性的期限結(jié)構(gòu)
2.4有界集
2.5小結(jié)
3分形市場假說
3.1再訪有效市場理論
3.2穩(wěn)定市場與有效市場
3.3流動性的來源
3.4信息集與投資起點
3.5再訪市場的統(tǒng)計特性
3.6分形市場假說
3.7小結(jié)
第Ⅱ篇分形的(R／S)分析
4測度記憶——赫斯特過程與R／S分析
4.1背景：R／S分析的發(fā)展
4.2王牌效果
4.3隨機和持續(xù)：解讀赫斯特指數(shù)
4.4R／S分析：實際操作指南
4.5一個例子：日元／美元的匯率
5檢驗R／S分析
5.1隨機零假設
5.2隨機模型
5.3小結(jié)
6發(fā)現(xiàn)循環(huán)：周期與非周期
6.1周期循環(huán)
6.2非周期循環(huán)
6.3小結(jié)
第Ⅲ篇應用分形分析
7案例研究方法
7.1方法論
7.2數(shù)據(jù)
7.3穩(wěn)定性分析
8道·瓊斯工業(yè)股票,1888～1990年：一個理想的數(shù)據(jù)集
8.1觀測值個數(shù)與時間長度
8.220日收益
8.35日收益
8.4逐日收益
8.5穩(wěn)定性分析
8.6原始數(shù)據(jù)與序列相關(guān)
8.7小結(jié)
9S&P500標記數(shù)據(jù),1989—1992年：過量抽樣問題
9.1未調(diào)整的數(shù)據(jù)
9.2AR(1)的殘差
9.3暗示
10易變性：反持續(xù)性研究
10.1現(xiàn)實的易變性
10.2暗示的易變性
10.3小結(jié)
11不足抽樣問題：黃金與英國的通貨膨脹
11.1不足抽樣類型Ⅰ：大少的時間
11.2不足抽樣類型Ⅱ：太低的頻率
11.3兩個不確定的研究
11.4小結(jié)
12通貨：一個真實的赫斯特過程
12.1數(shù)據(jù)
12.2日元／美元
12.3馬克／美元
12.4英鎊／美元
12.5日元／英鎊
12.6小結(jié)
第Ⅳ篇分形噪聲
13分形噪聲與R／S分析
13.1噪聲的色彩
13.2粉紅噪聲：013.3黑噪聲：0.5013.4鏡子效應
13.5分形差分化：ARFIMA模型
13.6小結(jié)
14分形統(tǒng)計
14.1分形(穩(wěn)定)的分布
14.2加法下的穩(wěn)定性
14.3分形分布的特征
14.4測量(a)
14.5測量概率
14.6無限可分性與IGARCH
14.7小結(jié)
15應用分形統(tǒng)計
15.1資產(chǎn)組合選擇
15.2期權(quán)評價
15.3小結(jié)
第V篇噪聲混沌
16噪聲混沌與R／S分析
16.1信息與投資者
16.2混沌
16.3應用R／S分析
16.4區(qū)別來自分形噪聲的噪聲混沌
16.5小結(jié)
17分形統(tǒng)計,噪聲混沌與FMH
17.1頻率分布
17.2易變性期限結(jié)構(gòu)
17.3增時序的標準差與均值
17.4測量.
17.5噪聲混沌的似然
17.6軌道循環(huán)
17.7自相似性
17.8一個建議：聯(lián)合GARCH.FBM以及混沌
18理解市場
18.1信息與投資起點
18.2穩(wěn)定性
18.3風險
18.4長期記憶
18.5循環(huán)
18.6易變性
18.7展望更完美的市場理論
附錄1混沌游戲
附錄2GAUSS程序
附錄3分形分布表
參考書目
專業(yè)詞匯
索引
譯者后記